Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации

Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Автор книги: id книги: 608629     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывы, комментарии: 0 152 руб.     (1,64$) Купить и читать книгу Купить бумажную книгу Электронная книга Жанр: Ценные бумаги, инвестиции Правообладатель и/или издательство: НОЧ «МФПУ «Синергия» Дата публикации, год издания: 2016 Дата добавления в каталог КнигаЛит: Возрастное ограничение: 12+

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Описание книги

Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное геометрическое случайное блуждание. Показано, что такая последовательность является марковской при условии наблюдения не только предыдущих значений блуждания, но и его состояния в последний момент времени. Для этого случая выведены формулы переходной вероятности за один шаг, условного среднего и дисперсии. На основе этих фактов построена стохастическая модель бескупонной облигации, для которой найден явный вид ее волатильности, риск-нейтральной стоимости, временной структуры процентных ставок. Приведены результаты имитационного моделирования, которые показали хорошее совпадение с реальными данными.

Добавление нового отзыва

Комментарий Поле, отмеченное звёздочкой  — обязательно к заполнению

Отзывы и комментарии читателей

Нет рецензий. Будьте первым, кто напишет рецензию на книгу Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Подняться наверх