Управление рисками банковских систем (математическое моделирование)

Оглавление

В. Б. Живетин. Управление рисками банковских систем (математическое моделирование)

О серии «Риски и безопасность человеческой деятельности»

Введение

Глава I. Кредитно-денежные системы. Структурно-функциональный синтез

1.1. Структурно-функциональный синтез международной экономической системы

1.2. Международная денежно-кредитная система. Синтез структурный

1.2.1. Международные валютные системы. Эволюция

1.2.2. Структурно-функциональный синтез Международной банковской системы. Всемирный банк

Международный валютный фонд

Банк международных расчетов

Всемирный банк

1.3. Целевые функции страновых банковских макросистем. Синтез структуры. Вводные понятия

1.3.1. Иерархия целей денежно-кредитной системы. Структурный синтез

Соотнесение целей и целевых показателей

1.3.2. Основы структурно-функционального синтеза и анализа банковской системы

1.4. Банковская система России

1.4.1. Эволюция структуры банковской системы России

Появление первых банков

Открытие Государственного банка

Развитие банковской системы до Первой мировой войны

Развитие банковской системы после революции

Развитие синдикатов

Создание отраслевых банков

1.4.2. Структурно-функциональная эволюция банковской системы в переходный период

1.4.3. Функционально-целевое назначение Центрального банка России

Функции Центрального банка и его структура

Первая цель деятельности Центрального банка

Операции Центрального банка на вторичном рынке

Валютная политика Центрального банка

«Валютный коридор»

Отказ от режима «валютного коридора»

Вторая цель деятельности Центрального банка

Третья цель деятельности Центрального банка

Обслуживание государственного внутреннего долга РФ

Идентификация денежно-кредитной системы России

1.5. Банковская система Англии на современном этапе. Функциональные особенности

Эволюция функциональных целей и свойств банковских подсистем

Правительство М. Тэтчер

Банк Англии. Функциональные свойства

Процентные ставки

Валютный курс

Резервная политика

Управление государственным долгом страны

Функции надзора банка Англии

1.6. Структурно-функциональный синтез банковской системы США

Структурно-функциональный синтез Федеральной резервной системы

1.7. Банк Канады. Структурно-функциональные особенности

Политика Банка Канады

Коммерческие банки

Структура инвестиций коммерческих банков

Кредитная система Канады

Структура кредитной системы

1.8. Кредитно-денежная система. Критические значения параметров состояния

Денежная масса

Нормы обязательных резервов и денежная масса

Кредитная денежная система России

Экспортный финансовый потенциал

Внутренние факторы риска

Глава II. Качественная модель финансовых рисков

2.1. Финансовый рынок

Процентный риск

Хеджирование

2.2. Неконтролируемые факторы риска банковских систем. Математическое моделирование

Модели возмущающих факторов

Управление банковской системой в условиях неопределенности

2.3. Риски банковских систем, обусловленные неопределенными факторами

2.4. Интегрированное управление рисками банковской группы в системе «Базель-2»

Глава ІІI. Теоретико-вероятностный анализ рисков и безопасности

3.1. Риски и безопасность банковских систем. Вводные понятия

3.2. Банковская система. Структурно-функциональный анализ

Функциональные риски банковских систем

Цели и функциональные назначения центральных банков

3.3. Опасные и безопасные состояния банковских систем

3.4. Самоконтроль и самоуправление функционирования банковской системы

3.5. Основы структурно-функционального синтеза рисков банковских систем

3.5.1. Теоретические основы качественного анализа риска банковских систем

3.5.2. Страновые риски

3.5.3. Валютный риск

3.6. Вероятностные показатели рисков. Вводные положения

Риски действия или целереализации

3.7. Вероятностные показатели риска и безопасности. Математическая модель

Опасные и безопасные ситуации

Вероятностные показатели риска

Глава ІV. Прогнозирование рисков кредитно-денежной системы

4.1. Целесообразность и необходимость прогнозирования рисков

4.2. Синтез структур динамических систем. Введение в теорию

Проблема перехода количества в качество при математическом моделировании социально-экономических систем

4.3. Роль банковской системы в макроэкономике. Моделирование

4.4. Математическая модель макроэкономики как динамической системы

4.5. Базовые процессы, которыми управляет банковская макросистема

4.5.1. Вводные понятия

Федеральная резервная система США

4.5.2. Факторы управляющих воздействий

4.6. Математическая модель базовых процессов контроля и управления

4.7. Динамическая модель кредитно-денежной системы банковской системы

4.7.1. Динамическая модель баланса финансовых потоков в кредитной операции

Упрощенная модель кредитной операции

Идентификация параметров модели

Анализ поведения системы

4.7.2. Анализ полной модели

Глава V. Управление рисками банковских систем

5.1. Вводные положения

5.2. Существующие методы управления процессами, порождаемыми кредитно-денежной политикой

Стабилизационная политика

Качественная модель совокупного спроса и совокупного предложения

5.3. Денежно-кредитное управление. Структурно-функциональный синтез системы управления

Селективные методы

Операции на открытом рынке

Политика валютного курса

Работа с коммерческими банками

Финансовые ресурсы Центрального банка. Пассивные и активные операции

Вложения в ценные бумаги

5.4. Существующие теории и методы денежно-кредитного управления. Система знаний

5.4.1. Структурно-функциональный синтез

5.4.2. Натуралистическая и капиталотворческая теории кредита. Эволюция функционального назначения банковской системы

5.5. Управление рисками денежной системы

5.5.1. Денежная система как система управления денежным обращением со структурой

5.5.2. Особенности регулирования денежной системы Канады

5.5.3. Теория денег. Вводные положения

5.6. Риск управления функциональными свойствами подсистем банковской системы

Литература

Introduction

Отрывок из книги

Человечеству в силу структурно-функциональных свойств [14] его эгосферы уготовлено создать Международную социально-экономическую систему, основой которой являются Международная рыночная система, Международная финансовая система, а также Международная банковская система.

В зависимости от того, что будет создано, каковы будут структурно-функциональные свойства Международной социально-экономической системы, человечеству будет уготована судьба саморазвития или самоуничтожения. Эти две судьбы мы наблюдаем сегодня, анализируя риски цивилизаций [20].

.....

Сегодня Международная банковская система представляет собой итог длительной эволюции системы финансовых взаимоотношений различных стран мира. Динамика этой эволюции многогранна, а модель итоговой системы достаточно сложна. Первый этап математического моделирования рассматриваемой системы включает структурно-функциональный синтез, итоги которого представлены на рис. 1.2 (здесь МВФ – Международный валютный фонд, МБРР – Международный банк реконструкции и развития, БМР – Банк международных расчетов).

С целью решения проблем восстановления и стабилизации разрушенной Второй мировой войной экономики европейских государств в 1944 г. в Бреттон-Вудсе (США) состоялась представительная Международная валютно-финансовая конференция, одним из главных итогов которой стало решение об учреждении двух организаций: Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. Фонд был призван поддерживать стабильность мировых валютных систем, а Банк – стимулировать долговременное экономическое развитие стран-участниц. Их общей целью провозглашалось также содействие становлению открытой рыночной экономики в мире.

.....