Читать книгу Скользящие Средние: Линии, которые управляют рынком - - Страница 7

Глава 5. Double EMA (DEMA): Математическое предвидение

«Если вы не можете устранить задержку, вычислите её – и вычтите из будущего». Этот принцип, позаимствованный из теории управления, лег в основу одного из самых элегантных инструментов технического анализа 1990-х годов.

Гонка за нулевым лагом

К концу 1980-х годов экспоненциальная скользящая средняя (EMA) стала стандартом для тех, кому была важна скорость. Однако в эпоху первых алгоритмических систем и растущих объемов торгов на фьючерсных рынках даже её отзывчивости стало недостаточно. Инженерный ум требовал решения, которое не просто уменьшало бы задержку, но предсказывало её и компенсировало. Ответом стал индикатор, который не просто следует за ценой, а опережает ее усредненную тень – Double Exponential Moving Average (DEMA).

1. Идея уменьшения отставания: Коррекция ошибки памяти

Создатель DEMA, Патрик Маллой, подошел к проблеме не как трейдер, а как инженер. Его ключевая идея была гениальна в своей простоте: любая скользящая средняя по определению запаздывает. Но если мы можем измерить величину этого запаздывания, мы можем вычесть его из результата.

Представьте, что вы ведете машину ночью по извилистой дороге. Фары (EMA) освещают участок прямо перед вами, но поворот всегда появляется неожиданно. А теперь представьте, что у вас есть инфракрасный датчик, который проецирует контур дороги на 50 метров вперед. Вы по-прежнему видите только то, что освещено фарами, но датчик позволяет скорректировать траекторию, учитывая будущий изгиб. Этот «датчик» и есть вторая, двойная EMA.