Читать книгу Криптотрейдинг: Искусство побеждать. Практическое руководство по покорению цифровых рынков - - Страница 17

История происхождения названия знаменитой последовательности чисел уходит корнями в средневековую Италию. В торговом городе Пиза жил математик Леонардо, чье прозвище «Фибоначчи» – сокращение от «filius Bonacci» – означало просто «потомок семейства Боначчи». Этот выдающийся ученый совершил настоящий переворот в европейской математике начала XIII века.

Создав революционный труд «Книга абака» (Liber Abaci) в 1202 году, Леонардо не только познакомил европейцев с удобной арабской системой исчисления, заменившей громоздкие римские цифры, но и представил удивительную математическую головоломку. В ней рассматривалось теоретическое размножение кроликов: если взять пару молодых особей, которая начинает производить новое потомство через два месяца, и каждая новая пара следует тому же правилу, какова будет динамика роста популяции?

Решение этой, казалось бы, простой задачи породило уникальную последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… Каждое следующее число в ней представляет сумму двух предыдущих. Парадоксально, но сам Леонардо Пизанский не придавал особого значения этой последовательности – она была лишь иллюстрацией к одной из множества задач в его обширном труде.

Лишь спустя шесть столетий, в 1877 году, французский математик Эдуард Люка ввел в научный оборот термин «числа Фибоначчи», увековечив имя итальянского ученого. При этом исторические исследования показали, что схожие числовые закономерности были известны индийским математикам задолго до рождения Леонардо. Однако именно благодаря его «Книге абака» эта последовательность получила широкое признание в западном мире и впоследствии нашла применение во множестве областей – от биологии до технического анализа финансовых рынков.

В трейдинг числа Фибоначчи пришли благодаря исследованиям Ральфа Нельсона Эллиота (благодаря ему «увековечены» волны Эллиота), который в 1930-х годах обнаружил, что движения цен на финансовых рынках подчиняются определенным волновым паттернам. Он заметил, что эти волны соотносятся между собой в пропорциях, близких к числам Фибоначчи.

Основные уровни Фибоначчи (0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786) на крипторынке часто служат ключевыми зонами поддержки и сопротивления в пределах какой-то одной волны.

Давайте разберем историю появления каждого уровня:

0.618 – это базовое отношение, получаемое делением любого числа Фибоначчи на следующее за ним:

– 34/55 = 0.618;

– 55/89 = 0.618;

– 89/144 = 0.618.

0.382 появляется при делении числа через одно:

– 34/89 = 0.382;

– 55/144 = 0.382.

0.236 возникает при делении через два числа:

– 34/144 = 0.236;

– 55/233 = 0.236.

0.786 математически является квадратным корнем из 0.618 (√0.618). Этот уровень часто совпадает с важными точками разворота цены.

0.500 (50%) не является числом Фибоначчи, но было добавлено трейдерами, поскольку психологически половина движения часто становится важным уровнем коррекции.

В трейдинге числа Фибоначчи после 1 рассчитываются другим способом:

1.618 – это обратная величина к 0.618 (так называемое «золотое сечение»). Получается делением большего числа на меньшее в последовательности:

– 55/34 = 1.618;

– 89/55 = 1.618;

– 144/89 = 1.618;

– 2.618 получается умножением 1.618 на себя: 1.618 × 1.618 = 2.618;

– образуется сложением: 2.618 +1 = 3.618;

– получается сложением: 3.618 +0.618 = 4.236;

– 5.000 формируется добавлением: 4.236 +0.764 = 5.000.

Эти уровни используются в трейдинге для определения потенциальных целей движения цены после пробоя важных уровней. Особенно часто цена достигает уровней 1.618 и 2.618 во время сильных трендовых движений.

На криптовалютном рынке, где движения часто более экстремальны, чем на традиционных рынках, цена нередко достигает даже уровней 3.618 и выше во время мощных импульсных движений.

Умение ориентироваться в числах Фибоначчи помогает трейдерам определять потенциальные цели движения цены, когда она выходит за пределы предыдущих максимумов или минимумов.

Интересно, что эти уровни работают на рынке во многом благодаря эффекту самоисполняющегося пророчества – поскольку множество трейдеров используют их для принятия решений, цена действительно часто реагирует на эти уровни.

Эмпирическим путем было установлено, что наиболее сильными уровнями являются 0.618 (золотое сечение) и 0.382 (его обратное значение через одно число), а остальные уровни служат дополнительными точками поддержки и сопротивления.

Основные уровни Фибоначчи (0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786) на крипторынке рынке часто служат ключевыми зонами поддержки и сопротивления в пределах какой-то одной волны. При этом особое значение имеет «золотое сечение» – уровень 0.618 (зеркально – 0.382), который часто становится поворотной точкой для цены во время коррекционных движений.

Построение сетки Фибоначчи на криптовалютном рынке требует особого внимания к выбору опорных точек. Важно использовать значимые максимумы и минимумы, которые формировались на повышенных объемах торгов. При этом следует учитывать, что в периоды высокой волатильности цена может ненадолго пробивать уровни Фибоначчи, не нарушая их значимости.

Коррекционные уровни Фибоначчи особенно эффективны при анализе откатов после сильных движений. На криптовалютном рынке коррекция часто останавливается на уровне 0.618, после чего происходит возобновление основного тренда. Уровень 0.786 часто становится последним рубежом перед возможным разворотом тренда.

Расширения Фибоначчи помогают определять потенциальные цели движения цены после пробоя важных уровней. Уровни 1.618, 2.618 и 3.618 часто становятся зонами, где импульсное движение теряет силу и начинается коррекция. Это особенно заметно во время резких ралли или обвалов криптовалют.

Временные зоны Фибоначчи на криптовалютном рынке помогают прогнозировать потенциальные точки разворота не только по цене, но и по времени. Это особенно полезно при анализе циклических движений и определении возможных дат значимых событий на рынке.

Комбинирование нескольких инструментов Фибоначчи (коррекции, расширения, веера) позволяет находить зоны, где несколько уровней сходятся в одной точке. Такие кластеры часто становятся сильными уровнями поддержки или сопротивления.

При торговле криптовалютами важно использовать уровни Фибоначчи в сочетании с другими инструментами технического анализа. Подтверждение сигналов объемом торгов, свечными паттернами или индикаторами существенно повышает надежность торговых решений.

Особое внимание следует уделять психологическому аспекту использования уровней Фибоначчи. Поскольку многие трейдеры ориентируются на эти уровни, они часто становятся самореализующимися прогнозами, что усиливает их значимость на криптовалютном рынке.

Веер Фибоначчи представляет собой уникальный инструмент технического анализа, особенно эффективный на волатильном криптовалютном рынке. В отличие от классических уровней коррекции, веер создает диагональные линии поддержки и сопротивления, которые меняют свое положение с течением времени.

Построение веера начинается с выбора значимого ценового движения – от важного минимума к максимуму или наоборот. После этого индикатор автоматически строит диагональные линии, проходящие через точку начала тренда под углами, соответствующими ключевым уровням Фибоначчи: 0.382, 0.500 и 0.618.

На крипторынке веер Фибоначчи особенно эффективен при анализе долгосрочных трендов. Линии веера часто выступают в качестве динамических уровней поддержки при восходящем тренде или сопротивления при нисходящем. При этом важно учитывать, что чем дальше от точки построения, тем шире становится расстояние между линиями веера.

Практическое применение веера в крипто-трейдинге включает несколько ключевых аспектов. При коррекции восходящего тренда цена часто находит поддержку на линиях веера, особенно на уровне 0.618. Пробой этих линий сверху вниз может сигнализировать об ослаблении тренда. И наоборот, отбой от линии веера может стать хорошей точкой входа в позицию по тренду.