Читать книгу Прогноз. Как, наблюдая за погодой, научиться предсказывать экономические кризисы - Марк Бьюкенен - Страница 13

Каждый вводный курс в экономике начинается с изложения базовой идеи о спросе и предложении. Цены на мазут и бензин в Соединенных Штатах регулируются не законодательными актами Конгресса или президентскими указами, а спросом и предложением на международном нефтяном рынке. Большинство людей думают, что этот ресурс поступает в США в основном из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока, и это верно, но при этом более 10 % нефти поставляет Россия, и еще около 10 % обеспечивается за счет собственных ресурсов и поставок из других крупных стран-поставщиков, включая Китай, Канаду, Мексику, Бразилию и Венесуэлу. Энергетические компании покупают нефть на товарных биржах, главным образом на Международной нефтяной бирже в Лондоне. Когда цена на нефть поднимается, люди обычно сокращают потребление топлива, поддерживая более низкой температуру в своих жилищах или совершая меньше поездок на автомобиле. В то же время производители топлива увеличивают предложение в надежде получить дополнительную прибыль. Если производство нефти останавливается из-за гражданской войны или международного конфликта, цена ресурса естественным образом возрастает. Она будет продолжать расти до тех пор, пока спрос и предложение не уравновесятся. При достигнутом уровне цен производители не будут поставлять на рынок ни слишком много нефти, дабы не создавать излишков, ни слишком мало, чтобы не образовывать очереди из неудовлетворенных покупателей. При соблюдении этих условий спрос уравновешивается предложением и возникает баланс экономических сил.

Эта базовая теория была уже хорошо известна во времена Вальраса и достаточно проста, что давало возможность применять ее к любому товару, будь то свечи, гаечные ключи или походные ботинки. Но любая реальная экономика имеет дело с тысячами и даже миллионами товаров, продающихся и покупающихся на самых разных рынках. Вальрас попытался доказать математически, что теория о балансе спроса и предложения может естественным образом применяться и к более сложному случаю, учитывающему широкий диапазон различных рынков разнообразных товаров. Он сообщил о своем открытии в письме к коллеге, математику Полу Матье Герману Лорану, написав, что «все эти чудесные результаты получены благодаря простому применению языка математики к количественному понятию необходимости или полезности… Вы можете быть уверены, что вытекающие из этого экономические законы столь же рациональны, столь же точны и столь же неопровержимы, как законы астрономии в конце XVII века»[20].

Другой экономист того же периода – англичанин Уильям Стэнли Джевонс – независимо от Вальраса пришел к тем же выводам. Теории рыночного равновесия Вальраса и Джевонса позволили подкрепить идею «невидимой руки» работоспособной математической моделью. Но у нее был один существенный недостаток: с точки зрения математики их выводы не имели достаточных доказательств и оставались лишь предположениями.

Будоражащей умы теории Адама Смита пришлось ждать своего Исаака Ньютона до 1954 года, когда два экономиста-теоретика – Кеннет Эрроу и Жерар Дебре – наконец сделали то, что многие экономисты посчитали экономическим эквивалентом ньютоновской «Principia Mathematica», обеспечившей глубокое понимание многих понятий элегантными математическими выкладками.

Теория Эрроу и Дебре была настолько же серьезно подкреплена математическими расчетами, как и ньютоновская физика. Для развития простой идеи о балансе спроса и предложения в экономике с огромным количеством различных товаров и рынков авторы обратились к теореме, доказанной голландским математиком Лейтзеном Брауэром в 1912 году. Чтобы получить представление о том, как теорема Брауэра может быть использована для доказательства некоторых нелогичных вещей, рассмотрим следующий пример: возьмите географическую карту США и разложите ее на земле в любом месте на территории Соединенных Штатов. Теорема Брауэра доказывает, что на этой карте всегда найдется точка, которая точно совпадет со своим реальным местоположением на земле. Это математический факт, но он, конечно, не является очевидным.

На основе теоремы Брауэра (принципы которой распространяются на многие области, а не только на географические карты), Эрроу и Дебре смогли доказать положение, имеющее принципиальное значение. Они показали, что в абстрактной экономической модели со многими потребителями и производителями под воздействием «невидимой руки» цены на рынке устанавливаются на взаимно уравновешенном уровне. Это было именно то, о чем заявляли Вальрас и Джевонс. Как именно это происходит – в условиях хаотичного множества рыночных покупок и продаж, – Эрроу и Дебре не могли сказать; теорема Брауэра позволила им обойти стороной проблему принятия решений людьми. Но то, что рынок в принципе может организовывать и координировать невероятно сложную совокупность конфликтующих целей и потребностей через единую систему цен, они доказали.

Для экономистов в тот период времени это было ошеломляющим достижением. Позже экономист Джон Гинакополос из Йельского университета в опубликованной в 1987 году обзорной статье, посвященной исследованию Эрроу – Дебре, отметил следующее: «Самой поразительной особенностью общего равновесия является сопоставление большого разнообразия целей и ресурсов с высшей степенью необходимой координации. Каждое желание каждого потребителя, каким бы капризным оно ни было, будет выполнено за счет добровольного предложения некоего производителя. И это верно для всех рынков и всех потребителей одновременно»[21].

Теперь Эрроу и Дебре должны были сделать гигантский прорыв в теории, чтобы привести доказательства полученного результата. Товары в предложенной ими экономической модели не просто яблоки или автомобильные шины. Следовало указать, где и когда находится конкретный товар, а также «состояние мира» в этот момент времени. Экономическая ценность яблока в погожий день в штате Орегон в урожайный 2012 год существенно отличается от ценности пусть даже точно такого же по виду яблока, продающегося на парижском уличном рынке в военное время 1942 года. Они также должны были предположить, что товарообмен возможен всегда, независимо от времени или страны, и что никакие препоны, расстояния, время или что-либо иное не встанет на пути проведения любой мыслимой торговой сделки.

Опираясь на используемый ими уровень математической детализации, Эрроу и Дебре смогли доказать нечто большее, чем существование конкурентного равновесия. Они также смогли доказать, что чудесное «конкурентное равновесие» между спросом и предложением всех товаров должно быть еще и «эффективным» в том смысле, что все ресурсы при удовлетворении потребительского спроса будут поставляться наиболее продуктивному пользователю. То есть рыночное равновесие является «оптимальным по Парето» – так экономисты называют ситуацию, когда никакое мыслимое изменение цен или объемов производства различных товаров на основе какого-то бесконечно мудрого централизованного планирования не сможет привести к улучшению итогового результата без ухудшения положения хотя бы одного лица или фирмы. Иными словами, это состояние, когда нет никакой возможности улучшить достигнутое равновесие. Полученные ими выводы получили в экономике название «теоремы благосостояния» и оказали огромное влияние на все последующие исследования и взгляды. Эти теоремы благосостояния, как отмечал экономист Массачусетского технологического института Франклин Фишер, «обеспечили строгое обоснование идеи о том, что свободные рынки являются наиболее желательными (хотя они ничего не говорят о справедливости или любом другом атрибуте, кроме эффективности по Парето). Не будет преувеличением сказать, что свободные рынки являются ориентирами для западного капитализма»[22].

Управляемый «невидимой рукой», рынок действительно выглядит наиболее осведомленным. Это один из доводов, с помощью которого экономисты показывали, что – с учетом различных допущений, необходимых для признания математических доказательств, – рынки эффективны. Но данный термин используется ими и в другом контексте. Чтобы понять, что экономисты подразумевают под словом «эффективный», мы должны рассмотреть еще одно его значение.