Читать книгу Управление рисками банковских систем (математическое моделирование) - В. Б. Живетин - Страница 11
Глава I. Кредитно-денежные системы. Структурно-функциональный синтез
1.3. Целевые функции страновых банковских макросистем. Синтез структуры. Вводные понятия
ОглавлениеФинансово-кредитная система в макроэкономике – это система, обеспечивающая финансовую и кредитную политику государства и все аспекты финансового рынка.
Финансово-кредитная система связывает финансовую и кредитную системы, первичный и вторичный финансовые риски. При этом кредитную систему реализует банковская система.
Банковская система – это совокупность разных видов взаимосвязанных банков и других кредитных учреждений, реализующих единую финансово-кредитную систему и единые финансово-денежные процессы. Как правило, банковские системы представляют двухуровневые системы, включающие на первом уровне центральный банк, а на втором – сеть коммерческих банков; филиалы и представительства иностранных банков; другие расчетно-кредитные учреждения.
Банковской системе принадлежит решающая (управляющая) роль и на финансовом рынке, и в целом в финансовой системе.
Цель банковской макросистемы – создание единой денежно-кредитной системы или финансово-кредитной системы для обеспечения финансовой и кредитной политики государства и решения всех аспектов финансового рынка макроэкономики.
Сформулированная цель банковской макросистемы представлена на качественном, организационном или структурном уровне.
Уточним цель банковской макросистемы на качественном уровне следующим образом: ориентация деятельности банков, образующих систему в области кредитования, на выполнение приоритетных задач развития потенциала θэ экономики и повышение благосостояния θс социума (общества).
Банковские системы включают в себя макросистемы и микросистемы, которые реализуют различные цели, представляющие собой динамические системы. Макросистемы представляют собой иерархическую систему, включающую микросистемы, каждая из которых выполняет цель от иерархии. Системы, лишенные цели от иерархии, самоуничтожаются.
Цель банковской макросистемы формируется как социально-экономической системой, так и самой системой. В различных странах цели банковских макросистем могут существенно отличаться в силу особенностей духовной культуры страны.
1.3.1. Иерархия целей денежно-кредитной системы. Структурный синтез
Иерархия денежно-кредитной политики включает несколько уровней целей на макроуровне.
На первом уровне (первой подсистемы – целеполагания, см. рис. 1.4) формируется стратегическая цель. Существует шесть основных вариантов целей на данном уровне: 1) ценовая стабильность; 2) полная занятость; 3) экономический рост; 4) стабильность процентной ставки; 5) стабильность финансовых рынков; 6) стабильность национальной валюты. При этом не все варианты могут быть совмещены по причине возможного конфликта целей, когда нарушается правило Тинбергена: число целей политики превышает количество инструментов, применяемых для их достижения.
На втором уровне (вторая подсистема) формируется тактическая цель, или целедостижение. К этим целям относятся: сохранение курса национальной валюты, создание денежных агрегатов, стабилизация рыночных процентных ставок, а также предотвращение инфляции. Это помогает денежным властям сократить время ожидания, увеличивая оперативность их действий. При этом монетарные агрегаты и процентные ставки оказывают прямое воздействие на показатели занятости и уровень цен. Однако даже они не подвергаются непосредственному воздействию инструментов политики, что создает необходимость третьего уровня (целереализации).
