Читать книгу Как начать торговать. Часть 3. Путь профессионала - - Страница 2

Портфельное мышление – одна из главных черт зрелого трейдера. Вместо того чтобы делать ставку на одну стратегию, один актив или рынок, профессионал диверсифицирует. Это позволяет управлять рисками, сглаживать просадки и достигать устойчивого дохода.

1.1. Что такое портфель в трейдинге

В отличие от инвестиционного портфеля, трейдинговый включает в себя:

– Несколько активов: акции, фьючерсы, валюты, криптовалюты;

– Несколько стратегий: трендовые, контртрендовые, новостные;

– Разные временные горизонты: от скальпинга до среднесрока.

1.2. Зачем нужна диверсификация

Ни одна стратегия не работает всегда. Рынки цикличны. То, что даёт прибыль в фазе роста, может убыточно в боковике. Профессионалы работают на вероятностях, и портфель позволяет компенсировать слабость одних подходов силой других.

1.3. Как строить трейдинговый портфель

– Оцените корреляцию между активами и стратегиями;

– Подберите стратегии с разными логиками входа;

– Определите капитал под каждую стратегию и его пересмотр раз в квартал;

– Ведите учёт каждой позиции и стратегии отдельно.

1.4. Метрики портфеля трейдера

– Equity Curve (линия доходности);

– Просадка по портфелю (Max Drawdown);

– Profit Factor совокупный и по каждому элементу;

– Волатильность прибыли;

– Корреляции между стратегиями.

Портфельный подход делает трейдинг ближе к управлению активами. Вы становитесь не просто трейдером, а управляющим собственного трейдинг-фонда. Это требует мышления архитектора, дисциплины системного аналитика и постоянной гибкости.