Читать книгу Институт проблем риска. Образование, наука - В. Б. Живетин - Страница 44

Специализация 1: «Управление рисками банковских систем»

1.1. Теория управления рисками коммерческих банков.

Цель: Определение области опасных и безопасных состояний экономических систем, представляющих собой динамические системы.

Темы: Динамические системы, математические модели. Детерминированные и стохастические системы. Допустимые и критические состояния. Риски в экономических системах. Анализ математический и прогнозирование вероятностных показателей рисков динамических систем. Системы автоматизированного анализа риска.

1.2. Кредитование. Численные показатели кредитного риска. Кредитное ценообразование.

Цель: оценка и прогнозирование численных показателей кредитных рисков и банковское ценообразование.

Темы: классификация банковских рисков; внутренняя экономика и кредитные риски; банковские операции; процентный, кредитный риск; кредитно-банковское ценообразование; прогнозирование процентной компенсации потерь (рисков).

1.3. Инвестиционные риски. Банковское кредитование.

Цель: Управление рисками при проектировании, производстве и эксплуатации технических объектов.

Темы: модель товарно-финансовых потоков предприятия; моделирование инфляции; вероятностные показатели инвестиционного риска; математические модели для численного расчета вероятностных показателей риска.

1.4. Линейные и нелинейные динамические модели функционирования банка и заемщика. Идентификация параметров модели банка.

Цель: математическое моделирование процессов кредитных операций.

Темы: динамическая модель баланса финансовых потоков в кредитной операции; идентификация параметров модели; анализ поведения системы; условия прибыльности и убыточности банковской системы; математическая модель банковских кредитов в условиях инфляции.

1.5. Анализ, прогнозирование и управление банковскими рисками.

Цель: привлечение марковских случайных процессов для анализа показателей кредитных рисков.

Темы: марковские процессы и банковские финансовые процессы; уравнение Колмогорова; прогноз вероятностных показателей риска; расчет искомых плотностей вероятностей; многомерные марковские процессы; идентификация реальных процессов марковскими.

1.6. Математическая модель погрешностей измерения оценок финансовых процессов.

Цель: построение плотностей вероятностей для искомых вероятностных показателей рисков.

Темы: основные допущения при определении плотностей вероятностей погрешностей измерения и их аналитическое вычисление; расчет плотности распределения погрешностей оценки залогового имущества; оценка прибыли.

Специализация 2: «Управление авиационными технико-экономическими рисками»

2.1. Теория риска. Функционально-экономический анализ.

Цель: численный анализ риска экономических систем, обладающих функциональными и динамическими свойствами.

Темы: функциональные и экономические показатели; допустимые и критические состояния динамических систем, вероятностные показатели риска; математические модели расчета плотностей параметров состояния динамических систем; анализ риска систем.

2.2. Анализ, прогнозирование и управление технико-экономическими рисками объектов машиностроения.

Цель: вероятностные показатели инвестиционного риска – товарное ценообразование.

Темы: этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; инвестирование разработок новой техники; этап производства технических объектов; динамическое моделирование процессов производства с учетом функционально-экономических свойств систем; этап эксплуатации технических объектов, характеризуемых показателями эксплуатационного риска.

2.3. Численные методы в анализе, прогнозировании и управлении технико-экономическими рисками.

Цель: анализ нелинейных динамических систем.

Темы: приближенные численные методы; полиномы Чебышева – Эрмита; семиинварианты.

2.4. Математические модели расчета вероятностных показателей риска.

Цель: расчет плотностей вероятностей контролируемых и управляемых случайных процессов.

Темы: основные допущения при расчете плотности распределения; модель погрешностей оценки прибыли; достаточность статистик оценки риска.

2.5. Моделирование на полунатурном стенде функционально-экономических характеристик объектов авиастроения.

Цель: численный расчет показателей эффективности функционально-экономического применения исследуемых объектов машиностроения (авиастроения).

Темы: структура полунатурного стенда; математические модели для численных расчетов показателей технико-экономического риска.

2.6. Параметрический синтез динамических систем с заданными технико-экономическими показателями.

Цель: расчетная схема параметрического синтеза.

Темы: показатели качества и экономичности функционирования; процедуры параметрического синтеза.

2.7. Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика.

Цель: анализ линейных статистических моделей.

Темы: аксиоматика, случайные величины, их распределения и числовые характеристики; случайные процессы.

2.8. Динамическое моделирование стохастических случайных процессов, создаваемых объектами машиностроения.

Цель: расчет плотностей вероятностей.

Темы: адекватность описания динамических процессов посредством детерминированных и стохастических моделей; плотности вероятностей процессов нелинейных динамических систем: S-распределения Джонсона.

2.9. Теория систем и системный анализ.

Цель: основы системного анализа.

Темы: управляемость, достижимость, устойчивость; элементы теории адаптивных систем; информационный подход к анализу систем; понятие цели и закономерности целеобразования.

2.10. Погрешности оценки прибыли.

Цель: расчет плотности распределения погрешности оценки прибыли.

Темы: инвестирование; погрешности оценки прибыли: методические, системные; постановка эксперимента вычисления вероятностных показателей риска; многоступенчатый план эксперимента.

Специализация 3: «Управление кредитными рисками»

3.1. Теория риска.

Цель: теоретические основы вероятностного анализа рисков динамических систем.

Темы: риски в экономическо-динамических системах; области безопасных и опасных состояний систем; математические методы расчета плотностей вероятностей состояния и оценок состояния экономическо-динамических систем.

3.2. Кредитование. Численные показатели кредитного риска. Кредитное ценообразование.

Цель: оценка и прогнозирование численных показателей кредитных рисков и банковское ценообразование.

Темы: классификация банковских рисков; внутренняя экономика и кредитные риски; банковские операции; процентный, кредитный риск; кредитно-банковское ценообразование; прогнозирование процентной компенсации потерь (рисков).

3.3. Линейные и нелинейные динамические модели функционирования банка и компании заемщика. Идентификация параметров модели.

Цель: моделирование кредитных операций, условия прибыльности и убыточности.

Темы: динамические модели баланса финансовых потоков в кредитной операции; анализ и прогнозирование прибыльности и убыточности.

3.4. Анализ, прогнозирование и управление кредитными рисками.

Цель: математические основы управления кредитными рисками.

Темы: плотности вероятностей контролируемых и ограничиваемых финансовых потоков – Марковских процессов; плотности распределения погрешностей оценки залогового имущества.

3.5. Математические модели погрешностей измерения и оценок.

Цель: вероятностные показатели риска.

Темы: плотности вероятностей погрешностей измерения; кредит и залог; расчет плотности распределения погрешностей оценки залогового имущества.

3.6. Инвестиционные риски. Банковское кредитование.

Цель: риски при разработке новой техники; управление рисками при проектировании, производстве и эксплуатации технических объектов.

Темы: модель товарно-финансовых потоков предприятия; моделирование инфляции; вероятностные показатели инвестиционного риска; математические модели для численного расчета вероятностных показателей риска.

3.7. Погрешности оценки прибыли.

Цель: расчет плотности распределения погрешности оценки прибыли.

Темы: инвестирование; погрешности оценки прибыли: методические, системные; постановка эксперимента вычисления вероятностных показателей риска; многоступенчатый план эксперимента.

3.8. Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика.

Цель: анализ линейных статистических моделей.

Темы: аксиоматика, случайные величины, их распределения и числовые характеристики; случайные процессы.

3.9. Информационно-аналитические системы контроля финансовых потоков банка.

Цель: реализация контроля финансовых потоков банка.

Темы: системы моделирования и анализа производственного процесса; моделирование процессов анализа кредитного риска.

3.10. Численные методы анализа, прогнозирование и управление.

Цель: анализ нелинейных динамических систем.

Темы: приближенные численные методы; полиномы Чебышева – Эрмита; семиинварианты.

3.11. Управление операционными, интегрированными, юридическими, бухгалтерскими и налоговыми рисками, рисками ликвидности.

Цель: реализация риск-менеджмента.

Темы: структура управления банком; управленческий учет; отчетность по потерям; риск-факторы; динамические модели финансовых процессов; структурно-функциональный синтез.

Специализация 4: «Управление инвестиционными рисками»

4.1. Теория риска. Анализ, прогнозирование и управление рисками инвестицинно-динамической системы.

Цель: математическое моделирование вероятностных показателей рисков инвестиционных систем.

Темы: динамические системы: детерминированные и стохастические; области допустимых и критических состояний; математические методы расчета плотностей вероятностей параметров состояния системы и вероятностных показателей рисков и безопасности системы.

4.2. Инвестиционные риски и товарное ценообразование в машиностроении (авиастроении).

Цель: математическая модель товарного ценообразования в условиях инвестиционного риска.

Темы: факторы риска в определении цены; вероятностные показатели инвестиционного риска; товарное ценообразование.

4.3. Показатели технического риска.

Цель: вероятностные показатели риска.

Темы: этап научно-исследовательских работ; вероятностные показатели рисков и безопасности; этап опытно-конструкторских работ; цели, задачи анализа рисков и безопасности.

4.4. Динамическая модель производственного предприятия машиностроения.

Цель: анализ производственно-экономических возможностей.

Темы: структурно-функциональный синтез предприятия; динамическая модель выпуска продукции; модель налоговых отчислений и инфляции в производственно-экономических возможностях предприятия.

4.5. Риски разработки новой техники.

Цель: управление технико-экономическим риском.

Темы: истоки риска инвестора при создании новой техники; управление рисками: этап научно-исследовательский; этап производства; этап эксплуатации; системы контроля и ограничения параметров состояния их влияния на вероятностные показатели риска.

4.6. Научные риски. Инвестирование разработок новой техники.

Цель: погрешности теории оценки в формировании рисков.

Темы: первичные и вторичные критерии достоверности научных знаний; модели для расчета вероятностных показателей рисков.

4.7. Математическая модель погрешностей измерения и оценок финансовых потоков.

Цель: построение плотностей вероятностей для искомых вероятностных показателей рисков.

Темы: основные допущения при определении плотностей вероятностей погрешностей измерения и их аналитическое вычисление; расчет плотности распределения погрешностей оценки залогового имущества; оценка прибыли.

4.8. Погрешности оценки прибыли.

Цель: расчет плотности распределения погрешности оценки прибыли.

Темы: инвестирование; погрешности оценки прибыли: методические, системные; постановка эксперимента вычисления вероятностных показателей риска; многоступенчатый план эксперимента.

4.9. Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика.

Цель: анализ линейных статистических моделей.

Темы: аксиоматика, случайные величины, их распределения и числовые характеристики; случайные процессы.

4.10. Менеджмент.

Цель: формирование процессов управления.

Темы: менеджмент в рыночной экономике; системы менеджмента: структурно-функциональный синтез.

4.11. Экономическая оценка инвестиций.

Цель: методы и способы оценки инвестиций.

Темы: виды эффективности; критерии экономической эффективности; сравнительная эффективность различных вариантов инвестиций; нормативные показатели.

4.12. Теория систем и системный анализ.

Цель: основы системного анализа.

Темы: управляемость, достижимость, устойчивость; элементы теории адаптивных систем; информационный подход к анализу систем; понятие цели и закономерности целеобразования.

4.13. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности.

Цель: диагностические методы деятельности предприятия.

Темы: методы анализа и диагностики деятельности; организация аналитической работы и оценки потенциала предприятия.