Читать книгу Альтернативный волновой анализ. Новые горизонты - Валерий Васильевич Борискин - Страница 15

Первыми в теории AWA появились заемные волны.

Кстати, по поводу названия «заемная волна» был как-то на «Смартлабе» комментарий: «У кого волну заняли?».

Отвечаю.

Название «заемные волны» появилось из-за того, что вследствие возникающих искажений волновой структуры медвежьи модели рынок может формировать на участках роста, и наоборот.

В некотором роде получается, что в этот момент рынок подменяет медвежью модель бычьей и наоборот.

Вот и получается, что, если говорить с точки зрения волнового баланса, рынок в этот момент как бы занимает у медведей волну (модель) и отдает ее быкам, или наоборот.

А то, что рынок занял, он обязательно вернет назад. Ведь рынок долгов не терпит! Это и есть симметрия или, по-другому, баланс.

Поэтому в AWA и лежит предположение о том, что рынок и есть баланс, который возникает вследствие фрактальности.

В дальнейшем возник уже общий термин «заемно-возвратные волны».

Заемно-возвратные волны встречаются как на участках роста, так и на участках ценового спада и представляют собой определенные волновые модели, которые образуются в тот момент, когда на рынке возникают искажения.

В некотором роде заемные-возвратные волны чем-то напоминают мне рождение виртуальной пары «частица – античастица» в квантовом мире. Как и заемно-возвратные волны, виртуальная пара «частица – античастица» со временем аннигилирует. Точно так же исчезают и рыночные искажения.

В качестве одного из примеров такого случая можно привести гармоническую конструкцию «паттерн 5.0».

У этой конструкции на месте импульса может возникать коррекция и, наоборот, на месте коррекции – формироваться импульсивная структура.

Так, например, на месте отрезка XA, который по своей сути является коррекцией по отношению к предыдущему движению OX, может происходить изменение направления тренд-вектора с нисходящего на восходящее после формирования бычьей импульсивной конструкции +S (зеленая +S-пятиволновка).

Однако после этого на участке AB цена все равно продолжает снижаться далее, обновляя при этом свой локальный минимум. Кстати, именно на этом отрезке может быть и неудавшийся размах, когда движение AB ограничено параметром 1,13.

С точки зрения волнового анализа движение AB тоже является импульсивным по отношению к предыдущему ходу XA, так как размеры волны AB больше, нежели величина XA.

Однако, если мы проанализируем структуру XA и AB, то увидим, что на месте коррекции XA сформировалась импульсивная модель +S (зеленая эллиоттовская +S-пятиволновка), а на месте импульса AB возник красный коррекционный зигзаг +X.

Другими словами, можно сказать, что произошла подмена коррекции импульсом, а импульса – коррекцией. Это и есть искажение.

В данном случае волновая конструкция +X (красный зигзаг) будет называться возвратной волной, так как точка B оказалась ниже точки X.

Зачастую такие искажения могут предвещать рыночные развороты, поэтому их в некотором роде можно сравнить с дивергенциями на осцилляторах.

Теперь несколько слов о теории заемно-возвратных волн.

Ранее я уже говорил, что основное предположение, на котором базируется AWA, утверждает, что рынок фрактален и симметричен. Это в свою очередь означает, что все возникающие рыночные искажения должны со временем устраниться, для того чтобы сохранялся баланс (или рыночная симметрия). Отсюда и возникло выражение «Рынок долгов не терпит».

Заемно-возвратные волны могут проявляться по-разному, но вот правило, по которому они обнуляются, всегда одно и то же.

Если на рынке возникает заемная или возвратная волна (искажение), такое искажение либо должно со временем исчезнуть (самоустраниться, образовав пологий слив), либо компенсироваться антиискажением (то есть искажением с противоположным знаком).

В случае с паттерном 5.0 одним из вариантов устранения возникшего искажения может быть формирование на участке CD одиночной медвежьей двойки –S (синяя медвежья –S-пятиволновка).

Потому что здесь, на участке CD, который является коррекцией по отношению к импульсивному движению BC, образуется импульсивная модель –S. В общем, снова происходит подмена волн, но только теперь коррекция подменяется импульсом.

А теперь смотрите: если участки АВ и CD поменять местами, то все искажения сразу устранятся. Поэтому их можно рассматривать как заемно-возвратные волны, так как они обнуляют друг друга, устраняя возникшие искажения.

Можно рассмотреть и другой пример формации паттерна 5.0, но уже с заемной волной.

В этом варианте заемной (знак минус указывает на принадлежность заемной волны к медвежьему тренду) волной выступает желтый зигзаг на участке BC. Заемной эта модель становится в тот момент, когда на графике возникает медвежья модель –S (синяя –S-пятиволновка на участке CD), минимум которой не преодолевает предыдущий лоу в точке B. Отсюда и возникает искажение. Получается, что цена растет, но при этом формируются медвежьи модели.

Кстати, если внимательно посмотреть на представленный здесь вариант паттерна 5.0, можно также заметить, как происходит подмена импульса коррекцией и наоборот.

Суть в следующем: если мы сравним размеры волн BC и CD, то увидим, что BC > CD. Это означает, что волна BC по отношению к CD является импульсом, а волна CD по отношению к BC – коррекцией.

Тем не менее на участке импульса мы видим зигзаг, а на участке коррекции – пятиволновку. Это и есть подмена импульса коррекцией и наоборот. Таким образом возникло искажение. Но однажды рынок устранит его (компенсирует), чтобы восстановился баланс (симметрия).

Однако вернемся к изначальной терминологии заемно-возвратных волн. Название «заемно-возвратные» на самом деле говорит о балансе. Поэтому это условие баланса мы можем записать в виде

заемная волна + возвратная волна = 0, или (+1) + (–1) = 0.

Теперь вспомним, что у нас существует два направления тренд-вектора, поэтому для участка спада условие баланса будет иметь вид

(–заемная волна) + (–возвратная волна) = 0, или (–1) + (+1) = 0.

Также у нас могут быть еще такие варианты баланса:

(заемная волна) + (–заемная волна) = 0, или (+1) + (–1) = 0,

или

(возвратная) + (–возвратная волна) = 0, или (–1) + (+1) = 0.

Все они отражают тот момент, когда на рынке возникает симметрия.

Теперь давайте разберем на примерах некоторые разновидности заемных волн.

КОСТЫЛЬ И ЗИГЗАГ

Эти разновидности заемных волн могут иметь в своей основе нулевую волну (желтый костыль):

Также могут иметь красный зигзаг:

Чисто технически с точки зрения вычислений системы в этот момент возникает ситуация, когда у одной из волновых моделей, которую я и называю заемной, не полностью выполняется условие ее формирования.

Смотрите, если в качестве примера мы возьмем красный зигзаг +X на последнем рисунке, то можно заметить, что у этой модели остался непробитым максимум, хотя после нее потом сформировалась бычья модель +S (зеленая +S-пятиволновка).

Таким образом, до красного +X-зигзага (нашей заемной волны) тренд-вектор демонстрировал восходящее направление, и сразу после красного зигзага (заемной волны) тренд-вектор также продолжил показывать вверх.

В итоге на месте заемной волны возникла неопределенность, так как эту волну нельзя отнести ни к медвежьим моделям, ни к бычьим. (А по факту это движение явно медвежье.) Но к медвежьим формациям мы отнести ее не можем по причине того, что на этом месте должна быть сформирована медвежья четная формация (–2), чтобы произошло изменение направления тренд-вектора с восходящего на нисходящее. Но этого нет.

А для того чтобы эту формацию можно было отнести к бычьим волновым моделям, у нее должен быть пробит максимум. Но это правило тоже не выполнено.

Тем не менее и до, и после заемной волны тренд-вектор демонстрирует восходящее направление, поэтому, чтобы в волновом балансе не было разрыва, я отношу эту волновую конструкцию к моделям роста. Получается, рынок как бы на время занял ее у медведей и отдал быкам.

Это и есть смысл заемной волны.

Поэтому такая волна является рыночным искажением, так как представляет собой слишком растянутый зигзаг. Но со временем такое искажение должно устраниться либо в виде пологого слива – ситуации, когда цена потом все-таки пробивает максимум этой заемной модели и условие ее формирования становится выполненным, – либо в виде формирования возвратной волны или антиискажения (–заемная волна).

Далее приведу еще один пример устранения рыночных искажений.

Если мы рассмотрим текущую волновую картину на юане в качестве примера, можно заметить крайне интересную ситуацию!

Смотрите, возвратная модель (красный зигзаг +X в самом низу графика) сформировалась на графике 30 сентября.

Эта модель стала возвратной, потому что предыдущая модель +S (зеленая пятиволновка перед возвратной моделью) уже продемонстрировала на тот момент изменение направления тренд-вектора с нисходящего на восходящее.

Поэтому наш красный зигзаг +X, по идее, не должен был опускаться ниже локального минимума, образованного зеленой пятиволновкой (+S).

Однако он, как мы видим, все-таки обновил минимум, после чего начался рост. Именно поэтому этот красный зигзаг +X стал возвратной волной.

В общем, просто эту волну излишне растянуло, но медвежьей моделью она при этом не стала. Так что в данном случае можно сказать, что возвратная волна +X – это переигравшая волна, которая и представляет собой рыночное искажение.

Рыночное искажение исчезло в пятницу 14 октября, когда цена опустилась ниже отметки 8,64. На тот момент в волновом балансе зафиксировалась четная пара (+X+S вверху графика), в которой последняя зеленая пятиволновка (модель +S) оказалась укороченной (так как ее максимум не смог преодолеть значения 8,77).

В результате такой конфигурации последний красный зигзаг +X (вверху графика) стал заемной волной. Таким образом, произошло обнуление искажения, так как возникла симметрия.

Смотрите сами. В первом случае (30 сентября) в комбинации (+S+X) последняя модель +X (возвратная) как бы «переиграла», так как опустилась ниже предыдущего локального минимума. А во втором случае (14 октября) в абсолютно симметричной комбинации (+X+S) последняя модель +S недоиграла, потому что не смогла преодолеть локальный максимум, в результате чего зигзаг +X стал заемной моделью.

Получается как в той сценке про театр:

– Людмила Прокофьевна, вы переигрываете!

– А вы, Егор Алексеевич, недоигрываете!

Это и есть творческий пример реализации заемно-возвратных волн.

В общем, здесь я привел примеры некоторых вариантов заемно-возвратных волн. Все их описывать смысла нет, так как встречаются они достаточно часто, поэтому в торговом дневнике о них будет еще много упоминаний.