Читать книгу Индикаторы волатильности: От измерения риска до прогнозирования прорывов - - Страница 12

Keltner Channels – это технический индикатор, который помогает оценивать волатильность рынка и идентифицировать потенциальные точки входа и выхода из сделок. Он был разработан Чести Лейном и основан на концепции, предложенной Честером Келтнером.

2.3.1. Основа на ATR vs. стандартном отклонении: сравнение с Bollinger Bands

Keltner Channels используют Average True Range (ATR) для расчета своих каналов, в отличие от Bollinger Bands, которые используют стандартное отклонение. Это приводит к различиям в их применении и интерпретации:

Keltner Channels:

– Средняя линия: Обычно это экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая более чувствительна к изменениям цен по сравнению с простой скользящей средней (SMA).

– Верхняя и нижняя линии: Эти линии рассчитываются как EMA плюс и минус множитель ATR.

Bollinger Bands:

– Используют стандартное отклонение, что делает их более чувствительными к изменениям волатильности.

– Верхняя и нижняя линии основаны на отклонениях от SMA.

Keltner Channels обычно более гладкие и менее подвержены резким изменениям, что делает их полезными для идентификации трендов и уровней поддержки/сопротивления.

2.3.2. Стратегия Чести Лейна: пробой каналов с фильтром объема

Чести Лейн предложил стратегию, которая использует Keltner Channels в сочетании с анализом объема для идентификации сильных сигналов на пробой:

– Пробой верхнего канала: Если цена пробивает верхний канал на высоком объеме, это может быть сигналом к покупке, так как указывает на сильный бычий импульс.

– Пробой нижнего канала: Если цена пробивает нижний канал на высоком объеме, это может быть сигналом к продаже, указывая на медвежий импульс.

Фильтр объема помогает отсеивать ложные сигналы и улучшает надежность стратегии.

2.3.3. Примеры на Forex: EUR/USD и GBP/JPY

– UR/USD: Эта валютная пара часто демонстрирует умеренную волатильность, что делает Keltner Channels полезным инструментом для идентификации трендов и уровней поддержки/сопротивления. Трейдеры могут использовать пробои каналов в сочетании с объемом для принятия торговых решений.

– GBP/JPY: Эта пара известна своей высокой волатильностью. Keltner Channels могут помочь трейдерам определить ключевые уровни и управлять рисками в условиях резких колебаний цен. Использование ATR в расчетах делает каналы более стабильными и менее подверженными ложным сигналам.

Keltner Channels являются мощным инструментом для анализа волатильности и принятия торговых решений. Их использование в сочетании с анализом объема может значительно улучшить эффективность торговых стратегий.