Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)

Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
Автор книги: id книги: 73645 Правообладателям Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывы, комментарии: 0 79,9 руб.     (1,09$) На сайте Литреса книга снята с продажи. Предложения магазинов по покупке бумажной книги Электронная книга Жанр: Математика Правообладатель и/или издательство: НОУ «МФПУ «Синергия» Дата публикации, год издания: 2007 Дата добавления в каталог КнигаЛит: Возрастное ограничение: 0+

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Описание книги

Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».

Добавление нового отзыва

Комментарий Поле, отмеченное звёздочкой  — обязательно к заполнению

Отзывы и комментарии читателей

Нет рецензий. Будьте первым, кто напишет рецензию на книгу Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
Подняться наверх