Интуитивный трейдинг

Оглавление

Николай Николаевич Луданов. Интуитивный трейдинг

Предисловие

Так что же такое интуитивный трейдинг?

Введение

Глава 1. Интуитивныйподход в трейдинге

Интуиция в биржевой торговле

Параллель между музыкой и рынками

У каждой акции свой характер

Ментальные конструкции

Интуитивный трейдинг подобен шахматам

Когнитивная модель

НЛП и интуитивный трейдинг

Модель торговли на основе нечеткой логики

Основные постулаты интуитивного трейдинга

Глава 2. Торговая теория Джесси Ливермора

Об интуиции (из книги Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта»)

Джесси Ливермор и его торговая теория

Основные принципы торговли Ливермора

Теория базисных точек

Секторы акций и их лидеры

5 правил управления капиталом

Эмоциональный контроль

Глава 3. Торговый метод Ларри Вильямса

Главная идея метода Ларри Вильямса

Экспансия волатильности

3 рыночных цикла

Значение цены открытия

О ценовых фигурах Ларри Вильямса

Концепция GSV

Отчеты СОТ

Формула управления капиталом Ларри Вильямса

О психологии торговли

Глава 4. Создание торговой системы

Преимущество в игре

Принцип отрицания

Случайно ли движение цен

Скальперы – это пена на гребне волны

Торговая система интуитивного трейдера

Входы и выходы

Определение эффективности входа и выхода

Определение эффективности входа

Определение эффективности выхода

Метод Брюса Бэбкока

Глава 5. Модель фондового рынка

Анализ рынка

Пример неадекватного роста

Эмоции и биржевая толпа

Ликвидность

Межрыночный анализ

Кросскорреляция рынков

Действия институционалов

Государство как игрок

Доминирующий фактор

Рынки постоянно изменяются

Любая торговая модель недолговечна

Глава 6. Ценовая механика

Главный рыночный цикл

Тренд

Показатели тренда

3 фазы тренда

Сперандео о старении тренда

Боковой тренд

Коррекция и откаты

Прорыв

Вершины и основания

Волатильность и торговый диапазон

Основное свойство волатильности – возвращение к среднему

Торговый диапазон

День тренда

Зеркальное отображение ценового движения

Игра в шорт

Глава 7. Технические факторы

Ценовая структура

Временная структура

Ценовые разрывы

Трендовые линии

Ценовые каналы

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни коррекции Фибоначчи

Объем торгов

Наблюдения за объемом

Объем торгов в боковом диапазоне

Открытый интерес

Глава 8. Технические индикаторы

Скользящие средние

Ленты Боллинджера

Момент

Индикатор ADX

Индикатор RSI

Стохастики

Параболик

Индикаторы объема

Практическое применение индикаторов

Глава 9. Триггеры и установочные наборы

Синергия торговых сигналов

Концепция базисных цен

Применение японских свечей

Рыночные числа

Пример: Ралли Сбербанка весной 2009 года

Фактор времени – важнейший критерий для входа в рынок

Внутридневной цикл изменения цен на российском рынке

Пример: поведение индекса ММВБ 14–15 июля 2009 года

Временные закономерности в поведении американского фондового рынка

Цены открытия и закрытия

Закрытие рынка

Российские ADR в Лондоне

Обманчивые движения и манипуляции на рынке

Торговля на новостях

Ценовые модели

Закономерности и наблюдения

Глава 10. Управление риском и капиталом

Положительное ожидание сделки

Управление размером позиции

Применение стоп-ордеров

Глава 11. Психология трейдинга

Психологические сложности торговли

Эмоции управляют рынками

Когнитивные искажения

Самоанализ и самоконтроль

О состоянии «on tilt»

Успешный трейдер

Заключение

Послесловие

От издательства

Полезные ссылки

Ссылки на отечественные сайты

Ссылки на зарубежные источники информации (на английском языке)

Литература

Отрывок из книги

Биржевая игра! Что-то в ней есть такое, что притягивает совершенно разных людей.

Прежде всего, конечно, это деньги. Возможность заработать. Ни один вид честного бизнеса не дает шанс за короткий срок сколотить состояние, за исключением торговли на финансовых рынках.

.....

Далее я отметил бы еще один очень важный момент. В шахматной игре очень часто можно выделить один самый существенный фактор: доминирующий фактор позиции. Это может быть, например, слабость пешки в ситуации, где идет позиционная игра, либо это может быть неудачное расположение какой-либо фигуры, создающее предпосылки для проведения выигрывающей комбинации. То есть дальнейшая игра складывается вокруг этого доминирующего фактора.

На рынке тоже можно выделить доминирующий фактор, притом он будет специфическим для каждого тайм-фрейма. Для скальпера доминирующим фактором почти всегда является ликвидность. Глядя в стакан, он выясняет, где располагаются заявки, каков их размер, его интересуют потенциальные разрывы ликвидности, которые могут возникнуть при движении рынка в том или ином направлении. Вообще говоря, любого скальпера можно считать стопроцентным интуитивным трейдером.

.....