Читать книгу Оптимизация ресурсов современного банка - Саймон Вайн - Страница 5

Часть I
Набор «природных» ресурсов банка – способность принимать разнотипные риски
Глава 3
Корреляция – основа всех финансовых решений

Оглавление

Все банкиры, осознанно или инстинктивно, боятся корреляции, словно цунами. Ведь вся идея диверсификации, на которую тратят столько времени и которая столь необходима для устойчивости бизнеса, как раз и сводится к снижению корреляции. Точнее, банкиры называют это уменьшением зависимости от каких-либо факторов. Далее в книге мы будем использовать концепцию корреляции при обсуждении построения моделей риск-менеджмента. Неожиданно для многих она окажется одним из ключевых звеньев, соединяющих рыночные и кредитные риски. Этот анализ позволит нам понять суть управления портфелями в режиме снижения риска и с целью повышения доходности банков.

Оптимизация ресурсов современного банка

Подняться наверх