Учебное пособие посвящено важному разделу системного анализа в экономике – моделированию инвестиционных процессов. Инвестиционная деятельность обладает рядом существенных особенностей, которые требуют применения экономико-математических моделей и методов, отличающихся от моделей и методов для хозяйственной деятельности уже функционирующих объектов. В частности, инвестиции предполагают достаточно большой лаг между первоначальными затратами и конечными результатами, что требует непременно учитывать фактор времени в моделях.
Во-вторых, в инвестиционных процессах участвуют разные по своим интересам партнеры с несовпадающими, хотя и с не противоположными интересами. Такая комбинация интересов усложняет саму систему инвестиционного процесса и взаимосвязи ее участников. В-третьих, инвестиционные процессы подвержены высокой степени неопределенности и риска, которые необходимо учитывать в моделировании.
Учебное пособие предназначено для освоения дисциплины «Системный анализ в экономике» (бакалавриат) в аспекте анализа сложных неоднородных систем в условиях неопределенности и риска.
Оглавление
Георгий Клейнер. Системный анализ инвестиционной деятельности
Введение
1. Системный подход в экономической и инвестиционной деятельности (методология системного исследования)
2. Инвестиционная деятельность как система и ее функционирование (теория системного исследования инвестиций)
3. Виды инвестиций (классификационные модели инвестиций)
4. Системное управление реальными инвестициями (технология системной практики реального инвестирования)
4.1. Общие системные характеристики реальных инвестиций
4.2. Анализ временного аспекта реальных инвестиционных проектов и управления ими
4.3. Функционирование и управление инвестиционным проектом на предынвестиционной фазе
5. Состав и порядок разработки бизнес плана инвестиционного проекта (на примере реконструкции животноводческого комплекса ОАО «Племзавод «Мыслинский»»)
5.1. Резюме проекта
5.2. Основная информация
5.3. Описание проекта
5.3.1. Цель и общий план реализации проекта
5.4. План реализации проекта
5.4.1. Внешнее окружение проекта
5.4.1.1. Общие данные и макроэкономическое окружение проекта
5.4.1.2. Налоговое окружение проекта
5.4.2. Производственно-финансовый план проекта
5.4.2.1. Производство и реализация продукции
5.4.2.2. Организационная схема и персонал
5.4.2.3. Текущие затраты
5.4.2.4. Прочие внереализационные расходы
5.4.2.5. Инвестиционный план проекта
5.4.2.6. Финансовый план проекта
5.5. Анализ проекта
5.5.1. Характеристика экономической эффективности проекта
5.5.1.1. Допущения, принятые при расчете эффективности
5.5.1.2. Показатели экономической эффективности проекта
5.5.2. Характеристика финансовой состоятельности проекта
5.5.3. Анализ рисков
5.5.4. Выводы
Заключение
Литература
Отрывок из книги
Инвестиционная деятельность – особый экономический и, шире, социокультурный феномен, в значительной мере определяющий экономический и социальный прогресс, то есть поступательное движение общества от низших ступеней к высшим достижениям экономики и культуры, науки и технологий, политики, права и морали. В отличие от текущей хозяйственной деятельности, особым, хотя и неотъемлемым видом которой инвестиционная деятельность является, этой последней присущ ряд черт, существенно усложняющих планирование и управление ею.
Во-первых, заметное существование и, тем более, выделение ее из текущей деятельности стало возможным лишь при переходе от присваивающего к производящему хозяйствованию, когда достигнутый рост объема производства первичных благ (продовольствия и др.) и возможность создания сезонных запасов, а также рост производительности дали общинам возможность тратить часть активного времени на работы, напрямую не связанные с непосредственным удовлетворением первичных потребностей.
.....
Другим, не менее, а, пожалуй, и более важным источником динамической сложности СЭС является то, что основным системообразующим их компонентом выступает социальный человек с его исключительным разнообразием индивидуальных ментальных моделей, образующих чрезвычайно сложный развивающийся феномен культуры. Для социального поведения человека и человеческих сообществ, определяемого сложным сочетанием инстинктивных форм поведения с их автоматизмами и достаточно жесткой логикой, с одной стороны, и открытых поведенческих программ, формирующихся в процессе приобретения личного опыта в обучении, самообучении, в том числе, вербальном, понятийном, с другой. Этим сочетанием обусловлено, во-первых, высокое и постоянно расширяющееся разнообразие поведенческих актов в индивидуально-историческом и социально-историческом смысле и, во-вторых, наличие значительных латентных (скрытых) периодов между стимулами, вызывающими соответствующие поведенческие акты и самими актами. Это затрудняет понимание, прогнозирование и управление социальными и социально-экономическими системами, делает теоретическую и прикладную индивидуальную и социальную психологию и социологию наиболее сложными и мало разработанными сферами знания.
Системный анализ (системное исследование) может рассматриваться и как научная дисциплина, которая на основе системного подхода исследует законы функционирования и развития различных систем, и как область прикладной деятельности, предлагающая, на основе специально разрабатываемых моделей, методов и алгоритмов рациональные или даже оптимальные проекты решений системных проблем и задач управления системами и повышения эффективности их функционирования.
