Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ)

Оглавление

В. Б. Живетин. Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ)

О серии «Риски и безопасность человеческой деятельности»

Введение

Глава I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал

1.1. Проблема управления рисками. Вводные положения

1.1.1. Система управления банком

Качественная модель управления рисками

1.1.2. Коммерческий банк в иерархической кредитно-денежной системе. Проблемы управления

Банковские системы. Вводные понятия

1.2. Базельская система. Структурно-функциональный синтез

Базельский комитет. Банковское регулирование и надзор

1.3. Структурно-функциональный синтез коммерческого банка как динамической системы

1.3.1. Функциональные свойства подсистем структуры банка

Цель управления банковским риском

1.3.2. Банк как динамическая система

1.3.3. Качественная модель функционального риска

1.4. Уровни моделей анализа рисков коммерческого банка

Основные этапы построения системы управления рисками и системы управления эффективностью банка

1.5. Принципы классификации рисков управления

1.5.1. Классификация рисков

1.5.2. Функциональная суть рисков

1.6. Требования к минимальному капиталу

Регуляторный капитал

Глава II. Анализ системы управления рисками и безопасностью

2.1. Коммерческие банки и финансовая стабильность макроэкономики

2.2. Капитал банка – основная характеристика, подлежащая контролю и управлению

2.2.1. Адекватность капитала в системе «Базель-2»

2.2.2. Управления банковскими рисками на структурно-функциональном уровне

2.2.3. Функциональные свойства систем управления банком

2.3. Погрешности контроля и управления финансовыми потоками. Качественная модель

2.4. Математическая модель системы управления банковскими рисками и эффективностью

2.4.1. Области допустимых и критических состояний банка

Области допустимых состояний

2.4.2. Вероятностные показатели риска и безопасности. Вводные замечания

2.4.3. Вероятностные показатели риска

Глава III. Кредитные и инвестиционные риски. Кредитное и товарное ценообразования

3.1. Кредитная политика

Обзор управления кредитным риском

Коммерческий кредит

3.2. Вероятностные показатели кредитного риска

3.3. Вероятности различных ситуаций при пользовании кредитом. Процентная компенсация риска

Процентная компенсация возможных потерь банка

Кредитные выплаты в условиях риска невозврата кредита

3.4. Инвестиционный риск и товарное ценообразование

3.4.1. Вероятностные показатели инвестиционного риска

3.4.2. Товарное ценообразование в условиях инвестиционного риска

3.5. Методика численного расчета показателей рисков и безопасности

Исходные положения, расчетные соотношения для показателей риска

3.5.1. Исходные данные для расчета Рни, Рли

Определение параметров функции W1(Δx)

3.5.2. Расчет показателей риска с помощью номограмм

3.6. Построение искомых плотностей вероятностей на основе экспериментальных материалов

3.7. Приближенный способ построения искомых плотностей вероятностей по экспериментальным данным. Общий случай

Глава IV. Система управления рисками кредитования. Структурно-функциональный анализ

4.1. Кредитная система. Качественная модель

4.1.1. Сущность и функции кредита

4.1.2. Условия и формы кредитования банковской системой

4.2. Динамическая модель баланса финансовых потоков в кредитной операции

Упрощенная модель кредитной операции

Идентификация параметров модели

4.3. Анализ поведения системы

Анализ полной модели

4.4. Математическая модель банковских кредитов в условиях инфляции

Моделирование инфляции. Расчет плотности вероятностей

4.5. Коммерческий банк в социально-экономической системе

4.5.1. Система контроля. Роль и место банков в социально-экономической системе

4.5.2. Математическая модель кредитно-денежной системы

Математическая модель финансовых потоков банка

4.6. Кредит и товарно-финансовые потоки предприятий

Структура производственного предприятия как системы

Модель финансовых потоков

Динамическая модель потока выпуска продукции производственного предприятия

Глава V. Система контроля. Структурно-функциональный синтез

5.1. Контроль риска проектов согласно Базель-2

5.1.1. Структурно-функциональный анализ системы Базель-2

5.1.2. Требования к капиталу согласно системе Базель-2

5.1.3. Проблемы внедрения систем контроля и управления

5.2. Внутрибанковская система контроля. Комплект стандартов

5.3. Функциональные особенности банковских систем контроля

Ожидаемые итоги внедрения системы управления рисками согласно рекомендациям Базель-2

5.4. Математические модели погрешностей систем контроля коммерческого банка

5.4.1. Системы контроля коммерческого банка. Погрешности

5.4.2. Система контроля кредитных процессов

Исходные соотношения для расчета плотности распределения погрешности оценки залога

5.4.3. Система контроля процессов инвестирования. Модель погрешностей оценки прибыли

5.5. Банковский надзор в системе Базель-2

Реализация функций надзора за коммерческим банком

Приложение 1

Выдача кредита

Небанковские кредиты

Приложение 2

Кредитная банковская система Германии

Универсальные банки

Частные коммерческие банки

Публично-правовые кредитные учреждения

Кооперативные банки

Приложение 3

Многолистные номограммы расчета показателей риска

Литература

Introduction

Отрывок из книги

Коммерческий банк – один из основных инструментов, с помощью которого эволюционирует рыночная экономическая система. Общество заинтересовано в развитии экономической системы и содействует этому развитию, в том числе путем создания системы коммерческих банков. В процессе функционирования коммерческий банк содействует развитию экономики, так, например, выделяя кредит предпринимателю, стремится получить по максимуму прибыль, так же, как и предприниматель. Эта прибыль ограничивается в рыночной системе обществом путем ограничения рыночной цены товара и услуг. В связи с этим предприниматель вынужден, в силу ограничений на цену товара, а в итоге и своей прибыли, ограничивать прибыль банка.

В силу колебания рыночной цены изменяется спрос не только на кредит, но и на проценты по кредиту. А это в свою очередь изменяет возможности банков, создавая потери, т. е. риски [11, 12] различной величины. При больших потерях коммерческий банк подвержен риску вплоть до катастрофы – банкротства [36]. Естественно стремление руководства коммерческого банка управлять рисками, не допуская катастроф. Чтобы управлять рисками, необходима система управления рисками коммерческих банков. Проблеме создания такой системы посвящен ряд работ, в том числе на уровне «Базель-1» и «Базель-2» [21, 25].

.....

– количественные подробности расчета стоимости активов под риском.

Подсистема (4). Функциональное назначение подсистемы – разработка процедур банковского надзора и контроля.

.....