Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R

Оглавление

Владимир Георгиевич Брюков. Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R

Предисловие

Об авторе

Глава 1. Основы работы с языком R

Задание 1. Овладеваем азами работы с языком R

Глава 2. Анализ фундаментальных факторов, влияющих на курс валюты

Задание 2. Проанализировать влияние фундаментальных факторов на курс евро к рублю

Глава 3. Каким должно быть кредитное плечо, чтобы не проторговаться

Задание 3. Построить интервальный прогноз, определить долю заимствования и уровень кредитного плеча для пары евро/рубль

Глава 4. Поиск доходной торговой стратегии

Задание 4. Найти оптимальное окно кор. связи для пары евро/рубль

Глава 5. Поиск оптимального уровня коэффициента кор. связи

Задание 5. Ищем оптимальный уровень корреляционной связи

Глава 6. Анализ торговой системы с кор. окном в 27 торговых дней

Задание 6. Проанализировать доходность, полученную оптимальной торговой системой по паре евро/рубль

Глава 7. Поиск торговой системы, принесшей доход за последний год

Задание 7. Найти торговую систему, принесшую доход за последний год по паре евро/рубль

Глава 8. Тестирование торговой системы с включением новых данных за апрель 2018 г

Задание 8. Протестировать торговую систему по паре евро/рубль с включением новых данных за апрель 2018 г

Глава 9. Анализ процентной доходности торговой стратегии за весь период и последний месяц

Задание 9. Проанализировать процентную доходность торговой стратегии за весь период и последний месяц

Ответы на задания 1-9

Ответы на задание 1. Овладеваем азами работы с языком R

Ответы на задание 2. Анализ фундаментальных факторов, влияющих на курс евро к рублю

Ответы на задание 3. Построить интервальный прогноз, определить долю кредитного заимствования и уровень кредитного плеча для пары евро/рубль

Ответы на задание 4. Найти оптимальное окно кор. связи для пары евро/рубль

Ответы на задание 5. Ищем оптимальный уровень корреляционной связи

Ответы на задание 6. Проанализировать доходность, полученную оптимальной торговой системой по паре евро/рубль

Ответы на задание 7. Найти торговую систему, принесшую доход за последний год по паре евро/рубль

Ответы на задание 8. Протестировать торговую систему по паре евро/рубль с включением новых данных за апрель 2018 г

Ответы на задание 9. Проанализировать процентную доходность торговой стратегии за весь период и последний месяц

Отрывок из книги

Брюкoв Владимир Георгиевич, независимый финансовый аналитик, с 2003 года занимается банковской журналистикой.

С 2005 года особое место в его публикациях занимают статистические методы анализа валютных и финансовых рынков. Теме валютного прогнозирования, в первую очередь, прогнозу по курсу доллара США, посвящены многие его статьи, опубликованные в журналах «Валютный спекулянт», «Инвестиционный банкинг» и в ряде других изданий. В этих публикациях обобщаются результаты проведенного автором исследования валютного рынка, предлагаются оптимальные методы прогнозирования по курсам валют с учетом последних достижения современной статистической науки. В 2011 году издательство КНОРУС и Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов опубликовали первою его книгу, посвященную валютному прогнозированию – см. Брюков В. Г. «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews».

.....

[4,] 4 9 14

[5,] 5 10 15

.....