Читать книгу Криптотрейдинг: Искусство побеждать. Практическое руководство по покорению цифровых рынков - - Страница 13

Рассмотрим классические модели технического анализа, которые работали когда-то в далеком прошлом – когда еще котировки писали на бумаге и на ней же рисовали свечи. В настоящее время классический теханализ для заработка не работает. Точнее сказать, что он работает 50/50. Несмотря на это, ориентироваться в терминах и значениях трейдер обязан.

Японские свечи – это основной метод отображения ценовой информации на графиках. Таймфрейм свечи – это временной интервал, за который формируется одна японская свеча на графике. Она отражает движение цены актива от открытия до закрытия в течение выбранного периода – будь то 1 минута, 1 час или 1 день. По сути, это как фотография ценового движения, где каждая свеча показывает битву между покупателями и продавцами за конкретный промежуток времени, позволяя трейдеру видеть микро- или макрокартину рынка в зависимости от выбранного масштаба.

Тело свечи – участок пунктах (или пипсах) между ценой открытия и ценой закрытия свечи, т.е. между Open и Close свечи. Это основной сегмент японской свечи, который отражает драматургию борьбы между ценами открытия и закрытия торгового периода. Это как барометр настроения рынка: зеленое (или белое) тело показывает победу покупателей, где цена закрытия оказалась выше открытия, а красное (или черное) свидетельствует о доминировании продавцов, когда закрытие ниже открытия.

Общая длина свечи от максимума (High) до минимума (Low) называется диапазоном (Range) свечи.

А участки, которые выходят за пределы тела свечи, называются тенями (или фитилями):

Верхняя тень – от верхней границы тела до максимума (High);

Нижняя тень – от нижней границы тела до минимума (Low).

Иногда трейдеры также используют термин «хвосты свечи», что является синонимом теней. Эти выступающие части свечи показывают экстремальные значения цены за период, до которых добирался рынок, но не смог там закрепиться. По длине теней можно судить о силе отвержения определенных ценовых уровней.

Размер тела свечи говорит об интенсивности борьбы: большое тело указывает на сильное давление доминирующей стороны, а маленькое – на неуверенность или равновесие сил между быками и медведями. По сути, это как след битвы на ценовом поле, где каждый прямоугольник рассказывает историю определенного временного отрезка торгов.

Каждая свеча показывает четыре ключевые цены за определенный период:

– Цена открытия (Open);

– Максимальная цена (High);

– Минимальная цена (Low);

– Цена закрытия (Close).

Эти значения еще называют OHLC свечей.

Рисунок 9 OHLC и тени свечей

Основные типы свечей:

Бычья свеча (зеленая/белая):

– Цена закрытия выше цены открытия;

– Показывает преобладание покупателей за свой таймфрейм.

Медвежья свеча (красная/черная):

– Цена закрытия ниже цены открытия;

– Показывает преобладание продавцов за свой таймфрейм.

Рисунок 10 OHLC свечи

Свечные паттерны – это определенные комбинации свечей, которые могут указывать на потенциальные изменения тренда или его продолжение:

1. Разворотные паттерны:

– Молот и Повешенный;

– Поглощение;

– Утренняя и Вечерняя звезда

Рисунок 11 Паттерны Молот и Повешенный

Рисунок 12 Паттерн Поглощение

Рисунок 13 Паттерны Утренняя и Вечерняя звезда

На первый взгляд может показаться, что Молот и Повешенный почти одинаковы с Вечерней и Утренней звездой. Однако, это не так.

Представьте, что у вас есть две разные фигуры для разворота тренда: быстрая «соло-партия» и полноценная «трехактная пьеса».

Молот и Повешенный – это соло-исполнители:

– Одна свеча с характерной формой «молоточка»;

– Длинная нижняя тень как рукоятка;

– Компактное тело как головка молота;

– Молот выступает на медвежьей сцене, предвещая рост;

– Повешенный появляется на бычьей вершине, намекая на падение.

Утренняя и Вечерняя звезды – это целый спектакль:

– Три свечи разыгрывают драму разворота;

– Первый акт: крупная свеча задает направление;

– Второй акт: маленькая свеча с гэпом создает интригу;

– Финал: мощная свеча в противоположную сторону;

– Утренняя звезда восходит после падения;

– Вечерняя звезда закатывается после роста.

Это как выбор между короткометражкой и полным метром – Молот/Повешенный дают быстрый, но менее надежный сигнал, а Звезды разворачивают более убедительный сюжет разворота тренда.

2. Паттерны продолжения:

– Три солдата;

– Три вороны;

– Окно (гэп).

Паттерн Три солдата (или Три белых солдата) – это как наступление военного отряда на ценовом графике. Представьте три зеленые свечи, марширующие вверх в четком построении, словно дисциплинированные бойцы:

Первый солдат (нижняя свеча):

– Открывает наступление, формируя крепкое тело;

– Закрывается уверенно выше открытия.

Второй солдат (средняя свеча):

– Открывается внутри или чуть выше тела предыдущей свечи;

– Продвигается еще выше, показывая силу движения.

Третий солдат (верхняя свеча):

– Завершает построение, открываясь в пределах предыдущего тела;

– Достигает новых высот, подтверждая доминирование быков.

Ключевые особенности «отряда»:

– Все три тела примерно одинакового размера;

– Короткие тени или их отсутствие (признак уверенного контроля);

– Каждая последующая свеча закрывается выше предыдущей.

Этот паттерн как военный парад быков, демонстрирующий их силу и намерение продолжать восходящее движение.

Паттерн Три вороны (или Три черных вороны) – это как стая черных птиц, пикирующих на цену. Представьте три красные свечи, которые словно хищные вороны спускаются всё ниже и ниже, предвещая продолжение падения рынка:

Первая ворона:

– Открывает атаку сверху;

– Создает красное тело, закрываясь заметно ниже открытия.

Вторая ворона:

– Продолжает снижение, открываясь около закрытия первой;

– Пикирует еще ниже, усиливая медвежье давление.

Третья ворона:

– Завершает формацию, стартуя близко к закрытию второй;

– Улетает вниз, подтверждая власть медведей.

Особенности «стаи»:

– Все три тела примерно равные по размеру;

– Минимальные тени (показывает уверенное движение вниз);

– Каждая следующая свеча закрывается ниже предыдущей;

– Открытия происходят внутри тела предыдущей свечи.

Этот паттерн как зловещее предзнаменование для быков, демонстрирующее намерение медведей продолжать снижение цены.

Рисунок 14 Паттерны Три вороны и Три солдата

Представьте себе ценовой график как многоэтажный дом, где паттерн «Окно» или гэп – это буквально пустое пространство между «этажами» цен. Давайте разберем этот интригующий элемент технического анализа:

Анатомия гэпа:

– Это ценовой разрыв, где минимум текущей свечи выше максимума предыдущей (бычий гэп);

– Или максимум текущей свечи ниже минимума предыдущей (медвежий гэп)

Типы гэпов на рынке:

1. Обычный гэп (гэп прорыва):

– Появляется в начале тренда;

– Как распахнутое окно в новый торговый день;

– Часто возникает на сильных новостях.

2. Гэп истощения:

– Возникает в конце тренда;

– Словно последний выдох движения;

– Часто закрывается в ближайшее время.

3. Гэп убегания:

– Возникает в середине тренда;

– Как пропущенная ступенька на лестнице цен;

– Подтверждает силу существующего движения.

Особенности торговли по гэпам:

– «Окна» часто притягивают цену обратно. Но не всегда;

– Незакрытые гэпы могут служить уровнями поддержки/сопротивления;

– Размер гэпа может указывать на силу движения.

Важные наблюдения:

– На криптовалютных рынках гэпы встречаются реже (круглосуточная торговля);

– На фондовом рынке чаще всего возникают между торговыми сессиями;

– Объем торгов после гэпа может подтвердить его значимость.

Рисунок 15 Паттерн Гэп (окно)

Этот паттерн напоминает нам, что рынок, как и жизнь, порой делает неожиданные прыжки, оставляя пустые пространства, которые могут как закрыться, так и остаться в истории графика навсегда.