Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин
Автор книги: Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывов: 0 79,9 руб.     (1,2$) Купить и читать книгу Купить бумажную версию Электронная книга Жанр: Математика Правообладатель: НОУ «МФПУ «Синергия» Дата публикации, год издания: 2007 Дата добавления в каталог КнигаЛит: Возрастное ограничение: 0+

Описание книги

В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.
Подняться наверх