Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы

Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы
Автор книги: id книги: 561863     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывы, комментарии: 0 152 руб.     (1,56$) Купить и читать книгу Купить бумажную книгу Электронная книга Жанр: Ценные бумаги, инвестиции Правообладатель и/или издательство: НОЧ «МФПУ «Синергия» Дата публикации, год издания: 2015 Дата добавления в каталог КнигаЛит: Возрастное ограничение: 12+

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Описание книги

Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.

Добавление нового отзыва

Комментарий Поле, отмеченное звёздочкой  — обязательно к заполнению

Отзывы и комментарии читателей

Нет рецензий. Будьте первым, кто напишет рецензию на книгу Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы
Подняться наверх