Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R

Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R
Автор книги: id книги: 859050     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывы, комментарии: 0 8829,33 руб.     (86,27$) Купить и читать книгу Купить бумажную книгу Электронная книга Жанр: Зарубежная деловая литература Правообладатель и/или издательство: John Wiley & Sons Limited Дата добавления в каталог КнигаЛит: ISBN: 9780470260852 Возрастное ограничение: 0+

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Описание книги

Optimal Portfolio Modeling is an easily accessible introduction to portfolio modeling for those who prefer an intuitive approach to this discipline. While early chapters provide engaging insights on the statistical properties of markets, this book quickly moves on to illustrate invaluable trading and risk control models based on popular programs such as Excel and the statistical modeling language R. This reliable resource presents modeling formulas that will allow you to effectively maximize the performance, minimize the drawdown, and manage the risk of your portfolio.

Добавление нового отзыва

Комментарий Поле, отмеченное звёздочкой  — обязательно к заполнению

Отзывы и комментарии читателей

Нет рецензий. Будьте первым, кто напишет рецензию на книгу Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R
Подняться наверх