Российская банковская система в условиях кризиса

Оглавление

С. М. Дробышевский. Российская банковская система в условиях кризиса

Введение

I. Анализ ситуации в российском банковском секторе, складывающейся по мере развития финансового кризиса

1. Положение клиентов российских банков[1]

Инвесторы, вкладчики и кредиторы

Заемщики

2. Источники средств российской банковской системы

Собственный капитал и долговые ценные бумаги

Кредиты Банка России и межбанковские кредиты

Депозиты

Иностранные средства

3. Активы российской банковской системы

Кредитный портфель

Ценные бумаги

Требования к Банку России

Требования к иностранцам

4. Соотношения между активами и пассивами

Чистые иностранные активы

Сальдо операций с Банком России

Ликвидность

Показатели кредитных рисков

5. Прибыльность и банкротства российских банков

Прибыльность

Банкротства

6. Меры по обеспечению устойчивости финансовой системы

7. Выводы по разделу

II. Построение макроэкономических сценариев развития российской экономики

1. Макроэкономические итоги реализации антикризисных мер Правительства и Центрального банка РФ в первом полугодии 2009 года и некоторые среднесрочные сценарии развития экономики на 2010–2012 годы

2. Моделирование количественных параметров среднесрочных макроэкономических сценариев на период до 2012 года

Макроэкономическая модель

Расчеты по сценариям

III. Оценка потерь банковской системы

IV. Выводы и рекомендации по экономической политике

Рекапитализация и консолидация

Фондирование ресурсов и возобновление кредитования

Расчистка балансов

Регулирование и надзор

Приложение. Стилизованные балансы российских банков (млрд руб.)

Литература

Отрывок из книги

В предкризисные годы банковская система Россия значительно окрепла и стала более зрелой. Но, как показали события осени – зимы 2008 г., проблема ее устойчивости остается острой. В данном исследовании была проведена оценка устойчивости банковского сектора с учетом рисков, возникающих в отраслях реального сектора экономики. Исследование проводилось для разработанных нами макроэкономических сценариев, в связи с чем был проанализирован потенциал устойчивости российских банков к макроэкономическим шокам.

Из-за невозможности применения достаточно «тонких» аналитических методов нам пришлось осуществить непосредственное сценарное прогнозирование балансов российской банковской системы. Основные параметры прогноза были гармонизированы с показателями макроэкономических сценариев. На основе полученных стилизованных балансов мы рассчитывали финансовые результаты банков в зависимости от уровня невозврата кредитов заемщиками из небанковского сектора в случае реализации кризисных сценариев (сценария оттока капитала и «китайского» сценария).

.....

После сентября 2008 г. российские домашние хозяйства столкнулись с резким изменением своего финансового положения. Стремительный переход экономики от высоких темпов роста к падению негативно отразился как на способности домашних хозяйств привлекать средства, так и на возможностях погашать существующую задолженность.

Снижение величины платежеспособного спроса сделало излишним поддерживаемый до этого уровень производства и, следовательно, использования трудовых ресурсов на предприятиях. Компании начали сокращать численность работников, и к началу 2009 г. уровень безработицы значительно вырос (рис. 2). В результате ухудшилась способность обслуживать существующие кредиты у домохозяйств, в которых хотя бы один из работающих членов семьи потерял трудовой источник дохода.

.....