Оглавление
Группа авторов. Эффект бабочки в трейдинге
Введение
ЧАСТЬ I. АНАТОМИЯ ХАОСА
Глава 1. Фрактальный мир финансовых рынков
Глава 2. Микрособытия, меняющие макротренды
Глава 3. Хаос, порядок и точка бифуркации
ЧАСТЬ II. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ В ПРАКТИКЕ
Глава 4. Малые трейдерские решения и их снежный ком
Глава 5. Тонкости исполнения ордеров: там, где теория встречается с реальностью
Глава 6. Психология трейдера как нелинейная система
ЧАСТЬ III. ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ
Глава 7. Машинное обучение и предсказуемость хаотичных систем
Глава 8. Алгоритмические стратегии в условиях хаос
7. Практическая лаборатория: построение «робота-таракана»
Глава 9. Симуляции и хаос-инжиниринг в трейдинге
ЧАСТЬ IV. МАКРОЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА: МАЛОЕ ВЛИЯЕТ НА БОЛЬШОЕ
Глава 10. Как локальные события запускают глобальные волны
Глава 11. Коллективная психология и сетевые эффекты: Когда «умная толпа» играет на бирже
ЧАСТЬ V. УПРАВЛЕНИЕ БАБОЧКОЙ
Глава 12. Как уменьшить хаотичность своей торговли
ГЛАВА 13. Использование эффекта бабочки в свою пользу: Искусство охоты на стрекоз
Глава 14. Дисциплина, создающая судьбу
Финал
Отрывок из книги
Пролог: Вселенная в Зерне Песка
В 1970-х годах математик Бенуа Мандельброт, анализируя столетние данные о ценах на хлопок, совершил открытие, перевернувшее финансовый мир. Он обнаружил, что график годичных колебаний цены и график месячных или дневных движений, будучи помещены рядом без маркировки масштаба, были визуально неотличимы.
.....
lags = range(2, 100) # Диапазон лагов (масштабов)
tau = [np.sqrt(np.std(np.subtract(ts[lag:], ts[:-lag]))) for lag in lags]
.....
