Читать книгу Стратегия Черепахи: применение на фондовом рынке, форекс и рынке криптовалют - - Страница 5

Глава 4. Правила входа: прорывы, которые пугают

Дилемма путёвки на поезд, который уже тронулся

Представьте себя на перроне вокзала. Вы видите поезд, который только начал медленное движение. Ваш инстинкт говорит: «Беги, прыгай в последний вагон!» Но умение Черепах заключалось в другом – они не бросались к тронувшемуся поезду. Они ждали, когда он наберёт достаточную скорость, чтобы быть уверенными: это не рывок на метр назад перед окончательной остановкой, а настоящее отправление. Их система входа была создана, чтобы **ловить не начало движения, а его подтверждение**.

20- и 55-дневные каналы: фильтры реальности

В основе лежали два простых инструмента:

– Система 1 (краткосрочная): Покупка при прорыве максимума последних 20 дней, продажа при прорыве минимума.

– Система 2 (долгосрочная): Покупка при прорыве максимума последних 55 дней, продажа при прорыве минимума.

Это не были технические индикаторы в современном понимании. Это были временные фильтры, созданные для решения одной задачи: отделить «шум» от «сигнала» длительного тренда. Числа 20 и 55 не были продуктом сложной оптимизации. Они были компромиссом – достаточно короткие, чтобы войти в тренд на ранней стадии, и достаточно длинные, чтобы избежать постоянных ложных сигналов.

Психологический парадокс: Входить на 55-дневном прорыве – это невероятно сложно с эмоциональной точки зрения. Цена уже далеко ушла от последних минимумов. Все вокруг говорят: «Поезд ушёл». Страх «запрыгнуть на вершине» парализует. Но именно этот дискомфорт был маркером правильного действия.

Почему лучшие входы выглядят «поздно»: развенчивание мифа о точности

В современном трейдинге культивируется миф об «идеальном входе» – точке разворота, пойманной с точностью до тика. Черепахи сознательно отказались от этой гонки. Их вход был не точкой, а зоной входа, растянутой во времени.

Пример из 1985 года (сахар):

Цена колебалась месяцами в диапазоне. 3 января произошёл прорыв 20-дневного максимума. Сигнал на покупку. Но цена через два дня вернулась в диапазон. По классическим меркам – «ложный пробой, система не сработала». Для Черепах это была просто первая попытка, убыточная сделка, которая была закрыта по стопу. Затем, 15 февраля, произошёл прорыв уже 55-дневного максимума – второй, более сильный сигнал. Именно он запустил тренд, который принёс более 80% прибыли за следующие месяцы.

Ключевое понимание: Черепахи не искали момент, когда тренд начнётся. Они ждали момента, когда тренд уже нельзя было игнорировать. Их вход выглядел «поздно» для того, кто пытался поймать дно, но был идеально своевременным для того, кто хотел участвовать в подтверждённом движении.

Ложные пробои как плата за большие движения: математика неизбежности

Здесь мы подходим к самому болезненному, но и самому важному аспекту стратегии: ложные пробои (whipsaws) – не ошибка системы, а её неотъемлемая и необходимая часть.

Представьте рыболовную сеть с ячейками определённого размера. Если вы сделаете ячейки слишком мелкими, вы поймаете много мелкой рыбы (маленькие движения), но сеть будет постоянно рваться о мусор (ложные сигналы), и вы пропустите крупную рыбу, которая просто разорвёт её. Если сделаете ячейки слишком крупными, вы поймаете только очень крупную рыбу (сильные тренды), но будете долго ждать без улова.

Статистика системы Черепах:

– Из 10 сигналов на прорыв 6-7 были ложными и приводили к небольшим убыткам.

– 2-3 сигнала приносили небольшую прибыль.

– 1 сигнал из 10 был тем самым «китом» – трендом, который приносил больше, чем все предыдущие убытки и маленькие прибыли вместе взятые.

Философский смысл: Ложный пробой – это "оплаченная страховка". Вы платите небольшую премию (убыток по стопу) за право оказаться в сделке, когда начнётся настоящее большое движение. Если вы пытаетесь избежать всех ложных пробоев, вы неизбежно ужесточаете фильтры и пропускаете тот самый большой тренд, ради которого всё затевалось. Принятие ложных пробоев – это акт смирения перед рынком, признание того, что вы не можете знать заранее, какой из пробоев окажется истинным.