Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Автор книги: id книги: 100355 Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывы, комментарии: 0 79,9 руб.     (0,86$) Купить и читать книгу Купить бумажную книгу Электронная книга Жанр: Ценные бумаги, инвестиции Правообладатель и/или издательство: НОУ «МФПУ «Синергия» Дата публикации, год издания: 2014 Дата добавления в каталог КнигаЛит: Возрастное ограничение: 12+

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Описание книги

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Добавление нового отзыва

Комментарий Поле, отмеченное звёздочкой  — обязательно к заполнению

Отзывы и комментарии читателей

Нет рецензий. Будьте первым, кто напишет рецензию на книгу Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Подняться наверх