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Dietmar Ernst. Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt
Risikomanagement im Unternehmen
Inhalt
Vorwort
Stimmen zum Buch
Genereller Aufbau des Case Study
Detaillierter Aufbau der Case Study
Philosophie des Buchs
Background-Informationen zur Case Study „RISIKOMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN“
Course 1: Risikoanalyse
Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken
Assignment 1: Renditeberechnung. Aufgabe
Inhalt
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Literatur und Verweise auf das Excel-Tool
Assignment 2: Erstellung eines Histogramms. Aufgabe
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Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion. Aufgabe
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Assignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness) Aufgabe
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Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis) Aufgabe
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Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung
Assignment 6: Berechnung der Varianz. Aufgabe
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Assignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Varianz. Aufgabe
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Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung. Aufgabe
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Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Standardabweichung. Aufgabe
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Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der Semistandardabweichung. Aufgabe
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Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität
Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität. Aufgabe
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Assignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden Gewichten. Aufgabe
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Assignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell. Aufgabe
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Assignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell. Aufgabe
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Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell. Aufgabe
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Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse. Aufgabe
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Course 2: Quantitative Instrumente im Risikokmanagement
Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie
Assignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aufgabe
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Assignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aufgabe
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Assignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aufgabe
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Assignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aufgabe
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Assignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aufgabe
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Assignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit. Aufgabe
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Assignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert. Aufgabe
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Assignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz. Aufgabe
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Assignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen. Aufgabe
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Assignment 10: Extremwerttheorie. Aufgabe
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Assignment 11: Risikomaße im Vergleich. Aufgabe
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Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken
Assignment 12: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko. Aufgabe
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Assignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk. Aufgabe
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Assignment 14: Historische Simulation. Aufgabe
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Assignment 15: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter. Aufgabe
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Assignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter. Aufgabe
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Assignment 17: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen. Aufgabe
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Course Unit 3: Hedging von absicherbaren Risiken und Modellierung nicht-abgesicherter Risiken
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Assignment 18: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Geldmarktfutures und Forward Rate Agreements (FRA) Aufgabe
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Assignment 19: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Zinsswaps. Aufgabe
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Assignment 20: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Optionen (Caplet) Aufgabe
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Assignment 21: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines Business Plans
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Assignment 22: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen. Aufgabe
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Assignment 23: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den Business Plan. Aufgabe
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Assignment 24: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse. Aufgabe
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Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
