Читать книгу Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych - Piotr Fiszeder - Страница 4

Wstęp

Rozdział 1. Estymatory wariancji zbudowane na podstawie zakresu cen

1.1. Rozstęp cen jako miara zmienności stóp zwrotu i jego własności

1.1.1. Stosowane miary zmienności

1.1.2. Teoretyczne własnosci zakresu cen

1.1.3. Empiryczne charakterystyki zakresu cen

1.2. Podstawowe estymatory wariancji skonstruowane na podstawie zakresu cen

1.2.1. Estymator Parkinsona

1.2.2. Estymator Garmana-Klassa

1.2.3. Estymator Rogersa-Satchella

1.2.4. Korekty estymatorów uwzględniające skoki cen na otwarcie rynku

1.3. Inne estymatory wariancji z zastosowaniem cen: otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamknięcia

1.3.1. Estymator Yanga-Zhanga

1.3.2. Estymator Buescu-Taksara-Koné

1.3.3. Estymator Kunitomo

1.3.4. Estymatory Fiszedera-Perczaka

1.3.5. Estymator Meilijsona

1.3.6. Estymatory MNW

1.3.6.1. Estymator dla zerowej wartości dryfu

1.3.6.2. Estymator dla dowolnej wartości dryfu

1.4. Badania porównawcze estymatorów skonstruowanych na podstawie zakresu cen

1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. Jednowymiarowe modele zmienności - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych

2.1. Model GARCH skonstruowany na podstawie cen zamknięcia

2.2. Metody stosowane tradycyjnie do opisu wartości oczekiwanych procesów finansowych

2.2.1. Proste metody prognozowania zmienności

2.2.2. Wyniki badan empirycznych

2.3. Ceny minimalne i maksymalne w modelach zmienności opisujących warunkowa wariancje stóp zwrotu

2.3.1. Modele GARCH z estymatorem wariancji skonstruowanym na podstawie zakresu cen

2.3.1.1. Model RGARCH

2.3.1.2. Model RGARCHsd

2.3.1.3. Model RHARCH

2.3.1.4. Model GARCH-TR

2.3.2. Model REGARCH

2.3.3. Cykliczny model zmienności

2.3.4. Modyfikacje modelu CARR na podstawie estymatorów wariancji opartych na zakresie cen

2.4. Modele zmienności opisujące warunkowy zakres cen

2.4.1. Model CARR

2.4.2. Model SV zakresu cen

2.4.3. Asymetryczny wpływ dodatnich i ujemnych stóp zwrotu na zmienność

2.4.3.1. Model ACARR

2.4.3.2. Asymetryczny model SV zakresu cen

2.4.4. Inne modele zakresu

2.4.4.1. Model TARR

2.4.4.2. Model TVLCARR

2.4.4.3. Model STCARR

2.4.4.4. Model STARR

2.4.4.5. Przełącznikowy model Markowa zakresu

2.4.4.6. Model FICARR

2.4.4.7. Model CARGPR

2.5. Modele z funkcja wiarygodności określoną na podstawie cen minimalnych i maksymalnych

2.5.1. Modele GARCH

2.5.2. Model zmienności stochastycznej

2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. Estymatory kowariancji i wielowymiarowe modele zmiennoŚci - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych

3.1. Własności kowariancji stóp zwrotu oszacowanej na podstawie cen minimalnych i maksymalnych

3.2. Estymatory kowariancji i korelacji zbudowane na podstawie zakresu cen

3.2.1. Ko-zakres procesów

3.2.2. Dwuwymiarowa koncepcja zakładajaca brak mozliwosci arbitrazu

3.2.3. Estymator Rogersa-Zhou

3.2.4. Estymator Popova

3.3. Modele BEKK i DCC skonstruowane na podstawie cen zamkniecia

3.3.1. Model BEKK

3.3.2. Modele DCC

3.3.2.1. Model DCC Engle’a

3.3.2.2. Model DCC Tsego-Tsui

3.4. Wielowymiarowe metody stosowane tradycyjnie do opisu wartosci oczekiwanych procesów finansowych

3.4.1. Hybrydowa wielowymiarowa metoda EWMA oraz model VAR

3.4.2. Wyniki badan empirycznych

3.5. Wielowymiarowe modele zakresu cen

3.5.1. Modele DCC zakresu

3.5.1.1. Model DCC-CARR

3.5.1.2. Przełacznikowy model Markowa DCC zakresu

3.5.1.3. Model RR-HGADCC

3.5.1.4. Model DCC-RGARCH

3.5.1.5. Model DCC-REGARCH

3.5.2. Model DSTCC-CARR

3.5.3. Modele kopuli skonstruowane na podstawie zakresu cen

3.5.3.1. Model Wu-Lianga

3.5.3.2. Model Chianga-Wanga

3.5.4. Wielowymiarowy model zmienności stochastycznej zakresu dla kursów walutowych

3.6. Wielowymiarowe modele ko-zakresu cen

3.6.1. Model BEKK-HL

3.6.2. Model DCC ko-zakresu

3.6.3. Trzyrównaniowy model CARR

3.7. Podsumowanie

Rozdział 4. Analiza kursów walutowych na rynku Forex

4.1. Podstawowe własnosci statystyczne badanych szeregów czasowych

4.2. Modelowanie kursów walutowych

4.3. Prognozowanie wariancji i kowariancji stóp zwrotu

4.3.1. Prognozowanie wariancji

4.3.2. Prognozowanie kowariancji

4.3.3. Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji

4.4. Model Markowitza

4.4.1. Dynamiczny proces budowy portfela

4.4.2. Ocena efektywnosci konstrukcji portfela dla kursów walutowych

Zakończenie

Bibliografia

O Autorze