Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Оглавление

Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Вступительное слово

Предисловие

Введение. Вы – фьючерсный трейдер

Мое самое важное рыночное убеждение

Начало моей карьеры спекулянта

Дорога жизни

Глава 1. Наведение порядка в краткосрочном хаосе

Как я узнал, что такое рынок

Графическое представление рынка

Неслучайный рынок

Понимание структуры рынка

Структура рынка не подвержена изменениям

Модель торговли на понижение (Short sales)

Временной фактор ценовой цели и скользящий стоп-ордер

Резюме

Глава 2. Вопрос цены и времени

Все, что вам нужно знать о циклах

Естественный цикл изменения диапазона

Там, где тренд с вами – вторая ценовая фигура силовой игры

Резюме

Глава 3. Главный секрет краткосрочной торговли

Все дело во времени

Спонсирование отчаянных трейдеров

Обоснование сказанного

Как заработать максимально возможное количество денег

Резюме

Глава 4. Прорывы волатильности – прорыв импульса

Простые прорывы дневных диапазонов

Взгляд на волатильность фондового индекса S&P 500

Отделение покупателей от продавцов для нахождения волатильности с помощью рыночных колебаний

Результаты

Еще один шаг вперед

Резюме

Глава 5. Теория краткосрочной торговли

Что не так с информационным веком

Правило миллионов Эдварда Гарримана

Резюме

Глава 6. Подбираемся ближе к истине

Рынок не игра в орлянку: хаотичное движение или Кутнер против Коэна (Коэн выигрывает)

Анализ TDM по фьючерсам на золото

Анализ TDM по фьючерсам на бонды

Месячные дорожные карты

Резюме

Глава 7. Ценовые фигуры для получения прибыли

Общий элемент

Вопросы, которые следует задать

Мои фигуры ударных дней

Использование фигур ударного дня

Ловушка специалистов

Важное замечание: это работает и на более коротких временных периодах

Упс! – это не ошибка

Торговля фьючерсом на индекс S&P по системе Упс!

Резюме

Глава 8. Отделение покупателей от продавцов

Величина наибольшего колебания

Торговля фондовым индексом с применением значения наибольшего колебания

Полезные советы

Резюме

Глава 9. Краткосрочная торговля по экрану котировок

Как делает деньги экранный трейдер

Крайние точки колебаний, как признаки изменения тренда

Трехбарная система максимумов/минимумов

Новый индикатор для краткосрочных трейдеров – индекс Вилл-спред (Wil/spread)

Индекс Вилл-спред и фондовый индекс S&P 500

Резюме

Глава 10. Особые краткосрочные ситуации

Торговля фондовыми индексами в конце месяца

Целевые месяцы

Делаем лучше

Торговля на фьючерсном рынке бондов в конце месяца

Углубляясь в детали

Все лучше и лучше

Время для продаж

Резюме

Глава 11. Когда следует закрывать позиции

Глава 12. Размышления о спекулятивном бизнесе

Выходы до входов

В чем суть спекуляции

Все дело во времени

Существенные аспекты спекуляции

Резюме

Глава 13. Управление капиталом ключи к королевству

Большинство трейдеров используют подход: попал-промазал

Подходы к управлению капиталом – выбирайте любой

Хорошее, плохое и уродливое в управлении капиталом

Взгляд под новым углом, дродаун как актив

Возвращаясь к Ральфу: прорыв в управлении деньгами в 2011 году

Мираж коэффициента Келли

Резюме

Глава 14. От Кеннеди до Обамы – 50 лет трейдинга. Мысли из прошлого

Трейдинг и сбор меда

Низко висящий плод

Посмотри, перед тем как прыгнуть

Помни об игре в бирюльки

А все может быть намного хуже…

Запертое время

Хватит о жадности… давайте теперь займемся страхом

Бег, торговля и потери

Поступать неправильно… это так легко, не правда ли?

Это не торговля, а битва

Еще раз об искусстве рыбной ловли на мушку

И снова мы смотрим в лицо страху и жадности

Почему большинство трейдеров большую часть времени проигрывают

Обзор убыточных сделок показал, что…

Главная причина, по которой мы теряем деньги в торговле

Наиболее важное торговое убеждение, которое у вас есть

Моя худшая собака обошлась мне дороже всего

Спорт так похож на торговлю

Что служит причиной трендов на фондовых и товарных рынках

Мера оценки публикой профессионалов

Народ, этого просто нельзя сделать

Торговая лихорадка

Можно победить их одним ударом

Это выше понимания

Я смотрел страху и жадности в лицо

Шоу должно продолжаться

Сломанные носы, распухшие уши и плохие сделки

Учимся терять деньги

Хиллари, высокие надежды и головная боль

Нервные Нелли – путь на небеса

Секреты разработки системы и торговли по ней

Разница между победителями и неудачниками

Резюме

Глава 15. Что заставляет расти фондовый рынок?

Элементарная логика

Эти слова – мое долговое обязательство

Взгляд на данные А и данные В

Давайте избавимся от некоторых плохих привычек

Как избавиться от плохих привычек

Комментарии к определению уровня стоп-ордеров – потеря долларов и непредсказуемость

Анализ того, как я торгую

Моя стратегия торговли… как она работает

Резюме

Глава 16. Жесткие факты об очень тяжелой игре, в которой трудно победить

Это как жизнь

Может быть, вы не созданы для этого…

Вы в трудном положении…

Но есть еще кое-что…

В заключение

Отрывок из книги

Если вы заглянете на какой-нибудь из трейдерских интернет-форумов, то обратите внимание на своеобразный дуализм ведения этими людьми, обычно, разумными и хладнокровными, своего бизнеса – бизнеса, связанного с торговлей ценными бумагами на бирже.

С одной стороны, им сразу хочется выглядеть удачливыми и преуспевающими, с другой – большинство из них теряет деньги прежде, чем они научатся понимать рынок. Зачем они пришли на биржу? Наверное, не для того, чтобы потерять свои капиталы и расстаться с иллюзиями… Наверное, они мечтали выскочить из серой действительности, в которую так или иначе погружено 99 % людей. Новичок, сделавший первую сделку на бирже, мечтает стать свободным и независимым, занимаясь уже своим любимым делом – торговлей на биржевых рынках, т. е. трейдингом. Каждый год, на рынок приходят десятки тысяч начинающих трейдеров, одержимые этой идеей. Но лишь нескольким десяткам из них удается добиться исполнения своей мечты – стать профессиональным биржевым торговцем. При этом каждый из них считает торговлю на рынке тяжелой работой.

.....

Примите мою веру, что текущая сделка, вероятно, не сработает, и вы наверняка не будете входить в рынок, надеясь на то, что она решит все ваши проблемы. Даже незначительное снижение котировок может стереть вас в порошок, если вы открыли очень крупную позицию или взяли слишком большое число акций или фьючерсных контрактов.

Позитивная вера в будущие результаты заставляет нас идти на неуместный риск. Поступать так в игре, где шансы неблагоприятны с самого начала, прямой путь к катастрофе.

.....