Читать книгу Основные принципы комплаенс-контроля - - Страница 17

Целью управления модельным риском является снижение вероятности возникновения убытков вследствие применения некорректных специализированных моделей количественной оценки рисков и/или моделей, на основе которых принимаются инвестиционные решения.

Основным инструментом управления модельным риском является регулярная верификация (оценка адекватности) используемых для оценки рисков моделей с целью проверки их предсказательной способности и прогнозной точности. Также в качестве инструмента снижения риска проводится тестирование применяемых моделей на фактических показателях с целью сравнения фактических и прогнозных значений.

Управление модельным риском включает:

● выявление потенциальных ошибок в процессах разработки, проверки, адаптации, приёмки, применения методик количественных и качественных моделей оценки;

● выявление недостоверности и неполноты данных, использованных при разработке и проверке моделей оценки, включая оценку влияния этих ошибок на качество моделей оценки;

● контроль за разработкой моделей оценки активов, проверку правильности применения методик и технологий моделирования, в том числе правильности постановки задачи на разработку, принимаемых допущений, использования в моделях оценки всех существенных факторов, оценки прогнозной точности моделей, оценки активов, контроль за соответствием моделей оценки условиям внешней среды и внешним и внутренним факторам их применения;

● выявление ошибок в процессах регистрации, учёта и отчётности о результатах разработки и применения моделей оценки;

● контроль за полнотой документации о разработке моделей оценки и её применением;

● контроль за своевременностью калибровки моделей оценки, связанной с изменением внешних и внутренних факторов их применения и поступлением новых данных, свидетельствующих о снижении качества моделей оценки и их прогнозной точности;

● валидацию моделей оценки, осуществляемую как силами организации, так и силами внешних вендоров;

● контроль качества валидации моделей оценки, в том числе корректности применения валидационных тестов и критериев;

● контроль за внедрением моделей оценки в промышленную эксплуатацию;

● выявление ошибок в интерпретации результатов моделей оценки для принятия управленческих решений и бизнес-решений, в том числе связанных с использованием моделей оценки в предметных областях, для которых они не разрабатывались и не валидировались.