Оглавление
Евгений Юрьевич Миронов. Продвинутый Мартингейл
1. Введение
2. Где применяется стратегия Мартингейла
2.1. Логическая модель области применения
2.1.1. Параметры И-ящика
2.1.2. Соотношение между параметрами И-ящика
2.2. Особенности области применения Мартингейла на бирже
2.3. И-процесс для большого числа исходов
3. Терминология
4. Определение
5. Пример
5.1. Пример с бинарным опционом
5.1.1. Пункт 1
5.1.2. Пункт 2
5.1.3. Пункт 3
5.1.4. Пункт 4
6. Математическое моделирование
6.1. Вероятность прибыльных сделок
6.2. Условие прерывания стратегии
6.3. Соотношение стартового капитала и стартовой ставки
6.4. Результаты математического моделирования
7. Недостатки стратегии Мартингейла
8. Влияние параметров округления
8.1. Влияние округления чисел Мартингейла
8.2. Идеальная стратегия Мартингейла
8.3. Недостаток идеальной стратегии Мартингейла
9. Влияние минимальной прибыли
9.1. Увеличение минимальной прибыли
9.2. Уменьшение минимальной прибыли
9.3. Недостаток уменьшения минимальной прибыли
10. Формула идеального Мартингейла
11. Стратегия Мартингейла и торговые системы
11.1. Метод прогнозирования
11.2. Финансовая стратегия
12. Критика противников и сторонников стратегии Мартингейла
12.1. Наивная критика стратегии Мартингейла
12.2. Ошибочные аргументы в пользу стратегии Мартингейла
13. Вероятность прерывания стратегии Мартингейла
13.1. Соотношение стартовой ставки и стартового капитала
13.2. Соотношение стартового капитала и минимального депозита
13.3. Соотношение стартовой ставки и максимальной ставки
13.4. Вероятность прибыльной сделки
14. Корреляция между результатами сделок
14.1. Простой пример корреляции между результатами сделок
14.2. Влияние корреляций на стратегию Мартингейла
15. Итоги
Приложение 1. Инструкция по применению Продвинутого Калькулятора-Симулятора Мартингейла
П1.1. Общий вид Проксимы и её результатов
П1.2. Вычисление стратегии Мартингейла
П1.2.1. Примеры ввода чисел в Калькулятор Проксимы
П1.3. Моделирование поведения капитала
П1.3.1. Вероятность прибыльной сделки
П1.3.2. Соотношение стартовой ставки и стартового капитала
П1.3.3. Соотношение стартовой ставки и максимальной разрешенной ставки
П1.3.4. Соотношение минимального разрешенного депозита и стартового капитала
П1.3.5. Количество сделок
П1.3.6. Условие прерывания процесса
П1.3.7. Примеры ввода чисел в Симулятор Проксимы
П1.4. Результаты
П1.4.1. Результаты Калькулятора Мартингейла
П1.4.2. Результаты Симулятора Мартингейла
П1.5. Учет корреляций между сделками
Приложение 2. Мартингейл Фибоначчи
П2.1. Золотой Мартингейл
П2.2. Мартингейл Фибоначчи
Приложение 3. Один из возможных видов мошенничества в электронном казино
Приложение 4. Что такое Мартингал и чем он отличается от Мартингейла
Приложение 5. Установка Проксимы (или её части) на свой сайт
Отрывок из книги
Стратегию Мартингейла можно применять там, где происходит серия последовательных достаточно однородных сделок (или игр). Слово “последовательные” означает, что эти сделки (или игры) не могут идти параллельно друг другу. То есть, следующая сделка (игра) начинается только после полного завершения предыдущей сделки (игры). И результат предыдущей сделки (игры) всегда известен до того, как инвестор (или игрок) сделает следующую сделку (игру).
В самом общем случае имеется некоторое дискретное распределение вероятностей того, с каким результатом закончится очередная сделка (игра). Это вероятностное распределение результатов сделки является стационарным, то есть не меняется на протяжение всей последовательности сделок (игр).
.....
Всегда 0<β≤1. Если β=1, то на убыточном цикле теряется вся сумма S0, вошедшая в И-ящик, то есть получается S=0. Такое происходит, например, в казино при игре в европейскую рулетку.
При β=0, И-процесс никогда не будет убыточным. Этот случай в книге также не рассматривается.
.....
