Оглавление
Татьяна Любимова. Риск-менеджмент
Введение
Рабочая программа занятий с учетом балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Система управления рисками
Тема 2. Классификация экономических рисков
Тема 3. Методы оценки рисков
Тема 4. Методы управления риском
Тема 5. Источники риска и идентификация факторов риска
Тема 6. Организация системы управления рисками в корпорациях: предпосылки развития корпоративного риск-менеджмента
Вопросы для самоконтроля
Задания для контроля
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ
Тема 7. Хеджирование линейных рисков, бета- и альфа- анализ, CAPM
Тема 8. Хеджирование нелинейных рисков. Модели ценообразования опционов. «Греческие» показатели
Тема 9. Концепция VAR, методы расчета VAR: ковариационный, метод исторического моделирования, метод монте-карло. Стресс-тестирование, верификация моделей VAR
Тема 10. Подходы к оценке корпоративных рисков: EAR и CFAR
Вопросы для самоконтроля
Задания для контроля
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
Тема 11. Кредитное событие, Кредитные рейтинги, дефолты, кредитный спред, уровень восстановления
Тема 12. Модели Z-SCORE, CREDIT METRICS, EDF, CREDIT+, кредитный VAR
Тема 13. Кредитные деривативы
Вопросы для самоконтроля
Задания для контроля
ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
Тема 14. Определение и подходы к оценке операционного риска
Тема 15. Ключевые показатели риска (KRI)
Тема 16. Закон Бенфорда
Тема 17. Диверсификация бизнес-процессов
Тема 18. Планирование непрерывности бизнеса
Тема 19. Управление информационными рисками
Тема 20. Репутационные риски
Тема 21. Юридические риски, комплаенс
Тема 22. Бухгалтерские и налоговые риски
Вопросы для самоконтроля
Задания для контроля
ГЛАВА 5. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Тема 23. Риск-капитал и методология RAROC
Тема 24. Бюджетирование риска
Тема 25. Карта рисков
Вопросы для самоконтроля
Задания для контроля
Заключение
Глоссарий
Список использованной и рекомендуемой литературы
Приложения
Приложение 1. Требования к образованию и опыту риск-менеджера
Приложение 2. Типовая должностная инструкция
Приложение 3. Профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-менеджмент) организации»2 (Утвержден решением Комиссии РСПП по профессиональным стандартам 11 сентября 2012г.)
Приложение 4. Список основных источников, в том числе международных и национальных стандартов в области управления рисками
Приложение 5. Методы оценки рисков (ISO/IEC 31010:2009 «Управление рисками – методы оценки рисков», 2009 г.)
Отрывок из книги
Данное учебное пособие по управлению рисками составлено для занятий по дисциплинам «Планирование и прогнозирование в условиях рынка», «Менеджмент», «Методы анализа рисков инвестиционных проектов». Риск-менеджмент, на наш взгляд, является неотъемлемой частью любой экономической деятельности, а тем более связанной с составлением проектов, планов, бюджетов и прогнозов как в бюджетных, так и в коммерческих и некоммерческих организациях.
В пособии мы рассматриваем методы анализа, выявления и управления рисками в рыночной экономической системе, для которой характерны такие признаки, как: частная форма собственности, договорной способ координации и стихийное принятие решений участниками экономических отношений, что и порождает многочисленные экономические риски.
.....
Недиверсифицируемый риск, называемый еще систематическим, не может быть уменьшен диверсификацией.
Причем исследования показывают, что расширение объектов вложения капитала, т. е. рассеивания риска, позволяет легко и значительно уменьшить объем риска. Поэтому основное внимание следует уделить уменьшению степени недиверсифицируемого риска. С этой целью зарубежная экономика разработала так называемую «портфельную теорию». Частью этой теории является модель увязки систематического риска и доходности ценных бумаг (Capital Asset Pricing Model – САРМ).
.....
