Читать книгу Нейросетевая торговая система - Андрей Дибров - Страница 5

Данный индикатор – перепрограммирован из классического осциллятора “Stoxastic”.

Для дальнейшего описания индикаторов я буду использовать в качестве старшего таймфрейма – дневные данные предшествующие торговой сессии. В качестве младшего таймфрейма – движение цены по часовым данным. Хотя повторюсь, что мы можем использовать и другие периоды.

Вычисляется индикатор на основании минимума и максимума количества прошедших дней, которое мы хотим использовать для обучения, и движения цены стремящейся к минимуму в течение каждого часа во время торговой сессии, что, как было сказано выше, обеспечивает динамичное принятие решения. Либо можем использовать цены открытия каждого часа – что является статичным принятием решения.