Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов
Автор книги: id книги: 73446 Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывы, комментарии: 0 152 руб.     (1,5$) Купить и читать книгу Купить бумажную книгу Электронная книга Жанр: Математика Правообладатель и/или издательство: НОУ «МФПУ «Синергия» Дата публикации, год издания: 2008 Дата добавления в каталог КнигаЛит: Возрастное ограничение: 0+

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Описание книги

В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

Добавление нового отзыва

Комментарий Поле, отмеченное звёздочкой  — обязательно к заполнению

Отзывы и комментарии читателей

Нет рецензий. Будьте первым, кто напишет рецензию на книгу Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов
Подняться наверх