Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews

Оглавление

Владимир Георгиевич Брюков. Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews

Предисловие ко второму дополненному изданию

Предисловие к первому изданию

Об авторе

1.1. Краткая характеристика стационарных и нестационарных случайных процессов

1.2. Распознавание стационарности временного ряда с помощью построения его графика

Контрольные вопросы и задания к главе 1

2.1. Характеристика метода наименьших квадратов и его применение при прогнозировании курса доллара

2.2. Решение уравнения регрессии в Excel с учетом фактора времени. Интерпретация и оценка значимости полученных параметров

2.3. Решение уравнений регрессии в Excel графическим способом

Контрольные вопросы и задания к главе 2

3.1. Специфика уравнений авторегрессии (AR)

3.2. Специфика уравнений авторегрессии со скользящим средним (ARMA)

3.3. Коррелограмма и идентификация лаговых переменных в уравнениях AR и ARMA

3.4. Решение в Excel уравнения авторегрессии второго порядка AR(2)

3.5. Решения в EViews уравнения авторегрессии второго порядка AR(2)

3.6. Интерпретация параметров уравнения авторегрессии в EViews

3.7. Оценка точности решения уравнения авторегрессии в EViews

Контрольные вопросы и задания к главе 3

4.1. Повышение статистической значимости коэффициентов в уравнении авторегрессии

4.2. Оценка точности прогностической модели, проверка остатков на автокорреляцию и стационарность

4.3. Описательная статистика и тестирование остатков на нормальное распределение

4.4. Построение точечных и интервальных прогнозов

4.5. Проверка точности составленных интервальных прогнозов

Контрольные вопросы и задания к главе 4

5.1. Тестирование авторегрессионного процесса на стационарность путем нахождения обратных единичных корней

5.2. Тестирование AR-структуры на стационарность с помощью функции импульсного ответа

5.3. Влияние резких изменений курса доллара на смещение коэффициентов регрессии

5.4. Стандартные и cтьюдентизированные остатки, влияние выбросов на точность уравнения регрессии

5.5. Тесты Чоу на наличие структурной стабильности во временном ряде

5.6. Структурные изменения в курсе доллара, произошедшие в августе-октябре 1998 г

5.7. Построение статистической модели с оптимальным диапазоном интервального прогноза

5.8. Структурные изменения в динамике курса доллара, произошедшие в 2014-2015 гг

Контрольные вопросы и задания к главе 5

6.1. Тестирование исходного и логарифмического временного ряда на стационарность

6.2. Построение модели авторегрессии со скользящей средней и стационарной ARMA-структурой

6.3. Тестирование модели авторегрессии со скользящей средней на автокорреляцию в остатках и проверка стационарности ее ARMA -структуры

6.4. Оценка стабильности стационарной модели авторегрессии со скользящей средней

6.5. Оценка точности стационарной модели ARMA

6.6. Построение стационарной модели ARMA с оптимизированным временным рядом

Контрольные вопросы и задания к главе 6

7.1. Использование в торговле модели для прогнозирования курса доллара к рублю с упреждением в один месяц

7.2. Использование в торговле модели для прогнозирования курса доллара к рублю с упреждением в две недели

7.3. Использование в торговле модели для прогнозирования курса доллара к рублю с упреждением в одну неделю

7.4. Использование в торговле модели для прогнозирования курса евро к доллару с упреждением в один день

Контрольные вопросы и задания к главе 7

Краткое заключение

Использованная литература:

Отрывок из книги

Каким будет курс американского доллара завтра, послезавтра, через неделю или через месяц? Сколько будут стоить в ближайшем будущем единая европейская валюта, японская йена, британский фунт, швейцарский франк, канадский, австралийский или новозеландский доллар и прочие валюты? Есть ли смысл сегодня (завтра, послезавтра или же через месяц) вкладывать российские рубли в доллары США, евро, фунт, или в йену, либо, напротив, от иностранной валюты нужно поскорее избавляться? Каких рекомендуемых курсов покупки или продажи при этом следует придерживаться?..

Мы живем в такое время, когда ответы на эти животрепещущие вопросы ежедневно приходится искать миллионам рядовых инвесторов и профессиональных трейдеров во всем мире, в том числе и в России. И это вполне понятно, поскольку от правильных ответов на эти актуальные вопросы зависит их будущее благосостояние.

.....

Шаг 2. Создание рабочего файла в EViews

Для того чтобы создать рабочий файл, содержащий данные, с которыми мы собираемся работать, необходимо в главном меню EViews выбрать опции File/New/Workfile. В результате откроется следующее диалоговое мини-окно (см. рис. 1.3.):

.....