Читать книгу Скальпинг: Искусство микроскопической прибыли. Полное руководство для трейдера - Группа авторов - Страница 1

1.1. О чём на самом деле эта игра

Представьте двух людей, наблюдающих за океаном. Первый стоит на скале и видит огромные волны, их размер, ритм, направление. Он говорит: «Сегодня сильный прилив с северо-запада». Второй лежит на доске для серфинга в метре от берега. Его мир – это пена конкретной волны, её локальный изгиб, скорость, сила. Он видит не океан, а отдельный водяной холм, который вот-вот разобьётся. Его вопрос не «куда движется океан», а «куда движется этот конкретный гребень в следующие три секунды».

Скальпер – это серфер на доске, а не наблюдатель со скалы.

Долгосрочный инвестор смотрит на недельные графики, фундаментальные показатели, макроэкономику. Его горизонт – месяцы и годы. Свинг-трейдер работает на дневных и часовых интервалах, ловя движения в несколько процентов. Его горизонт – дни.

Горизонт скальпера измеряется минутами, а чаще – секундами. Его Вселенная – это 5-минутный или даже 1-минутный график, ценовой стакан (Level II) и лента всех сделок (Time & Sales). Для него не существует компании «Тесла», есть лишь тикер «TSLA», который в данный момент демонстрирует определённое скопление ордеров на покупку на уровне $245.67 и сопротивление в виде большой лимитной заявки на продажу на $245.70.

1.2. Суть в цифрах: арифметика скальпера

Давайте разложим философию на холодные цифры. Это бизнес статистики и вероятностей, а не предсказаний.

· Цель за сделку: Забрать от 0.01% до 0.1% от стоимости инструмента. На акции за $200 это 2-20 центов. На фьючерс на индекс РТС это 50-500 рублей.

· Количество сделок: От 30 до 500 в день. Активный скальпер на ликвидном фьючерсе может открывать и закрывать позицию каждые несколько десятков секунд.

· Процент успеха (Win Rate): Цель – 60% – 80% прибыльных сделок. Не 100%. Даже 55% может быть прибыльно при правильном соотношении риска и доходности.

· Риск на сделку: Чётко меньше, чем потенциальная прибыль в идеале, но часто равен или чуть больше (риск 1 пункт, прибыль 0.7 пункта). Компенсируется высоким процентом побед.

· Главный враг: Комиссия брокера и спред (разница между ценой покупки и продажи). Они – стены вашей тюрьмы. Если спред + комиссия «съедают» 2 тика, а ваша средняя прибыль – 3 тика, то ваш реальный заработок – лишь 1 тик. Вся стратегия строится вокруг этого уравнения.

Вывод: Скальпинг – это не о том, чтобы быть правым в прогнозе. Это о том, чтобы быть статистически правым достаточное количество раз при строгом контроле убытков.

1.3. Метафоры скальпера

1. Муха на шкуре слона (как в эпиграфе): Вам неважно, идёт ли слон на водопой или на битву. Важно, чувствуете ли вы напряжение мышц под собой прямо сейчас, чтобы вовремя перепрыгнуть во впадину и не быть раздавленным, а затем на гребень складки, чтобы поймать движение.

2. Пчела в цветущем поле: Цветы (прибыльные ситуации) повсюду, но они мелкие. Нужно постоянно работать, совершать сотни «вылетов» (сделок), чтобы собрать мёд (прибыль за день). Улетать далеко от улья (от своей проверенной стратегии) опасно. Каждый вылет должен быть эффективен и предсказуем.

3. Сборщик колосьев (глайдер) после жатвы: Большие игроки (комбайны) собрали основную урожайную волну (тренд). Вы идете следом и подбираете оставшиеся на поле отдельные колоски (микро-движения), которые они не сочли целесообразным забирать.

1.4. Психологический кодекс

Философия диктует особое психическое состояние:

· Отсутствие эго: Ваше мнение о рынке не имеет значения. Важно только то, что говорит вам стакан и лента. Если рынок пошёл против вашей «гениальной» идеи – вы закрываетесь по стопу мгновенно, без дискуссий.

· Принятие убытков как платы за бизнес: Убыточные сделки – это не ошибки, это стоимость ведения дел, как аренда офиса для бизнесмена. Они должны быть запланированы, маленькими и безболезненными.

· Готовность к монотонной работе: Это конвейер. Одна и та же операция, повторяемая десятки раз. Восторг от одной удачной сделки и горечь от одной убыточной должны быть сведены к нулю. Важен только итог дня.

· Гиперфокус и истощение: 2-3 часа чистого скальпинга выматывают сильнее, чем 8 часов свинг-трейдинга. Это как спринт против марафона. Восстановление и режим – часть стратегии.

1.5. Кому НЕ подходит эта философия?

· Тем, кто ищет «грааль» и легкие деньги.

· Тем, кто эмоционально привязывается к позиции («он же должен наконец вырасти!»).

· Тем, у кого нет средств на профессиональную технику (быстрый компьютер, стабильный интернет) и низкие комиссии.

· Тем, кто любит «подумать», «проанализировать» и «принять взвешенное решение». У скальпера на это просто нет времени.

1.6. Итог главы: Краеугольный камень

Философия скальпера зиждется на трех китах:

1. Микроскопичность: Цель – маленькая, но частая прибыль.

2. Вероятность: Edge (преимущество) – в статистическом перевесе, а не в единичных подвигах.

3. Дисциплина: Беспрекословное следование системе и управлению рисками важнее любой, даже самой очевидной, рыночной возможности.

Вы не охотник за крупной дичью. Вы – мастер непрерывного микроскопического сбора. Ваша сила не в силе удара, а в невероятной точности, скорости и неутомимости. Если эта картина мира вам близка – добро пожаловать в самое требовательное и техничное ремесло на финансовых рынках.

В следующей главе: Мы заглянем в зеркало и составим психологический портрет человека, который может не просто понять, но и выжить в этой философии.