Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже

Оглавление

Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже

Как построить бизнес на бирже

Введение

Как пользоваться этой книгой?

Структура книги

Опорные тезисы

Цели книги

1. Профессия трейдер

1.1 Проблематика профессии

1.2 Эффект Карго

1.3 Статистика профессии

1.3.1 ЛЧИ

1.3.2 Comon.ru

1.3.3 Брокеры

1.3.4 «Форекс»

1.3.5 Другое

1.4 Мечты и реальность

1.5 Мифы о трейдинге

1.6 Плюсы трейдинга

1.7 Эволюция трейдера

1.8 Вершина успеха в трейдинге

1.9 Частные и профессиональные трейдеры

1.10 Реальные истории трейдеров

1.11 Профессия трейдер: выводы

2. Трейдинг и счастье

2.1 Счастье и Деньги

2.2 Кривая вашего настроения

2.3 Социальное сравнение

2.4 Социальный фактор

2.5 Трейдинг и счастье: выводы

3. Кто я?

3.1 Проблема самоидентификации

3.2 Проблема одиночки

3.3 Две группы вопросов к себе

3.4 Сбитый ориентир

4. Механизм

4.1 Алгоритм успеха

4.2 Как Механизм будет раскрыт в этой книге?

0. Цель

1. Информация

2. План

3. Исполнение

4. и 5. Оценка результатов и работа над ошибками

4.3 Мой собственный путь и Механизм

4.4 Механизм: выводы

5. Цель

5.1 Долгосрочная цель. Мечта

5.2 Почему важна мечта?

5.3 Почему важна цель трейдинга?

5.4 Цель трейдинга

5.5 Определить мечту

5.6 Составьте детальный план

5.7 Фиксация цели

5.8 Как правильно ставить цели?

5.9 Цель: выводы

6. Источники информации

6.1 Первичная информация: время, цена и прочее

Фактор времени

6.2 Вторичная информация: волатильность, ликвидность, издержки

Лирическое отступление по теме

6.3 Информация: размер позиции

6.4 Информация об информации

6.5 Другие источники информации

6.5.1 Новости

Закономерности

6.5.2 Книги по трейдингу

6.5.3 Гуру рынка, обучение трейдингу

6.5.4 Аналитики

6.5.5 Интернет-ресурсы

6.6 Информация о самих себе

6.6.1 Состояние

6.6.2 Возраст

6.6.3 Образование

6.6.4 Темперамент

6.7 Информация о доверительном управлении

Почему инвестор отдает деньги в ДУ?

Как работает бизнес-модель?

Советы потенциальному инвестору

Репутация

Единый стейтмент

Диверсификация. Портфель управляющих

7. Обработка информации

7.1 Лучший способ начать торговать на бирже

7.2 Основные принципы трейдинга

7.2.1 Альфа и Бета

7.2.2 Что мы контролируем?

7.2.3 Конкуренция и деньги

7.2.4 Источники альфы

7.3 Подход «Снизу вверх». Виды неэффективностей

7.3.1 Тренд

Почему работает тренд?

Три фазы долгосрочного тренда

Кто отдает деньги на тренде?

Жадные кормят терпеливых

Фундамент долгосрочного тренда

Проблематика

Тренды на разных таймфреймах

Определение трендов

7.3.2 Контртренд. Схождение к среднему

7.3.3 Уровни

7.3.4 Пробои уровней

7.3.5 Привязка к круглым числам

7.3.6 Краткосрочные ошибки ценообразования

7.3.7 Срабатывание стоп-лоссов

7.3.8 Выброс цен

7.3.9 Гэпы

7.3.10 Разность скоростей

7.3.11 Инерционность и запаздывание

7.3.12 Большие приказы и фронтраннинг

7.3.13 Сезонность, тайминг

7.3.14 Послеторговый аукцион, имбэлэнсы

7.3.15 Манипулирование рынком

7.3.16 Технологические неэффективности

7.3.17 Неэффективности на опционах

7.3.18 Game-changers, новости, которые все меняют

7.3.19 Государственные интервенции

7.3.20 Финансовый пузырь

7.3.21 Стрессовые активы

7.3.22 Ошибка оценки активов

7.3.23 Корпоративные действия эмитентов

7.3.24 Дивидендные неэффективности

7.3.25 Инсайдерская информация

7.4 «Снизу вверх»: выводы

7.5 Подход «Сверху вниз». Статистика и датамайнинг

7.5.1 Как искать закономерности?

7.5.2 Статистика

7.5.3 Паттерны

7.5.4 Технический анализ

7.5.5 Перебор параметров

7.5.6 Поиск закономерностей в режиме реального времени

7.5.7 «Сверху вниз»: выводы

8. План

8.1 Почему нужен план?

8.2 План управления собой

8.3 Торговая система

8.3.1 Правила входа в сделку и выхода из сделки

8.3.2 Входы в сделку

8.3.3 Примеры систем входа в рынок

8.3.4 Выход из сделки

8.3.5 Технические характеристики выходов

8.3.6 Бессистемная торговля по плану

Полезные ссылки, примеры торговых систем:

8.4 Управление капиталом и контроль риска

8.4.1 Как построить риск-менеджмент?

8.4.2 Стоп-лоссы

8.4.3 Практика стоп-лоссов

8.4.4 Торговля от стоп-лосса

8.4.5 Пример простого расчета риска и размера позиции

8.4.6 Риск-менеджмент черепах-трейдеров

8.4.7 Форс-мажор

8.4.8 Системный риск-менеджмент

Полезные Ссылки:

8.4.9 Кредитное плечо

8.4.1 °Cтоп счет

8.4.11 Усреднение на убыток (мартингейл)

8.4.12 Усреднение на прибыль

8.4.13 Диверсификация

Полезные ссылки:

8.4.14 Как потерять деньги на бирже?

8.5 План: выводы

Создайте план. Всегда следуйте своему плану

8.6 От Плана к Исполнению

9. Механизм. Исполнение

9.1 Корни психологических проблем в трейдинге

9.2 Природа человека и его поступков

9.3 Система принятия решений человека

Система 1

Система 2

9.4 Система принятия решений и трейдинг

Все люди разные

9.5 Коротко о психологии трейдинга

9.6. Ключевые психологические ловушки в трейдинге

9.7 Другие ловушки

Ментальный паралич

Эмоциональная привязанность к деньгам

Нечувствительность к боли

Непрерывное мышление

Зависимые сделки

9.8 Психологические ловушки – выводы

9.9 Правильное мышление трейдера

9.10 Влияние сделок на человека с точки зрения «кривой счастья»

9.11 Медитация

9.12 Психология – выводы

10. Оценка результатов

10.1 Почему необходимо тестировать план?

10.2 Как тестировать систему?

10.3 Критерии оценки

Другие критерии

10.4 Критерии оценки систем: выводы

Полезные ссылки:

10.5 Оптимизация торговой системы

10.6 Оценка бессистемной торговли

11. Работа над ошибками и корректировки

11.1 Работа над ошибками торговой системы

11.2 Фиксация ошибок

11.3 Ошибки в трейдинге

11.4 Журнал сделок

Полезные ссылки:

11.5 Временная карта

11.6 Мои ошибки в трейдинге

12. Что вам нужно сделать?

13. Вся книга на одной странице

14. Как открыть торговый счет и начать торговать?

Библиография

Примечания

Отрывок из книги

Это честная и полезная книга, что редкость для нашего рынка. Литература для трейдеров нередко балансирует между шарлатанством, когда автор, прежде всего, продает себя, и академизмом на грани заумности. К счастью, это не тот случай. Тимофей Мартынов рассказывает правду о финансовом рынке и о том, как на нем можно заработать, понятно и интересно разбирая по косточкам все основополагающие элементы успешного трейдинга. Возможно, перед вами лучшая российская книга о трейдинге последнего десятилетия.

Владислав Кочетков,

.....

В своей работе я постараюсь дать вам не только практически полезную информацию, но и направить вас на путь правильного мышления. Но пойдете ли вы по этому пути? Хватит ли вам воли для преодоления эгобарьеров? Это зависит только от вас и уровня вашей мотивации.

Таким образом, ваши цели заключаются в следующем:

.....