Читать книгу Алгоритмический трейдинг: Создание, тестирование и запуск роботов на рынке Форекс - Иван Алексеевич Евдокимов - Страница 2

Если торговый робот – это «идеальный солдат», то платформа для его создания и развертывания – это целый арсенал, полигон и командный пункт. Выбор технологического стека определяет, насколько мощным, гибким и надежным будет ваш автоматический трейдинг. Давайте разберемся с фундаментом.

Торговые платформы: Где живут роботы

Это программное обеспечение, которое обеспечивает доступ к рынку, отображение котировок, анализ и исполнение ордеров. Для алготрейдинга ключевая функция – возможность создавать и запускать автоматические стратегии.

1. MetaTrader 4 / MetaTrader 5: Индустриальный стандарт

Подавляющее большинство розничных трейдеров начинают и часто остаются в экосистеме MetaTrader от компании MetaQuotes.

· MetaTrader 4 (MT4): Легенда рынка. Создан в 2005 году, ориентирован прежде всего на Форекс и CFD. Его главные преимущества – невероятная распространенность, стабильность, огромное сообщество и тонны готовых индикаторов, скриптов и советников. Однако его архитектура начинает устаревать: нет мультитрединга, ограниченные возможности тестирования (только на одном ядре), устаревший язык MQL4.

· MetaTrader 5 (MT5): Эволюционное, но не полное, замещение MT4. Выпущен в 2010 году. Это более мощная и современная платформа:

· Больше рынков: Форекс, фьючерсы, акции, криптовалюты.

· Улучшенный тестер стратегий: Многопоточное тестирование и оптимизация, использование облачных ресурсов брокера.

· Больше типов ордеров: Неттинговая система учета позиций (как на биржах), помимо хеджирования (как в MT4).

· Встроенный экономический календарь и чат.

· Современный язык MQL5.

Почему начинают с MT4/5? Готовая экосистема, минимальные требования к знаниям программирования для запуска готовых роботов, поддержка практически у любого форекс-брокера.

2. Python + Библиотеки: Царство гибкости и мощи

Если MetaTrader – это удобный заводской автомобиль, то Python – это мастерская, где вы можете собрать свой гоночный болид с нуля.

· Python: Универсальный язык программирования, ставший де-факто стандартом для анализа данных, машинного обучения и, как следствие, для профессионального алготрейдинга.

· Библиотеки:

· backtrader, zipline – фреймворки для бэктестинга стратегий.

· pandas, numpy – для молниеносной обработки и анализа данных (котировок).

· scikit-learn, TensorFlow, PyTorch – для внедрения машинного обучения и нейросетей.

· ccxt – единый API для подключения к сотням криптобирж и некоторым форекс-брокерам.

· MetaTrader5 (пакет для Python) – для подключения к терминалу MT5 и управления им прямо из кода на Python.

Преимущества Python:

· Неограниченная гибкость: Вы можете реализовать любую, самую сложную логику, интегрировать внешние данные (например, сеты новостей через API), использовать передовые методы ИИ.

· Лучшие возможности тестирования: Глубокий анализ результатов, кастомные метрики, Walk-Forward анализ.

· Контроль над всем: От подключения к брокеру до управления рисками.

Недостатки:

· Высокий порог входа: нужно уверенно знать Python.

· Нужно самостоятельно решать вопросы надежности исполнения, логирования, развертывания на сервере (VPS).

· Прямое подключение к брокерам может быть сложнее, чем через MT.

Советник (Expert Advisor, EA): Сердце системы

Советник (Expert Advisor, EA) – это и есть торговый робот в экосистеме MetaTrader. Это программа, написанная на языке MQL4/MQL5, которая работает внутри терминала MT4/MT5.

Как это работает?

1. Вы устанавливаете файл советника (*.ex4 для MT4, *.ex5 для MT5) в терминал.

2. Прикрепляете его к графику конкретной валютной пары (например, EURUSD).

3. Советник начинает свою работу в реальном времени. Он:

· Слушает поток котировок.

· Анализирует данные на основе заложенного алгоритма (проверяет условия индикаторов, цену и т.д.).

· Принимает решение: если условия для входа/выхода выполнены, он автоматически отправляет торговый приказ (ордер) на сервер брокера через терминал.

4. Он работает непрерывно, пока вы не отключите его или не закроете терминал.

Важно: Советник работает на вашем компьютере или VPS. Он зависит от вашего подключения к интернету и работы терминала.

Языки MQL4 и MQL5: На чем говорят советники

Чтобы создать своего робота для MetaTrader, нужно выучить его родной язык.

MQL4: Язык для MT4

· Проще для изучения. Меньше встроенных функций, более прямой синтаксис. Много учебных материалов на русском.

· Ориентирован на процедурное программирование (хотя ОПП тоже возможно).

· Ограниченная скорость тестирования.

· Устаревающий, но еще живой стандарт. Огромное наследие в виде тысяч бесплатных и платных советников.

MQL5: Современный язык для MT5

· Мощнее и современнее. Полноценная поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП), что позволяет создавать более сложные, модульные и поддерживаемые советники.

· Гораздо больше встроенных функций для работы с графикой, файлами, сетевыми запросами (WebRequest), что позволяет, например, отправлять уведомления в Telegram.

· Прямой доступ к историческим данным и инструментам технического анализа без необходимости вручную рассчитывать индикаторы.

· Высокая скорость выполнения и тестирования благодаря компиляции в native-код и многопоточности.

Простой пример для иллюстрации различий:

Задача: Открыть рыночный ордер на покупку 0.1 лота по текущей цене.

На MQL4 (упрощенно):

```cpp

int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 3, 0, 0, "My EA Comment", 12345, 0, clrGreen);

```

На MQL5 (используя торговые классы):

```cpp

CTrade trade;

trade.Buy(0.1, _Symbol, 0, 0, 0, "My EA Comment");

```

Код MQL5 часто более структурированный и читаемый для сложных проектов.

-–

Вывод главы:

Выбор технической базы – стратегическое решение.

· Новичкам, которые хотят быстро начать и тестировать классические стратегии, стоит выбрать MetaTrader 5 (или MT4, если брокер не поддерживает MT5) и изучать MQL5 (он перспективнее).

· Профессионалам и энтузиастам данных, стремящимся к максимальной гибкости, сложным стратегиям с ИИ и полному контролю, – прямая дорога к Python и соответствующим библиотекам.

· Советник (EA) – это исполнительный механизм в терминале MetaTrader, преобразующий ваш алгоритм в конкретные торговые приказы.

Помните: ни одна платформа не отменяет необходимости понимать логику торговли. Дальше мы погрузимся в этапы создания и, что критически важно, проверки жизнеспособности вашего будущего робота.