Управление операционными рисками банка: практические рекомендации

Оглавление

Р. Т. Бедрединов. Управление операционными рисками банка: практические рекомендации

Введение

1. Общие положения

2. Цели и задачи управления операционным риском

2.1. Основные цели управления операционными рисками:

2.2. Основные задачи управления операционными рисками

3. Характеристики операционного риска

3.1. Понятие операционных рисков

3.2. Понятие инцидента

3.3. Классификация операционных рисков

4. Субъекты управления операционными рисками

4.1. Субъекты первой линии защиты

4.2. Субъекты второй линии защиты

4.3. Субъекты третьей линии защиты

5. Этапы управления операционным риском

5.1. Четыре этапа управления риском

5.2. Два подхода управления риском

6. Компоненты управления операционными рисками

6.1. Компонент № 1. Эффективная работа с инцидентами

6.2. Компонент № 2. Выявление рисков и их устранение

6.3. Компонент № 3. Система раннего предупреждения рисков

6.4. Компонент № 4. Обеспечение непрерывности деятельности

6.5. Компонент № 5. Координация работы департаментов в управлении рисками

6.6. Компонент № 6. Построение системы отчетности о рисках и поддержка базы рисков

6.7. Компонент № 7. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков

7. Особенности процедур управления рисками

7.1. Типовой план-график мероприятий

7.2. Утверждение политики

7.3. Организация мер по минимизации рисков

7.4. Организация непрерывности деятельности (планов ОНиВД)

7.5. Принципы подсчета размера операционного риска[75]

7.6. Организация подразделения по операционным рискам

7.7. Внедрение автоматизированной системы по операционным рискам

7.8. Аллокация инцидентов

7.9. Правила расчета убытка по крупным инцидентам[84]

7.10. Оценка состоятельности системы управления операционным риском

Заключение

Благодарности

Об авторе

Приложения

Приложение 1. Классификация рисков и инцидентов по видам (типам)

Приложение 2.1. Классификация рисков и инцидентов по значимости (нефинансовая шкала)

Приложение 2.2. Классификация рисков и инцидентов по значимости (финансовая шкала)

Приложение 3. Классификация рисков и инцидентов по бизнес-линии

Приложение 4. Минимальный список полей отчета об обработке значимого инцидента

Приложение 5.1. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (без служебных полей)[89]

Приложение 5.2. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (со служебными полями)

Приложение 5.3. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (подробное, с пояснениями, часть 1)

Приложение 5.4. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (подробное, с пояснениями, часть 2)

Приложение 5.5. Бланк учета рекомендаций по минимизации обнаруженных рисков (подробное, с пояснениями, часть 3)

Приложение 6. Бланк отчета об исполнении владельцами процессов рекомендаций по минимизации операционных рисков

Приложение 7. Бланк плана непрерывности деятельности банка (типовой модуль плана непрерывности)

Приложение 8. Список критичных процессов банка

Приложение 9.1. Примеры "сигнальных" отчетов

Приложение 9.2. Примеры общеаналитических отчетов

Приложение 10. Примеры показателей банка

Приложение 11. Образец стандартного отчета об эффективности подразделения

Приложение 12. Пример паспорта продукта

Приложение 13. Пример правил составления визуальных (графических) схем процессов Банка

Приложение 14. Примеры деловых плакатов для сотрудников подразделения по операционным рискам

Отрывок из книги

Идея формализованного управления операционными рисками возникла сравнительно недавно – 10–15 лет назад[1]. Возможно, ввиду столь малого срока руководство и сотрудники большинства банков воспринимают деятельность по управлению своими операционными рисками недостаточно объективно – как непонятную формальность, которую им хотят навязать.

В результате большинство руководителей банков до сих пор не считают операционные риски критически важной функцией (в большинстве банков – это один-два сотрудника «для галочки», чтобы «показывать» их регулятору и рейтинговым агентствам). Такое отношение руководители банков объясняют примерно так: «Если компанию сравнить с организмом, то какой это орган – операционные риски? Насколько критичны его функции? Дыхание или питание (производство и продажи) критичны – без них компания прекратит свое существование. А если убрать риски, то явных изменений можно и не заметить…». И они правы. Заметных изменений в краткосрочной перспективе можно не заметить.

.....

Эти бизнес-линии детализированы в Приложении 3.

Могут использоваться и иные классификации риска.

.....