Читать книгу Профиль объема - Иван Неделько - Страница 21

Движение цен и торговля имеют много общего с процессом аукциона. Движение цен, по сути, представляет собой аукцион, который не имеет конца. Неудачный аукцион – это незавершенный аукцион. Это изъян, который рано или поздно будет устранен.

Представьте, что вы находитесь на обычном аукционе, например, картины. Предположим, что начальная цена составляет $1000. За эту цену найдется 10 желающих купить. На $1500 есть 5 покупателей, готовых заплатить. Затем цена становится все выше и выше, пока не останется только один человек – тот, кто предложил больше всех. Это пример полного и успешного аукциона.

Неудачным аукцион будет в том случае, если желающих заплатить, скажем,

$2000 будет двое, и на этом аукцион закончится. Это был бы неудачный аукцион, потому что в успешном аукционе есть только один победитель, который получает приз (например, картину).

То же самое касается и трейдинга. Я сделаю это немного проще, чем есть на самом деле, но принцип тот же самый. В торговле всегда должен быть

«последний парень» на вершине (или внизу) максимума/минимума колебаний. Последний, кто заключит сделку до того, как цена развернется и направится в другую сторону (и начнется новый аукцион в другом направлении). См. рисунок ниже:

На рисунке выше показан успешный аукцион.

Однако если аукцион не удался, то на вершине (или внизу) максимума/минимума свинга торгуется больше людей. С этого места начинается новый аукционный процесс в другом направлении, даже если предыдущий аукцион не закончился (он не был успешным). Это немного странно, потому что не было «последнего парня», который совершил бы последнюю сделку («победителя» аукциона = того, кому достанется «картина»). Таким образом, на вершине точки свинга есть несколько парней, которые, вероятно, готовы бороться за приз, но они не получают такой возможности. В этом случае аукцион не увенчан успехом, потому что у него нет одного победителя.

Неудачный аукцион – это изъян. Рынок в конце концов разберется с этим и даст тем парням, которые стоят на вершине точки свинга, шанс побороться и посмотреть, как далеко может зайти цена, пока не останется только один «победитель». Другими словами – неудачный аукцион – это изъян, который рынок рано или поздно устранит. Неудачные аукционы работают как магнит. Если цена приблизится к такому аукциону, то, скорее всего, она проверит его и создаст новый максимум/минимум, чтобы устранить недостаток.

Вот пример неудачного аукциона:

Мы можем использовать знания о неудачных и успешных аукционах в своих интересах!

На рисунке ниже я отметил несколько неудачных аукционов. Обратите внимание, как цена реагирует на них и как она проскакивает мимо этих неудачных аукционов. Прострел цены через неудачные аукционы решает проблему недостатка рынка. Цена, прошедшая мимо  неудачных  аукционов, превращает их в успешные.

Стрелки показывают, куда двигалась цена на неудачных аукционах, чтобы превратить их в успешные.

Другая картинка – пример сделки, которую я совершил вчера:

Я находился в длинной позиции, и моя цель прибыли обычно составляла 10 пунктов (это обычный PT для моих внутридневных сделок). Однако вблизи моей цели прибыли произошел значительный неудачный аукцион. Я знал, что цена, скорее всего, испытает себя выше неудачного аукциона, чтобы избавиться от этого недостатка и проверить, готовы ли больше покупателей покупать выше этого уровня неудачного аукциона. Зная это, я передвинул свою цель прибыли на один пункт выше неудачного аукциона, и вместо прибыли +10 пунктов я получил прибыль +13 пунктов. Вот сделка:

Если вы – свинг-трейдер, то несколько пунктов могут показаться вам не столь значительными. Тем не менее, вы можете использовать теорию неудачного аукциона и для свинг-трейдинга и получить гораздо больше, чем +3 дополнительных пункта. Это может быть, например, +30 пунктов в свинг- трейдинге. Самое приятное во всех этих вещах, которые я вам показываю, то, что их можно применять на всех временных интервалах и для всех видов торговли.

Есть еще один способ использовать неудачный аукцион в своих интересах. Как я уже говорил, несостоявшийся аукцион – это изъян рынка. По этой причине, когда цена приближается к нему, неудачный аукцион начинает работать как магнит. Цена движется к нему и через него, чтобы «проверить» выше/ниже неудачного аукциона, чтобы устранить недостаток. Поэтому, когда бы я ни рассматривал возможность заключения сделки, я всегда смотрю, нет ли поблизости неудачного аукциона.

Если я хочу пойти в длинную позицию, то я не хочу видеть несостоявшийся аукцион ниже уровня моей длинной позиции, потому что рынок подтолкнет цену к неудачному аукциону – для испытания ниже него. Это приведет к убыточной сделке.

Если я хочу пойти в короткую позицию, то я не хочу видеть неудачный аукцион выше моего уровня короткой позиции, потому что рынок будет толкать цену к неудачному аукциону – для проверки выше него. Это приведет к убыточной сделке.

Неудачный аукцион – это концепция, которую я использую каждый день, и я нахожу ее чрезвычайно полезной. Она помогает мне растягивать цели по прибыли, а также предотвращать неудачные сделки. Я ищу несостоявшиеся аукционы в основном на 30-минутных графиках при внутридневной торговле и на дневных графиках при свинг-трейдинге.