Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных

Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных
Автор книги: id книги: 72877     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывы, комментарии: 0 79,9 руб.     (0,86$) Купить и читать книгу Купить бумажную книгу Электронная книга Жанр: Ценные бумаги, инвестиции Правообладатель и/или издательство: НОУ «МФПУ «Синергия» Дата публикации, год издания: 2012 Дата добавления в каталог КнигаЛит: Возрастное ограничение: 0+

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Описание книги

Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.

Добавление нового отзыва

Комментарий Поле, отмеченное звёздочкой  — обязательно к заполнению

Отзывы и комментарии читателей

Нет рецензий. Будьте первым, кто напишет рецензию на книгу Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных
Подняться наверх