Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности
Автор книги: Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывов: 0 79,9 руб.     (1,12$) Купить и читать книгу Купить бумажную версию Электронная книга Жанр: Программирование Правообладатель и/или издательство: НОУ «МФПУ «Синергия» Дата публикации, год издания: 2012 Дата добавления в каталог КнигаЛит: Возрастное ограничение: 0+

Описание книги

Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.
Подняться наверх