Оглавление
Ирина Александровна Янкина. Управление финансовой устойчивостью и рисками коммерческого банка
Введение
1. Проблемы управления финансовой устойчивостью банка
1.1. Эволюция теории денег и кредита в условиях усиления экономической нестабильности
1.2. Международный опыт управления финансовой устойчивостью и рисками банка
1.3. Проблема информационного обеспечения в управлении финансовой устойчивостью и рисками банка
2. Методологические аспекты управления финансовой устойчивостью банка
2.1. Мониторинг внешних факторов в условиях глобализации с использованием метода корреляционной адаптометрии
2.2. Практическое использование метода адаптационной корреляции в информационном обеспечении управления финансовой устойчивостью и рисками банка
2.3. Управление риском потери деловой репутации
3. Управление рисками коммерческого банка
3.1. Операционный риск в условиях нарастания объемов автоматизации банков
3.2. Совершенствование управления операционным риском
Заключение
Список использованных источников
Отрывок из книги
Опыт формирования системы управления финансовой устойчивостью банка в России нужно признать очень небольшим по историческим масштабам. И даже создание международных союзов и обмен научным опытом в мировом масштабе отнюдь не защищают от кризисов, ошибок, непродуманных действий центральных банков и правительств различных стран мира при формировании устойчивой банковской системы.
Действительно, в условиях рыночных отношений в России надежность работы и финансовая устойчивость банков становятся необходимыми и стимулирующими факторами привлечения денежных накоплений для последующего их перераспределения с целью развития экономики. Сфера кредита и денег в банковской деятельности всегда затрагивает основы экономической жизни общества. По проблемам кредита, денег (начиная от Ксенофонта, Платона и Аристотеля и вплоть до начала XXI в.) в мире опубликовано около шести тысяч специальных работ. Все же во второй половине ХХ в. возникла тенденция перехода к «чисто кредитной экономике». Последняя, по нашему мнению, важна в контексте эволюции теории кредита и денег, создающей условия для обеспечения финансовой устойчивости банка при усилении экономической нестабильности. И наоборот, по мнению Д. Хикса (Нобелевская премия 1972 г. за исследовательский вклад в теории всеобщего равновесия и благосостояния совместно с К. Эрроу), фискальный фактор негативно влияет на кредитную экономику, занимая главенствующую позицию по отношению к банковскому кредиту в решении задачи всеобщего равновесия.
.....
Без сомнения, банку необходимо прогнозировать прибыльность клиента, учитывая возможные продажи кредитных продуктов. Для этого, как мы считаем, кредитный процесс должен быть включен в банковский процесс анализа и прогноза взаимоотношений с клиентами, который, как правило, основывается на концепции Lifetime Value (LTV), учитывающей полезность труда, производства продукции, текущую стоимость клиента (приносимую прибыль), будущую стоимость и лояльность. Опираясь на высказывания русского экономиста С. Ю. Витте, следует отметить труд на предприятиях-заемщиках как основу деятельности любого банка. «… При современном состоянии человечества, когда благодаря развитию сообщений природные богатства довольно легко перемещаются, а благодаря международному кредиту капиталы всего света в значительной мере интернационализировались, труд приобрел особое значение в создании богатства»1.
Между тем в самой природе производства и потребления есть условия, которые диктуют неизбежность развития теории денег. Как образно выразился английский экономист ХХ в. Джон Кейнс: «Значение денег прямо проистекает из того факта, что они являются связующим звеном между настоящим и будущим» [23]. Разумеется, основными производителями денежных сбережений являются предприятия, домашние хозяйства, которые часть своих денежных доходов от трудовой деятельности используют на потребление, а другую часть оставляют в банках на покрытие будущих расходов, т. е. сберегают (рис. 1.1).
.....
