Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

Оглавление

Сергей Иванович Миндрин. Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

Предисловие

Глава 1. Факторы и тренды трансформации банковского бизнеса

Раздел 1. Снижение эффективности банковского бизнеса

Раздел 2. Угроза возникновения кризисов, потери капитала и финансовой устойчивости банка

Раздел 3. Базельские соглашения: этапы и основные направления преобразования национальных банковских систем

Раздел 4. Регулятивные меры компенсирующего характера

Раздел 5. Влияние сегмента FinTech на сектор финансовых услуг

Раздел 6. Рынок FinTech и анализ его влияния на банковский бизнес

Глава 2. Риск-ориентированный менеджмент в банке

Раздел 1. Риск-менеджмент – современная методология банковского финансового менеджмента

Платформа формирования актуальных компетенций

Риск-Менеджмент – методология БФМ

Концепция формирования баланса банка

Раздел 2. Классификация банковских рисков

Банковские риски, определения

Раздел 3. Концепции банковского финансового риск-менеджмента

Новые функции современного финансового менеджера

Раздел 4. Бэнчмаркинг как метод освоения лучших практик риск-менеджмента

Бенчмаркинг как эффективный инструмент улучшения качества бизнес-модели банка

Этапы создания колеса бенчмаркинга

Глава 3. Бизнес-модель эффективного банковского бизнеса

Раздел 1. Структура эффективной бизнес-модели банка

Раздел 2. Бизнес-модель: конкурентная среда, FinTech тренды (блоки 1–3)

Раздел 3. Бизнес-модель: макроэкономика, финансовые рынки (блоки 4–5)

Раздел 4. Трехкомпонетная модель регулирования устойчивости банков в условиях цикличности (блоки 6,8)

Раздел 5. Компонента I: минимальные требования к капиталу банка: блоки (9–10)

Раздел 6. Компонента II: внутренние процедуры оценки достаточности капитала (блок 14)

Раздел 7. Процесс регуляторного надзора и оценки банков SREP (блок 7)

Раздел 8. «Колесо риск-менеджмента»: четыре зоны ответственности топ-менеджмента (блок 13)

Раздел 9. Бизнес-модель: Ключевые критерии эффективности с учетом риска, RAPM (блоки: 15–18)

Раздел 10. Бизнес-модель маркетинга банка в условиях цифровой экосистемы клиента, бенчмаркинг (блоки 19, 20, 21)

Раздел 11. Бизнес-модель: Интегрированный риск-менеджмент банка (блок 22)

Глава 4. Основы интегрированного риск-менеджмента (ИРМ)

Раздел 1. Инструменты и методы управления банковскими рисками

Раздел 2. Роль и функции риск-менеджера в стратегии развития банка

Подходы и инструменты управления рисками

Процесс управления риском, приоритеты риск-менеджера

Раздел 3. Концепция оргпнизации интегрированного риск менеджмента в банке

Раздел 4. Аппетит к риску система лимитов и метрик банка

Концепция риск – аппетита

Процесс оценки риск-аппетита

Раздел 5. Стратегическое бизнес-планирование на основе риск-метрик и стресс-тестирования

Раздел 6. Управление эффективностью с учетом риска (RAPM)

Раздел 7. Модель взаимосвязи RoE, RoA, RAROC, КПЭ и актуальные компетенции риск-менеджера

Раздел 8. Целевой рейтинг, регулятивный и экономический капитал банка

Этапы расчета совокупного экономического капитала

Раздел 9. Активы взвешенные с учетом уровня банковских рисков

Раздел 10. Кредитный риск: элементы системы управления корпоративным кредитным риском

Система лимитов и профилей риска

Раздел 11. Кредитный риск: моделирование оценки корпоративных рисков

Раздел 12. Кредитный риск: элементы системы управления розничным кредитным риском

Риск-сегментация розничных кредитных рисков

Раздел 13. Кредитный риск: моделирование оценки розничных рисков

Раздел 14. Рыночный риск: инструменты оценки и методы управления

Архитектура лимитов, контрольный процесс

Раздел 15. Операционный риск: инструменты оценки и методы управления

Определения: операционный риск банка

Подходы к оценке капитала под операционный риск

Раздел 16. Риски ALM и ликвидности

Раздел 17. Риск потери ликвидности: инструменты оценки и методы управления

Нормативы ликвидности ЦБ РФ и БКБН

Раздел 18. Стресс-Тестирование: методология и инструменты

Раздел 19. Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование

Раздел 20. Интегрированный риск-менеджмент (ИРМ): система вознаграждения

Раздел 21. Международные принципы организации риск-менеджмента: в корпоративном управлении

Компоненты процесса управления рисками организации

Раздел 22. Практика реализации корпоративного риск-менеджмента: Global Associations of Risk Professionals (GARP)

Автоматизация процессов риск-менеджмента и управления рисками

Глава 5. Ключевые кейсы трансформации бизнес-модели банка

Раздел 1. Цели, задачи и функции эксперта по трансформации бизнес-модели банка

Раздел 2. Метод структурирования факторов трансформации банковского бизнеса для решения кейсов

Глава 6. Структура факторов трансформации банковского бизнеса

Раздел 1. Бизнес-Кейс (1): структура факторов трансформации банковского бизнеса (модуль II, online)

Глава 7. Главные направления трансформации бизнес-модели банка

Раздел 1. Бизнес-кейс (2): направления цифровой трансформации бизнес-модели банка

Глава 8. Цифровая трансформация операционной бизнес-модели банка

Раздел 1. Бизнес-Кейс (3): цифровая трансформация операционной бизнес-модели банка

Глава 9. Модуляризация и монетизация операционной бизнес-модели банка

Раздел 1. Бизнес-Кейс (4): модуляризация и монетизация операционной бизнес-модели банка

Глава 10. Оценка эффективности проекта трансформации бизнес-модели банка в цифру

Раздел 1. Бизнес-Кейс (5): оценка эффективности проектных решений по трансформации бизнес-модели банка

Заключение

Глоссарий

Источники

Отрывок из книги

Представлен структурный анализ ключевых факторов и трендов, которые приводят к необходимости глобальной трансформации банковского бизнеса и вызывают необходимость трансформации традиционной бизнес-модели банков в цифру.

Низкое качество активов Кризис крупнейших финансовых организаций является главным источником риска снижения кредитоспособности российских банков. Уровень кредитоспособности оказывает существенное влияние на формирование процентных доходов, прибыли, требует образования резервов по ссудам, влияет на уровень рентабельности банковского бизнеса в целом. Для обеспечения условий для устойчивого и качественного роста банковской системы необходимо в первую очередь обеспечить сокращения уровня проблемной задолженности, как основного показателя качество активов. Уровень проблемной задолженности в банковской системе находится в диапазоне 12–15 %. Несмотря на восстановление экономической активности, доля проблемных кредитов на балансах банков продолжает рост, который начался в 2013 году. При этом официальный уровень проблемных ссуд максимален за последние десять лет. Кроме того, в банковской системе наблюдается низкий уровень покрытия резервами проблемной задолженности – ключевой краткосрочный риск снижения кредитоспособности российских банков. В целом по банковской системе проблемные кредиты зарезервированы чуть более чем на половину (51,7 %). Потенциальный негативный эффект от одномоментного признания полного обесценения проблемных кредитов оценивается в 2,5 трлн. руб. и может обусловить падение достаточности капитала банковской системы до пограничных регулятивных уровней. Более консервативная позиция Банка России в отношении уровня резервирования проблемных кредитов станет вызовом для банков в ближайшие 12–18 месяцев и в отдельных случаях может негативно повлиять на их кредитоспособность и уровень кредитных рейтингов.

.....

• Значительное понижение кредитного рейтинга учреждений.

• Частичный отток депозитов.

.....