Читать книгу Прогнозирование трендов на финансовых рынках для инвесторов и трейдеров - Леонид Шафт - Страница 6

«Боковая» торговля 2016 – 2019 года сформировала типичное «блюдце», своей формой очень напоминающее коррекционное движение. Когда в мае 2019 цена пробила уровень от хая 2016 года – вероятные цели ее движения (построение от точек 1 и 2) были уже известны. Через полгода, в ноябре, 2-я цель (261.8%) была реализована. Всего два дня цена на рынке была выше цели, один день на 5 рублей, второй на 3, после чего цена развернулась и ушла вниз.

Обратите внимание, как цена, стремительно проскочив 1-ю цель (161.8%), едва не достигла 2-й цели. «Застряв» на полдороге между целями, после такого стремительного прохода, цена попыталась корректироваться, но пройденная 1-я цель явно ощущалась рынком – обеспечивая цене поддержку. Позже, уже в 2020 году, этот же уровень был протестирован с другой стороны и снова показал свою силу.

На дневных графиках, также возможны расчеты более коротких трендов. В силу фрактальности рынков, такие построения менее надежны, т.к. могут пересекаться с построениями более высокого порядка. Также их надежность снижают относительно малые размеры трендовых движений, на которые вполне могут оказывать сильное влияние случайные и технические факторы.

Начавшуюся коррекцию вполне можно рассматривать, как участок тренда на более мелком графике, но с гораздо меньшей степенью вероятности реализации. Точность достижения целей, также будет страдать.

В случае достижения ценой расчетной трендовой цели и перехода рынка в фазу коррекции, по мере ее реализации, возможно повторное открытие позиций или добавление уже открытого объема в области коррекции. Область коррекции располагается между уровнями 38.2% и 61.8% от величины трендовой волны. На графике область коррекции обозначена серым прямоугольником.

Вторая вершина или дно, сразу после четко отработанной цели – хорошая основа для построения опорных точек при соблюдении следующих условий: умеренная волатильность баров, из которых она состоит, а также их достаточное количество. При этом максимум второй вершины должен быть ниже (а минимум дна – выше) предыдущего экстремума. На графике выше отлично видно, как цена последовательно «отрабатывает» расчетные цели, достигая их и переходя в фазу коррекции. Вы можете самостоятельно измерить глубину этих коррекций и целевые уровни от них. Целевые уровни от «локальных» коррекций имеют меньшую точность срабатывания, чем от коррекций старшего порядка.

На этих нескольких графиках была отражена торговая история акций Газпрома за последний год торговли, с ноября 2019 по ноябрь 2020 г. В случае ухода цены ниже 150 вполне возможно продолжение нисходящего тренда с целями от коррекции март-июнь 2020г.