Читать книгу Воспитанный биржей - - Страница 4

7

Лето 2008 года прошло в суете. Не то чтобы я был обречён на неизбежное и судьба при этом была предрешена, но в вуз всё-таки надо было поступать.

Говоря откровенно, к тому моменту перспектива эта скорее демотивировала, чем придавала дополнительных сил. Довольно неплохо сдав выпускные школьные экзамены, я подал документы в несколько популярных городских вузов, которые, как мне казалось, будут соответствовать уровню знаний. Но демотивация от перспективы пятилетнего просиживания в пыльных и душных аудиториях, траты времени на высшую математику, статистику и изучение базовых экономических принципов была сильна. Я был готов учиться тому, что мне было интересно. А максимализм подсказывал мне, что высшая математика, зазубривание русской классики и изучение истории, а также эконометрика, безусловно, были интересными темами в рамках направления «мировая экономика», на которое я тогда стремился, но для участника финансовых рынков, коим я себя тогда стал считать, это было лишним. К тому моменту у меня уже были определённые представления о влиянии экономических событий на курсы валют, и гораздо больше, чем теоретическое обучение, меня интересовала практическая сторона трейдинга на FOREX. А этому, как мне казалось, ни в одном институте не учили.

Побегав как угорелый по приёмным комиссиям нескольких вузов с копиями аттестата и прочей макулатурой, например дипломами об участии в различных олимпиадах, я в итоге выбрал для себя институт, который обещал сделать меня специалистом по мировой экономике всего за четыре с небольшим года.

Проходя по баллам на бюджетное отделение, я в итоге туда не попал. Был ли это знак судьбы или просто стечение обстоятельств, сказать быть трудно, но я хорошо запомнил то, что было сообщено моим родным в деканате в один из дней: «Ваше бюджетное место досталось студенту с юга страны. Если хотите, поступайте на платное».

Удивился ли я тогда? Нет, да и причины произошедшего были мне не важны. Важно было то, что на платное отделение поступить было можно и деньги за обучение требовались невеликие, но их при этом нужно было где-то раздобыть.

Вариант заработать их на своём торговом счёте был заманчивым, но малореалистичным, что было понятно сразу. Даже при помощи рыночных идей моего наставника, которым я мог следовать и тем самым зарабатывать, я вряд ли смог бы снова разогнать свой счёт в несколько раз. Один снаряд, как гласит пословица, дважды в одну воронку не падает.

Нужно было искать работу.

8

В пригороде, в часе езды от Санкт-Петербурга, где я тогда жил с семьёй, работы было немного, а мотаться каждый день в город я не хотел. Дорога в два часа туда-обратно отнимала бы силы, да и время, а время, как известно, деньги.

Изучив несколько вариантов работы на сайте местного городского интернет-провайдера, среди которых были как профессиональные, где требовалось образование и опыт, так и совершенно не подходящие, типа раздачи листовок на улице, я разуверился найти работу таким способом. Но в один из дней, читая местную газету, которую в городе выписывали многие, я по случайности наткнулся объявление на последней странице, которое гласило: «Книжный двор ищет мастера на машину-резак. Опыт не требуется. Зарплата достойная».

«Книжный двор – это явно что-то связанное с изданием книг», – подумал я. Звучало интересно и на первый взгляд довольно непыльно. Всё-таки делать книги казалось гораздо более увлекательным занятием, чем стоять весь день на улице с рекламной табличкой на шее. Тем более если они предлагали обучение, значит, вряд ли отсутствие у меня опыта в этом деле станет проблемой. Позвонив по указанному в объявлении номеру и пообщавшись с женщиной из отдела кадров, я узнал, что должность предполагает ни много ни мало изготовление книг, участвуя во всех этапах производства – от печати до сдачи тиража заказчику. Причём мой возраст и отсутствие у меня опыта их совершенно не смутили, потому что работа предполагалась хоть и официальная, но с поправкой на трудовое законодательство в части трудоустройства несовершеннолетних.

«Кто знает, – думал я тогда об этой работе, – какие книги я буду делать, с какими авторами общаться. Может быть, я смогу почерпнуть для себя что-то новое, ведь среди изданий наверняка будут книги по трейдингу или финансам, ведь они в больших количествах представлены в книжных магазинах». Но моё воодушевление исчезло уже после первой рабочей смены.

Суть работы мастера на машине-резаке заключалась в следующем. Уже отпечатанные книги (кто же доверит несовершеннолетнему без опыта процесс печати на огромных, высотой в три этажа, машинах, хоть при устройстве на работу и обещали полный цикл изготовления) привозили из печатного цеха в цех на брошюровку. Брошюровка происходила посредством довольно длинного аппарата, выполненного в виде конвейера, на котором страницы книги укладывалась в правильном порядке и передвигалась дальше к клеящему аппарату, где на сброшюрованные страницы наклеивалась мягкая обложка. Пока клей подсыхал, полученный тираж на тележке подвозился к резаку. Со скоростью обвала цен на финансовых рынках резчику, то есть мне, нужно было брать несколько экземпляров, класть их в машину, следя, чтобы они случайно не склеились обложками между собой. Резак с бешеной скоростью подавал их внутрь аппарата на ножи, обрезавшие книгу по трём сторонам. Этот процесс казался бесконечным, с небольшими перерывами на обед и на те моменты, когда новые книги ещё не успевали сброшюровать и подвезти к аппарату, за которым я стоял.

От постоянных наклонов к тележке за новой пачкой книг спина начинала ныть спустя полчаса, а с учётом лета и жары в цеху пот при этом лился ручьём. Помимо этого, из-под аппарата нужно было постоянно выгребать шваброй обрезки от книг, которые валились прямо на пол: если их вовремя не вычищать из-под днища резака шваброй, то машина могла начать сбоить. В итоге различных телодвижений у мастера на резаке было предостаточно, хоть и были они ограничены двумя квадратными метрами рабочего пространства.

Самой главной задачей было не лезть пальцами под ножи, не пытаться достать из-под них застрявшие книги и вообще никоим образом не прикасаться ни к чему, кроме кнопок включения и остановки. С другой стороны машины на приёмке уже обрезанных книг стояла моя коллега, которая в те или иные моменты давала команду «стоп», и я быстро нажимал на кнопку остановки, что давало возможность минуту-другую передохнуть. Чаще всего такое случалось, если ножи начинали криво обрезать брошюры, а брак в рамках тиража допускался в очень малых объёмах. В случае остановки я иногда подолгу ждал, когда придёт мастер, настроит ножи в резаке, чтобы мы с коллегой вновь могли начать свою работу.

С учётом моего возраста мне разрешалось работать неполный день, но, видя, как мои коллеги (в основном это были женщины) на смене выкладываются на полную, я не отлынивал и работал все восемь часов. График работы у меня чередовался: либо с 8 утра до 16 часов дня либо с 16 часов до 12 ночи.

Довольно быстро я понял, что почитать книги по биржам или инвестициям на этой работе мне не удастся. Вся продукция, которую печатали на заводе, была отнюдь не по финансовой теме. Чаще всего это были детективы или сборники стихов от местных поэтов, учебники по правилам дорожного движения, телефонные справочники, книги о кулинарии, способах посадки помидоров и о многих других темах, столь полезных простому человеку. Это не сильно расстраивало, но всё же я надеялся, что работа на книжном дворе будет приносить хоть что-то, помимо денег. И действительно, кое-что интересное в ней было.

Довольно скоро после начала работы я узнал, что многие из моих коллег оставались на книжном дворе после своей смены для того, чтобы подработать. Оказалось, что в вечернюю и ночную смену на производстве в больших объёмах печатались газеты, выходившие уже рано утром, и, как и в случае с книгами, отпечатанные газеты нужно было правильно сброшюровать, чтобы страницы были не перепутаны, уложить их на палеты и быть готовыми к тому, что в три часа ночи за тиражом приедет грузовик, который позже развезёт газеты по разным киоскам, магазинам и другим местам, где они распространялись. Рук не хватало, поэтому коллеги оставались на несколько часов в ночь – и для дополнительного заработка, и просто по своей инициативе, чтобы помочь производству.

Количество газет, которые печатались на книжном дворе, было невелико, и в основном это были местные издания. Но была одна газета, которая оказалась мне знакомой и в создании которой я захотел поучаствовать. Я договорился с начальницей цеха о том, что также буду иногда задерживаться, чтобы помочь моим коллегам. Об этом не должен был узнать никто, кроме коллег со смены, потому что из-за работы несовершеннолетнего сотрудника в ночное время могли бы возникнуть большие проблемы. Благо о том, что мне нет восемнадцати, знало очень небольшое количество человек, что дало мне возможность в ночь заниматься брошюровкой, а также чтением газеты под названием «Деловой Петербург».

Отпечатанная на дорогой розовой бумаге, газета и стилем, и содержанием походила на Financial Times, популярную среди финансистов и биржевиков в США. Точно как и в американской, особо ценимой на Уолл-стрит, в газете «Деловой Петербург» печаталась информация о бизнесе, экономике Петербурга, а также о ситуации на рынке нефти, золота и валют. Обзоры аналитиков и экономистов были полны уже знакомых мне терминов: перегретость рынка, коррекция, корреляция, фундаментальная картина, – это были не чужие для меня слова, которые выстраивались в понятную картину того, что происходило в то время на мировых биржах.

«Вот было бы здорово, – думал я, аккуратно перелистывая страницы газеты, только что отпечатанной, оставляющей на пальцах следы от краски, – если бы и я в будущем давал комментарии о том, что происходит на финансовых рынках». Я представлял, как журналисты звонят или пишут мне с просьбой объяснить происходящее на международном валютном рынке, а я в свою очередь, уже опытный и знающий аналитик, подробно рассказываю им о причинах. А утром, когда газета оказывалась на столах у бизнесменов, банкиров и инвесторов, они могли бы получить точную и эффективную информацию от эксперта, коим я надеялся однажды стать.

Но пока это были лишь мечты.

9

Часть дня я проводил за работой на книжном дворе, а остаток свободного времени – непременно за компьютером, будучи погружён в ситуацию на биржах.

Мой интернет-наставник продолжал регулярно выходить на связь, и в один из дней я получил от него следующее сообщение.

«Ты уже ведёшь дневник трейдера?» – гласил его текст.

«Нет, а надо?» – ответил я.

«Так, подожди, ты прочитал „Воспоминания биржевого спекулянта“, как я тебе советовал?»

Книгу я прочитал. Она показалась мне скучной и не такой потрясающей, какой мне описывал её мой коллега. Несмотря на то что, по его словам, он взял для своей торговой системы многое из подходов Джесси Ливермора, легендарного трейдера первой половины двадцатого века, о котором и была написана эта книга, ничего конкретного для себя я не смог из неё почерпнуть. Мне показалось, что весь подход Ливермора сводился к тому, что ему казалось или он чувствовал, что вот-вот может что-то произойти, и всегда оказывался прав, вовремя продавая или покупая акции. То, что я знал тогда о торговой системе, а вернее, то, что мне рассказал о ней мой коллега, к тому моменту превратившийся в моего наставника, указывало на необходимость создания автоматизированного подхода на основе технического анализа, тогда как ощущения, чувства и эмоции были под запретом – это называлось интуитивной торговлей, и о таком подходе на сайтах и форумах, посвящённых трейдингу, отзывались как о бесполезном, убыточном и бесперспективном. Нужна была торговая система.

Я сказал Александру, что книгу я прочитал, и она мне в целом понравилась, не вдаваясь в детали своих мыслей по итогу прочтения. Он акцентировал моё внимание на важности «дневника трейдера», ведение которого описывалось в книге. На мой вопрос, что такое «дневник» и как его нужно вести, мой наставник подробно расписал, что это – важный инструмент в трейдинге, а выглядеть он может как угодно. Это мог быть блокнот или тетрадь, куда я должен буду записывать все планируемые и совершаемые сделки, подробно писать о причинах, побудивших меня к их совершению, а также о том, как я буду действовать в той или иной ситуации, если цена пойдёт в мою сторону или против меня. По итогу ведения дневника, по словам моего наставника, я должен буду регулярно возвращаться к написанному, анализировать свою торговлю и искать закономерности в совершении сделок, которые смогу заложить в свою систему. Всё это я должен был видеть в своём дневнике и черпать из него необходимую для системной торговли информацию.

Честно говоря, на тот момент я не до конца понимал, как из написанного смогу сформировать систему, но, доверившись опыту коллеги, завёл себе такой дневник. Если я хотел совершить сделку, то для начала писал в дневник уровень входа по валютной паре, направление сделки и те факторы, которые позволили мне сделать вывод о росте или падении цены. Но сколько бы я ни искал возможности, ни перебирал инструменты анализа, ничего даже отдалённо напоминающего систему в моих записях не проявлялось.

Я продолжал использовать в качестве основы анализа и поиска точек входа известные мне инструменты, в первую очередь индикатор RSI. Но получалось очень неоднозначно: иногда после сигнала «дивергенции» или «конвергенции» цена разворачивалась и я точно определял направление движения цены, а иногда цена не слушалась сигналов индикатора и двигалась в каком-то своём направлении. Блуждая по сайтам и читая статьи и сообщения на трейдерских форумах, я узнал, что стандартные параметры индикатора должны быть оптимизированы для рынка и актива и что многие трейдеры подбирали показатели для себя. Этот подход мне уже был знаком, и я решил, что в этом кроется проблематика неидеальной работы индикаторов. Нужно было определить подходящие для себя настройки.

Я стал менять параметры индикатора RSI со стандартного числа 14 на другие значения. Чем меньше я брал значение, тем большее индикатор «шумел», то есть формировал гораздо больше сигналов на покупку и продажу. Это и радовало, и огорчало, потому что некоторое время спустя стало очевидно, что подобный «шум» требует какого-то отсева сигналов, часть из которых оказывалась ложной. Несмотря на то что на истории цен подобранные мною параметры работали отлично, в реальном времени, когда я продавал или покупал актив на своём торговом счёте и записывал это в дневник, по итогу цена шла против ожидаемого мной направления. С этим нужно было решительно что-то делать, так как пока что «система» работала лишь на истории.

На курсах в форекс-компании нам, помимо прочего, рассказывали о скользящих средних. Это были довольно бесхитростные индикаторы, чаще всего строящиеся по ценам закрытия и являющиеся неким средним арифметическим или экспоненциальным за определённое количество часов, дней или недель, в зависимости от таймфрейма. От параметра скользящей средней зависело то, насколько сильно он будет сглаживать ценовые изменения. При этом скользящие средние можно было использовать по-разному.

Когда цена вдруг начинала падать и достигала линии индикатора, очень часто она отскакивала обратно от линии скользящей средней. И наоборот, когда цена росла к средней, после её достижения валютная пара могла развернуться и начать снижение. Получалась динамичная линия поддержки и сопротивления, которая хорошо работала на уверенном восходящем или нисходящем тренде, что было хорошо заметно в прошлом. Самой большой сложностью и задачей для трейдера, как говорил нам на курсах преподаватель, являлся подбор оптимальных параметров индикатора: чем меньше значение, тем ближе скользящая была к цене, следовательно, тем чаще ценой могла быть пробита. В то же время большие значения скользящей также не давали гарантий того, что она сработает, но это придавало ей веса. «Параметры должны соответствовать текущему рынку» – такую фразу я регулярно встречал на сайтах, посвящённых трейдингу, вот только при этом никто не спешил рассказать, каким должен быть рынок для выбора параметров индикатора. Так или иначе, я взял для себя довольно средний и популярный параметр, равный 50, и привязал его к своей системе принятия решений, а именно к сигналам индикатора RSI.

Поначалу со скользящей средней всё работало неплохо. Я совершил несколько реальных сделок, которые закончились прибылью. Но спустя неделю сделки стали заканчиваться убытком. И причина была в следующем: график валютной пары вошёл в боковой диапазон, то есть во флет, в котором скользящие средние лежали горизонтально и то и дело пробивались ценой.

«Попробуй торговать от границ боковика, на отскок», – посоветовал мне мой наставник в очередном из раундов переписки, когда я указал ему на проблему, с которой столкнулся.

«Легко сказать, – ответил я. – Знаешь, есть у меня ощущение, что боковик на рынке можно однозначно определить только тогда, когда он уже закончился».

Я попробовал открывать сделки на отскок, когда цена подходила к верхней или нижней границе диапазона, который я определил визуально. Но меня не оставляло ощущение, что это был иной подход к торговле, а следовательно, другая стратегия. Получалось, что вместо того, чтобы ориентироваться на показания индикатора RSI и открывать сделки по его сигналам, я начал принимать решение о входе в рынок на основании уровней поддержки и сопротивления, то есть на основании графика, без оглядки на технический анализ при помощи индикатора. Чтобы хоть сколько-нибудь увеличить надёжность открываемой сделки, я стал смотреть, не появляется ли на индикаторе RSI дивергенция или конвергенция на границах ценового канала.

Пара сделок закончилась неплохо: совокупность линии поддержки с показаниями индикатора работала. Но в какой-то момент времени, на фоне выхода новостей по экономике США, цена валютной пары совершила сильный рывок и вышла за пределы ценового канала. Я расценил это как пробой диапазона и открыл сделку в направлении роста. Через пару часов валютная пара перестала расти, а вскоре развернулась и вновь вернулась внутрь диапазона, что привело к убытку.

Я дождался, пока цена вновь дойдёт до нижней границы флета, раз уж график в него вернулся, и, дождавшись уровня поддержки и сигнала индикатора, я купил валютную пару, так как рассчитывал на продолжение боковика. Но цена не остановилась на нижней границе прежнего боковика и за несколько дней улетела вниз на несколько сотен пунктов, оставив меня со смешанными чувствами досады, непонимания и злости. Я чётко понимал, что всё делаю верно и системно, но цене, казалось, было наплевать на мой анализ и мою систему: график жил своей жизнью. И попытки торговать на отскок, и попытки входить в сделку в направлении движения цены из диапазона, то есть на его пробой, по итогу заканчивались убытком.

Совершая эти системные, осознанные сделки и борясь с рыночными обстоятельствами, я постоянно ловил себя на мысли, что у меня нет совершенно никаких навыков определения цели движения. Все силы и свои знания я тратил на то, чтобы найти подходящую точку входа в рынок, а что делать дальше, я не понимал. Было очевидно, что без понимания направления движения валютной пары входы в рынок будут бессмысленны, и индикаторы тут не помогут.

Я вспомнил о существовании паттернов, которые указывали на потенциальную цель движения. Например, так подробно освещаемая на обучении в форекс-компании модель «голова с плечами» давала цель движения в виде проекции от максимума или минимума «головы» до линии шеи. Паттерн «флаг» тоже примерно указывает на потенциальный тейк-профит как проекцию размера «древка» от точки пробития самого «флажка».

В случае с индикатором RSI всё тоже казалось довольно очевидным. Когда сделка совершается от зоны «перекупленности», то есть когда линяя RSI находится ниже 30% и индикатор идёт в противоположную зону «перепроданности», выше 70%, то там сделку нужно было закрывать, тем самым сняв прибыль с движения цены.

Но я много раз замечал, что достижение противоположной зоны индикатора совершенно не мешает цене продолжить движение в прежнем направлении. Довольно часто, закрывая сделку по разрабатываемой системе, я с грустью наблюдал, как цена продолжает двигаться в ожидаемом направлении, формируя всё новую и новую прибыль, которая мне была уже недоступна: я уже был «на заборе». В свою очередь, паттерна «голова с плечами» на рынке было очень мало: это на курсе в форекс-компании его было несложно обнаружить на распечатках, подготовленных к занятию, тогда как в рамках реальных биржевых торгов та идеальная модель, что нам описывали, встречалась крайне редко.

Ко всему прочему, я не понимал, как правильно ставить стоп-лоссы, которые стали для меня отдельной проблемой. О необходимости их использования говорили все – и на сайтах и форумах, посвящённых трейдингу, и в личном общении. Мой интернет-наставник также настоятельно рекомендовал ограничивать потенциал убытков в сделках, чтобы в дальнейшем, даже потеряв какую-то часть средств, я мог тем не менее заработать, не растеряв весь капитал при его полной ликвидации. Но сколько бы я ни выставлял стоп-лоссы, стоило мне порой только открыть сделку, как цена почти сразу начинала двигаться против меня и достигала уровня, где сделка закрывалась с убытком, а я терял деньги. Самое неприятное в этом было то, что в некоторых ситуациях цена, достигнув уровня убытка, сразу же разворачивалась и начинала движение в ожидаемом направлении, в итоге достигая примерно определённой мной цели. А я при этом уже был не у дел, да к тому же с минусом на торговом счёте.

Пытаясь найти причину неудач, я понял две вещи. Во-первых, на курсах по трейдингу нас учили, что тренд – твой друг, а мой подход того времени строился на попытке найти разворот цены. Во-вторых, я понимал, что если цена пошла не в ожидаемом мной направлении либо же достигла цели, а потом двинулась дальше, то значит, что я ошибся и были другие, не найденные мной факторы, которые повлияли на движение цены. Мои индикаторы не говорили мне о целях роста или падения, я фокусировал своё внимание исключительно на попытках поймать момент, когда я войду в сделку и цена более-менее быстро начнёт движение в мою сторону. Главная задача была – заработать.

При чтении в большом количестве аналитики, публикуемой на сайте форекс-компании и в торговом терминале, в голове у меня постоянно возникал вопрос: как именно аналитики и трейдеры банков так точно определяют уровни, куда придёт цена? Этот вопрос я задал интернет-наставнику, на что получил следующий ответ:

«О цели движения тебе должна сказать твоя торговая система».

Ну вот, опять. Что это за такая мистическая система, которая и точку входа должна дать, и цели, и вообще при помощи которой заработок должен стать нормой? Что такого должно быть в рамках системы, какие ещё методы анализа я не знаю? Может быть, я пользуюсь нерабочими индикаторами, тогда как профессионалы знают секрет тех инструментов, которые помогают и войти в сделку правильно, и цель определить точно?

Я стал уделять больше внимания тому, какие инструменты использовали профессиональные аналитики, в частности сотрудники компании Dow Jones. Наиболее популярной в то время была рассылка Акселя Рудольфа, технического аналитика компании, который использовал в своей работе индикатор «полосы Боллинджера», а также уровни поддержки и сопротивления, которые назывались «пивоты». Иногда к своей аналитике рынка FOREX он прикреплял графики, на которых были отмечены целевые уровни, до которых аналитик ждал роста или падения цены. Мне стало интересно, как он получает эти значения и что это за подход к построению уровней. Было видно, что это не было похоже на то, как линии поддержки и сопротивления строил я.

Поискав в интернете информацию о пивот-уровнях, я довольно быстро нашёл правила их расчёта и построения: оказалось, что это не был секретный метод и что пользовались им не только аналитики, но и трейдеры, работающие в торговых залах бирж. Быстро просчитывая в уме важные уровни цены в течение дня, они торговали с оглядкой на их значения. Это звучало солидно: вряд ли профессиональные трейдеры пользовались бы инструментом, который не приносил результата.

Пивот-уровни, как гласила статья на одном из сайтов, это индикатор точек разворота, которые трейдер использует для прогнозирования роста или падения цены. На мой взгляд, называть эти уровни индикатором было не очень верно, но это не имело особого значения. Я уже был знаком с методами построения уровней поддержки и сопротивления, но в случае с пивотами уровни строились на основе математических формул, которые рассчитывались на основе максимальных и минимальных цен дня, а также цены закрытия, что выглядело как системный математический подход, а не просто визуальное построение линии на график.

Расчёт пивот-уровней производился следующим образом:

Сопротивление 1 = (Р × 2) – min

Сопротивление 2 = P + max – min

Сопротивление 3 = max +2 × (P – min)

Поддержка 1 = (Р × 2) – max

Поддержка 2 = P – max + min

Поддержка 3 = min – 2 × (max – P)

P (главный пивот-уровень) = (max + min + close) / 3,

где max – максимальная цена бара, min – минимальная цена, а close – цена закрытия.

«Наконец-то у меня в руках инструмент, который показывает профессиональные биржевые уровни цен», – решил я тогда. Их применение в последующие несколько дней показало, что, даже несмотря на риски пробития уровней ценой в течение торгового дня, довольно часто, особенно в случае достижения наиболее удалённых от цены линий, на них она разворачивалась, что говорило о работоспособности подхода с использованием пивот-уровней в качестве поддержек и сопротивлений.

Изучая данную тему, я решил было разобраться в том, почему эти уровни работают, но всё, что я смог узнать, так это объяснение вида «все трейдеры на бирже знают про эти уровни и видят их, поэтому устанавливают на них свои ордера на покупку или продажу». Звучало не очень системно, но никакого более фундаментального обоснования найти мне не удалось.

При этом я узнал, что пивот-уровни – это основа для многих других методов построения поддержек и сопротивлений. Этими уровнями ещё в первой половине двадцатого века пользовались трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже, а много лет спустя появились разные техники и методы, включавшие уровни Камарилья, созданные Ником Скоттом в 1989 году, уровни Вуди, уровни Демарка, внутридневные уровни Фибоначчи и многие другие способы расчёта важных поддержек и сопротивлений.

В то время меня увлекало не только то, как работает инструмент для трейдинга, но и то, как он был создан, кем, когда и для какого рынка. На просторах интернета отыскивались сканированные копии книг разных трейдеров, применявших свой подход к построению уровней. Те книги, которые советовали в интернете и которые мне не удавалось найти в скане, я нередко покупал с рук в зарубежных интернет-магазинах. Это были или совершенно новые книги девяностых годов, или уже прочитанные кем-то пособия шестидесятых-семидесятых, которые продавцы отдавали на AbeBooks за один-два доллара.

Я жадно изучал всё, что мог найти и что приходило мне из-за рубежа по почте. Все книги были на английском языке, а познания мои в нём были настолько слабы в те годы, что на прочтение каждой книги с онлайн-словарём уходило очень много времени. Чтобы сократить его и приблизить момент изучения техник и методов, некоторые книги читались параллельно, отчего голова к вечеру начинала побаливать. При этом на русском языке было издано очень немного книг, а те, что я читал в то время, ничем особым в плане методов торговли не отличались.

Чем больше уходило времени на работу с пивот-уровнями, тем меньше его оставалось на индикатор RSI. Результаты от его самостоятельного применения меня не устраивали, поэтому вновь открывшийся подход и методы расчёта ключевых уровней стали возможностью иначе взглянуть на ценовые изменения.

Зачастую цена оказывалась не просто зажатой между уровнями поддержки и сопротивления, но как будто слушалась их. Начиная биржевой день рядом с точкой «вращения» и двигаясь к первому уровню поддержки, график на некоторое время там замирал, после чего шёл дальше к следующим отметкам. Я пробовал торговать так: при уходе цены ниже первого уровня я открывал две сделки, а уровнями целей я выбирал два следующих пивот-уровня. Чаще всего до первого уровня всё шло гладко, а вот до финального уровня в этой новой стратегии цена доходила не всегда. Бывало, застряв где-то на полпути, валютная пара формировала много локальных разворотов, вследствие чего прибыль либо была половинчатой, либо и вовсе улетучивалась. Стоп-лосс, который я стал пододвигать в точку безубыточности, прочитав подобную рекомендацию на одном из сайтов, иногда выручал, и сделка заканчивалась с нулевым результатом, но иногда откровенно мешал, так как срабатывал, после чего цена шла дальше к целевому уровню. Ни одна из ситуаций не была похожа на другую, и системности ни в поведении цены, ни в моих сделках, хоть я и совершал их по правилам, записываемым в свой дневник, я никак не мог обнаружить.

Подобная модель работы предполагала, что я старался выхватить небольшое ценовое движение от уровня до уровня. Финансовый результат от подобного трейдинга меня не устраивал, так как потенциальный убыток по стоп-лоссу чаще всего был выше, чем размер движения цены до ближайшей цели, то есть потенциальная прибыль. При этом я откровенно жадничал в сделках. Руководствуясь мнением, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, я выходил из сделки рано, на ближайшем пивот-уровне, с незначительной прибылью. А если валютная пара в итоге всё-таки доходила до цели, то, хоть я и был разочарован тем, что не подержал сделку подольше, я успокаивал себя тем, что уровни работают, а значит, в другой раз нужно всего лишь подождать и не фиксировать несущественную прибыль, дождавшись более существенной на дальнейшем движении.

Несколько раз я пытался приладить к системе торговли между уровнями индикатор RSI, но толка от этого не было, поскольку его сигналы зачастую противоречили целевым уровням, лишь изредка предупреждали о рисках скорого разворота и рисках недохода цены до целевого пивот-уровня.

Чтобы как-то решить проблему с несущественным размером прибыли, я решил попробовать применить подход с пивот-уровнями к более старшим временным интервалам. Мне откровенно не нравилось, что динамика цены на младших таймфреймах была незначительной, пускай и потенциал убытков на внутридневных торгах был невелик. Но добавить к работе старшие таймфреймы было логичным и по другой причине: я часто замечал, что если на более крупном временном интервале преобладает восходящий тренд, то все внутридневные продажи на основании пивот-уровней рискуют закончиться убытком. Памятуя о необходимости дружить с трендом и не противоречить движению цены, я стал открывать сделки на основании картины более долгосрочных графиков и более старших уровней поддержки и сопротивления. При этом для расчёта я стал использовать не дневные значения цены, максимумы и минимумы, а те же самые цены, но недельных и месячных свечей.

Применение уровней поддержки и сопротивления на основании пивот-уровней стало для меня большим прорывом, так как моя работа всё больше начинала напоминать системный подход. Во всяком случае, теперь при открытии сделки я думал не категорией прибыли, в стиле «закрою, когда прибыль будет десять долларов», а категорией цели, рассуждая так: «закрою, когда цена достигнет целевого пивот-уровня». И всё было бы ничего, но, когда я вернулся к своим записям в дневник, который вёл всё это время, я решил в совокупности оценить общий итог применения пивот-уровней и совокупные результаты за последнее время. Бегло посмотрев записи, я пришёл к разочаровывающему выводу: по итогу всех телодвижений и усилий я по результату был где-то около нуля. Спустя полтора месяца ежедневной торговли при помощи уровней и при условии, что теперь цель ценового движения стала мне более понятна, я так и не заработал толком никаких денег. Убытки часто превышали размер прибыльных сделок, а сама прибыль была невысока, и в сухом остатке моя попытка создать систему обернулась отсутствием результатов. Это было странно. Мне-то казалось, что я всё делаю правильно.

Внимательно изучив свои записи в дневнике, я по итогу не нашёл в них ничего, что хотя бы отдалённо позволило бы мне сделать вывод о причине проблем и ошибок. Я записывал в дневник свои мысли, сделки и результаты, и это было не более чем летописью некачественной торговли, нежели инструментом для анализа деятельности меня как трейдера. В итоге я решил отказаться от ведения дневника и положиться на свою память: я хорошо помнил многие сделки и их причины, и мне было гораздо проще обдумывать свою деятельность в голове, чем читать о ней в своём «дневнике неудач».

Заканчивался август 2008 года, вот-вот должна была начаться учёба, и моя работа на печатном дворе в то лето подходила к концу. Процесс создания книг был увлекательным, и я думал о том, что если когда-то так сложится, что и я напишу свою книгу, то она будет не просто интересной, но ещё и качественно выполненной. Как это можно было сделать, я теперь знал.

10

Как и следовало ожидать, обучение в институте меня не заинтересовало с самого начала. Не потому, что было неинтересно или скучно. Дисциплины были довольно занимательные, и группа состояла из приятных студентов. Не вдохновляла эта затея потому, что отнимала моё время, которое обычно я тратил на FOREX.

Мой обычный день до того, как я стал ездить на учёбу, выглядел следующим образом. Проснувшись утром, я сразу садился за компьютер, чтобы посмотреть, что произошло на рынке за ночь. Иногда, особенно в ночь с воскресенья на понедельник, я вовсе не спал, ожидая открытия торгов на валютном рынке, жадно вчитываясь в новости, приходящие в новостную ленту торгового терминала:

«На закрытии торгов золото укрепилось до 838 долларов за тройскую унцию на фоне снижения аппетита к риску».

«Цены на нефть марки Brent стабильны на отметке в 117 долларов за баррель на открытии Азиатской сессии».

«Аналитики Commerzbank ожидают скорого ослабления японской иены против доллара до уровня в 115».

Мне нравилось думать о том, что где-то там, за океаном, в Новой Зеландии, Австралии и Японии, трейдеры только что пришли за свои рабочие места в банках и инвестиционных компаниях – и уже приступили к операциям на валютном рынке, проворачивая крупные и успешные сделки. Я ощущал себя частью этого мира, и, хотя по опыту, объёмам торгов и возрасту совершенно не походил на них, я чувствовал некое единение всех тех, кто в этот самый момент времени смотрел на цены валютных пар или на опубликованную экономическую статистику.

Но с началом осени, когда я начал ездить на учёбу, мой привычный график сбился. Во время лекций я то и дело отвлекался на чтение очередной книги по трейдингу, прослушивая, а временами и вовсе не вслушиваясь в то, что рассказывали преподаватели. А к началу зимы 2008 года я и вовсе стал пропускать некоторые дни обучения, особенно по средам и пятницам, когда выходила большая порция фундаментальных данных по ключевым государствам-участникам FOREX. Рынки постепенно стали занимать всё моё время и внимание.

Продолжая свои попытки превратить торговлю на основании пивот-уровней в систему, я задался следующим вопросом: можно ли как-то определить, что цена, преодолев уровень, будет двигаться дальше? Довольно часто, когда после пробития уровня ценой я открывал сделку с целью на следующем уровне, движения не происходило, либо же цена разворачивалась и двигалась в сторону моего стоп-лосса. Я полагал, что должна была существовать какая-то подсказка, что-то в движении цены, что могло бы указать на справедливость пробоя уровней поддержки и сопротивления и, как следствие, дать мне понимание того, что цена пойдёт в ожидаемом мной направлении. Пообщавшись на форумах по трейдингу и вспомнив о том, чему я научился в форекс-компании и её академии, я понял: трейдеры не просто так применяют в своей работе свечной график и обращают внимание на то, какие свечные формации образуются в процессе движения цены.

Я стал уделять внимание свечным паттернам – некоторые из них были мне известны по итогу обучения на курсах. Я знал такие модели, как «утренняя звезда» и «вечерняя звезда», «дожи», «поглощение» (этот паттерн часто называли одним из самых надёжных в свечном анализе), «молот» и ещё несколько других с красивыми, поэтичными названиями. Довольно часто я встречал их на графиках валютных пар, причём на краткосрочных временных интервалах их было гораздо больше, чем на дневном таймфрейме. Мой практический интерес в этих моделях заключался в следующем: если на пивот-уровне формировалась разворотная модель, то я не входил в рынок в ожидании пробоя уровня, так как была высока вероятность того, что цена развернётся на уровне после формирования паттерна.

Но через пару недель применения подобной связки инструментов я понял, что подход не очень эффективен: количество известных мне моделей, появлявшихся на уровнях, было крайне незначительным. Очевидно, что мои знания в свечном анализе были недостаточны, и для того, чтобы улучшить количество и качество моделей, которые можно было распознать на графике, я начал чтение книги Стива Нисона «Японские свечи», которую рекомендовали почти все поклонники этого типа графиков.

Помимо самих моделей меня интересовал и куда более важный вопрос, а именно пробой уровня. Сколько я ни искал информации, я не мог найти однозначных сведений о том, что является пробоем, а что нет. Очень часто в аналитике или в постах трейдеров я натыкался на формулировку: «Покупаем актив после пробоя ценой уровня». При этом каковы были условия пробоя и как он должен был выглядеть, было неясно. Получалось так, что все, кто торговал с учётом пробоя ценовых уровней или диапазонов, имели какие-то свои собственные взгляды на то, что такое пробой и как отличить истинный и ложный сигнал.

Зачастую всё сводилось к количеству свечей, которые формировались над или под уровнем после того, как цена его преодолевала. При этом было важно, чтобы свечи закреплялись за уровнем именно по ценам закрытия, а не просто прокалывая «тенями». Ещё одним важным моментом была степень уровней: если я находил пивот-уровень на дневном графике валютной пары, то я должен был ждать несколько дней, прежде чем сказать, что уровень пробит. В этой связи пробой этого же дневного уровня на более младших таймфреймах пробоем считать было нельзя. Соотнесение уровней и таймфреймов стало для меня ещё одним важным фактором, на который я раньше отчего-то не обращал внимания.

С учётом того, что было сложно найти единые правила пробоя, я сформировал для себя свой собственный подход, который заключался в следующем: я взял за правило обращать внимание на такой факт пробоя уровня, когда хотя бы две свечи оказывались выше или ниже него. Это давало визуальное ощущение того, что цена, скорее всего, пойдёт после пробоя поддержки или сопротивления дальше и не вернётся к стоп-лоссу. В целом концепция казалась неплохой, и на истории валютных пар я видел, что двух свечей было вполне достаточно, но вот от убытков в сделках эта методика не защищала. Введение подобного фильтра несколько снизило количество возможных сделок, так как ранее я открывал сделку, если цена преодолевала уровень хотя бы в моменте, не дожидаясь, пока произойдёт так называемое закрепление цены за уровнем. Теперь же я торговал пробой уровня, дожидаясь закрепления цены в виде двух свечей над или под ним, но убыточные сделки от этого никуда не делись, их просто стало меньше, как и прибыльных.

При этом было кое-что не устраивающее меня в этой системе. Цена могла сильно вырасти или упасть и пробить уровень, оказавшись значительно над или под ним. Как следствие, до следующего уровня, то есть первой цели в сделке, расстояние оставалось настолько небольшим, что сделка и вовсе не имела смысла. Такое часто случалось на фоне новостных событий, но и без них в то время, когда я тестировал этот подход, цена летала как угорелая, порою не обращая внимания ни на какие преграды.

Осень 2008 года на международном валютном рынке, да и не только на нём, проходила под знаком мирового финансового кризиса. Начавшийся в США как ипотечный кризис, за довольно короткий срок он перекинулся на все страны мира, и любой человек, даже не знакомый с трейдингом и инвестициями, знал про то, что в Америке рушатся банки и страховые компании, падают азиатские рынки, а мировые ЦБ предпринимают судорожные попытки сделать что-то, чтобы помочь экономике. Так, в ноябре 2008 года Федеральная резервная система США запустила QE – антикризисную программу выкупа активов, впервые применённую именно в то время. Суть программы заключалась в том, что ФРС США, по сути, печатала деньги с целью покупки активов для стимулирования роста экономики. Это вкупе со снижением процентных ставок должно было оказать поддержку терпящей бедствие экономике, но способствовало при этом значительному росту волатильности, которая была на тот момент и без того высока.

Для меня мировой экономический кризис, несмотря на полную погружённость в рынок FOREX и мир трейдинга, шёл фоном. Каждый день случалось что-то, из-за чего цена начинала активно двигаться, чаще всего в нисходящем тренде, но я не был нацелен на то, чтобы воспользоваться этим активным движением цены, просто продав актив в расчёте на дальнейший обвал в рамках развивающегося кризиса. Гораздо больше меня занимал активный трейдинг и формирование торговой системы, и именно этому я посвящал своё время и уделял максимум внимания. Работая на краткосрочных временных интервалах, я раз за разом пытался найти новый способ убедиться в движении цены в ожидаемом мной направлении. Я тестировал и проверял разные способы построения уровней, не только пивот, но и тех, что рассчитывались на основании других принципов. И хотя в разговорах с моим интернет-ментором мы обсуждали происходящее на рынках, глобальная ситуация меня интересовала мало. Фокус внимания, сосредоточенный на внутридневных и краткосрочных сделках, не давал шанса взглянуть на биржевую целиком, чтобы понять, в какой неоднозначной, сложной и, что важно, трендовой фазе находились валютные пары в тот момент.

11

Руководствуясь утверждением «Следующий год проживают так, как встречают новогоднюю ночь», её я с 31 декабря на 1 января 2009 года провёл за компьютером. Валютный рынок был закрыт, но это не мешало мне продолжать свои изыскания в техническом анализе в попытках прикрутить к своей торговой системе новые правила, чтобы она наконец давала стабильные сигналы. К тому моменту я убедился, что уровни работали неплохо, пусть причины их работоспособности оставались не до конца понятны. Но вот системности в работе с ними мне явно недоставало. Мои сделки и ожидания движений напоминали скорее попытку угадать, пробьёт ли цена уровень или развернётся на нём. Я осознавал, что эту информацию я должен почерпнуть непосредственно из рынка и ценовых движений, а не из своих фантазий на эту тему, но всё ещё не видел в графике ничего, хотя бы отдалённо напоминающего подтверждение моим входам.

Первую сессию в вузе я всё же сдал, даже несмотря на то, что часть предметов была обделена моим вниманием. Особенно легко было с экономикой: в вопросах влияния инфляции на курсы валют (а именно такой билет мне попался) я смог переубедить даже экзаменатора. Обсуждая мой взгляд на экономическую политику центробанков, преподаватель поделился, что и он сам интересуется финансовыми рынками и несколько лет торгует на ММВБ. Российский фондовый рынок был мне тогда незнаком, поэтому особых тем для разговора, кроме моего отличного знания основных монетарных инструментов в рамках его предмета, у нас не возникло.

Будучи предоставлен сам себе в течение зимних каникул, я серьёзно задумался над возможностью сделать финансовые рынки своей профессией. При этом я не хотел тянуть и ждать, пока получу свой диплом экономиста в вузе, до получения которого оставались ещё долгие четыре с половиной года. Я был уверен, что дальше учиться будет гораздо интереснее и что действительно практические предметы и темы будут рассматриваться на более старших курсах, но я не хотел ждать. Жажда работы на рынках была велика, и в конце января 2009 года я решил поискать какую-то работу в биржевой сфере. Я был уверен, что во многих банках или финансовых компаниях есть отделы, сотрудники которых занимаются трейдингом на рынках, и полагал, что смогу устроиться туда хотя бы на практику, например от вуза. Меня бы устроила даже неофициальная работа, лишь бы набраться опыта и знаний, общаясь с профессионалами.

Изучив популярные сайты с вакансиями, я с грустью обнаружил, что работы, связанной с финансовыми рынками, предлагалось очень немного. Решив, что дело в последствиях финансового кризиса, я всё же откликнулся на несколько вакансий, которые показались мне интересными. Моё резюме занимало всего полстраницы, и в нём я честно указал, что являюсь студентом и что самостоятельно занимаюсь изучением рынков меньше года. Я также добавил кое-какую информацию о своём опыте и о тех аналитических инструментах, которые использовал для работы с графиками валютных пар. По правде говоря, я не рассчитывал, что такое резюме хоть кого-то заинтересует. Вряд ли кто-то взял бы на работу человека без существенного опыта или эффективной торговой системы. Но я готов был усердно работать, учиться и приложить максимум усилий, если бы мне выпал шанс.

В начале февраля 2009 года мне позвонили с незнакомого номера.

– Виктор, добрый день. Я звоню из международной брокерской компании по поводу вашего резюме на должность трейдера.

Услышав название, я постарался вспомнить что-то об этой компании. Кажется, это была петербургская брокерская компания, которая искала большое количество человек в штат, в том числе трейдеров и аналитиков рынка FOREX.

– Мы хотим пригласить вас на собеседование на данную должность, чем скорее, тем лучше, уже сейчас у нас много претендентов. Вам это интересно?

«Она что, шутит?» – подумал я и ответил:

– Конечно интересно, но я честно вам скажу, что меньше года занимаюсь финансовыми рынками, и не уверен, что смогу сразу приступить к работе.

– Ничего страшного, для начала вы пройдёте бесплатный курс обучения, и после этого сможете получить работу. У нас очень опытные преподаватели, которые взрастили многих успешных трейдеров. Мы посмотрим на ваш опыт и ваши результаты, может быть, и обучение вам не потребуется. Вы готовы приехать на собеседование?

– Да, конечно, это очень интересно, завтра могу прийти, – ответил я. Записав продиктованный мне адрес, я попрощался со звонившей девушкой и положил трубку.

Сердце бешено билось. Меня, с недоработанной торговой стратегией, с небольшим торговым опытом, приглашают на работу в брокерскую компанию. Мало того, на позицию трейдера.

Что это, если не чудо?