Читать книгу Радикальная неопределенность. Манифест о природе экономических кризисов, их прогнозировании и преодолении - Ричард Букстейбер - Страница 8

Социально-экономические взаимодействия, окрашенные опытом, являющиеся частью человеческой природы, при объединении создают сложность, выходящую за пределы нашего понимания. События происходят, но мы не знаем почему.

Если этот неточный результат каким-то образом поддается количественному определению, то именно человеческие пределы являются ядром, из-за которого экономические методы терпят неудачу в попытке объяснить кризисы, поскольку в кризисы эта сложность наиболее очевидна и эти ограничения особенно сильно мешают. Далее я буду утверждать, что это является причиной использования агентного моделирования, позволяющего людям, каждый из которых реализует собственные замыслы, вносить коррективы по пути и влиять на мир и окружающих своими действиями. Агентные модели делают это, применяя симуляционный подход, основанный на анализе сложных, изменчивых систем. Это модели, которые уважают наши «самые человеческие» ограничения.

Позвольте мне подвести итоги четырех широких явлений, которые являются эндемичными для финансовых кризисов, поскольку они развивались с тех пор, как в Голландии с XVII века стали выращивать тюльпаны. Я рассмотрю их более подробно в главах с 3-й по 6-ю.

1. Самовозникающие явления. Вы путешествуете по шоссе. Вдруг движение замедляется, и вы задаетесь вопросом: не произошла ли впереди авария? Или, может быть, дорогу ремонтируют? Затем, через километр, спустя пять минут, вы снова двигаетесь без каких-либо очевидных оснований для пробки. Еще меньше объективных версий, объясняющих образование затора, когда поток фанатов, выходящих с концерта или футбольного матча, внезапно обращается в паническое бегство. Хотя никто не направлял их действия и не пытался вызвать панику, конечный результат многих независимых индивидуальных действий может необъяснимо вызвать катастрофическое событие. Когда системная динамика неожиданно формируется из деятельности отдельных лиц так, что не является простой агрегацией их поведения, результат известен как самовозникновение. Случайности могут создать суматошный беспорядочный мир, где люди занимаются своим бизнесом и делают то, что кажется разумным, но в итоге возникают странные, неожиданные результаты в глобальной картине, включая непреднамеренные последствия, приводящие к разрушительным кризисам. Это вы вызвали экономический кризис 2007–2009 годов? Все остальные тоже отнекиваются. Но у нас все еще есть одно объяснение. Это самовозникновение.

2. Неэргодичность. Хотите сделать что-то действительно эргодическое? Звучит забавно! На самом деле это сущность скуки. Эргодический процесс – это одно и то же, не меняющееся со временем или опытом. Сегодня оно следует тем же вероятностям, что и в далеком прошлом, и так же будет в далеком будущем.

Это годится для физики. И для игры в рулетку. Вы можете делать ставку на 20 каждый день в течение следующих двадцати лет, и шансы никогда не изменятся. Но богатство нашего опыта и взаимосвязь опыта и наших взаимодействий не может быть сведена к чему-то вроде рулетки. Наш мир изменяется, мы учимся и делаем открытия. То, как мы взаимодействуем, диктуется контекстом, который иногда варьируется в зависимости от тонких намеков, нашего опыта и границ разума. Поэтому нам нужно знать историю, которая постоянно меняется неожиданными способами. Наши индивидуальные действия, даже если они основаны на строго определенных правилах, могут привести к неожиданной динамике в вихре человеческих взаимодействий.

Наш мир не является эргодическим, но экономисты рассматривают его как постоянный. Без внедрения в контекст каждого человека и без знания его будущего пути, куда он придет и с кем взаимодействует, мы не можем даже примерно сказать, где он находится сейчас и какой путь он выберет.

3. Радикальная неопределенность. Она везде, но вы этого не видите. Ее создают самовозникающие явления и неэргодические процессы, мы создаем ее собственной несогласованностью, неизбежным человеческим процессом анализа и моделирования себя, нашим творчеством и изобретательностью, которые ведут мир в тех направлениях, о которых мы никогда не думали. И есть старое доброе «откуда это взялось», вроде баклажанов, которые похожи на Ричарда Никсона.

Подумайте о радикальной неопределенности, которая возникает из простого процесса взросления. Вы хотите увидеть настоящую радикальную неопределенность? Начните с подростка. Он не может знать, что такое зрелость, прежде чем станет взрослым. Если бы вы, подросток, встретили себя, взрослого, у двери, подросток был бы крайне удивлен, кем он стал («Не могу поверить, что стал экономистом; что пошло не так?!»). Вы двинулись в направлении, которого не представляли себе в молодости. Так случилось, что ваше взрослое Я – неблагодарное дитя всех жертв, планов и надежд вашего молодого Я.

Наш непредвиденный будущий опыт, с одной стороны, и сложность наших социальных взаимодействий, с другой стороны, приводят к неопределенности, которая не может быть выраженной или ожидаемой. Как писал Дж. Б. С. Холдейн: «Вселенная не только более странная, чем мы предполагаем, но и более странная, чем мы можем предположить». Мир может прямо сейчас изменяться так, что ослепит вас на пути. Неудивительно, что это называется радикальной неопределенностью.

Оглядываясь на века научного прогресса, мы видим, что великие теоретические триумфы не обходились без вычислительных преобразований, которые помогали понять поведение системы, так что ученому оставалось просто наблюдать за явлением и делать заметки.

4. Вычислительная неприводимость. Это глубокая убежденность науки экономики, что наш мир можно свести к моделям, которые основаны на прочном фундаменте аксиом, объединенных дедуктивной логикой в строгую, универсальную математическую структуру. Экономисты считают, что все уже было выяснено, но наше экономическое поведение настолько сложно, взаимодействия настолько глубоки, что нет математических действий для определения дальнейшего развития. Единственный способ узнать результат этих взаимодействий – проследить путь во времени (мы должны жить, чтобы увидеть, куда они приведут). Не существует формулы, которая позволяет ускорить работу, чтобы узнать результат. Мир нельзя «решить» как задачу, его нужно прожить.

Такие проблемы, как эта, называются вычислительно неприводимыми. Вычислительная неприводимость является, скорее, правилом, чем исключением для взаимодействующих систем, даже для многих простых, почти тривиальных систем с динамическими взаимодействиями. А кризис определяется взаимодействиями, которые далеки от тривиальных или повторяющихся, что значительно изменяет окружающую среду и наши действия.

Неудивительно, что восстановительные методы, используемые в экономике, не работают в таком мире. У нас нет уравнения для описания тошнотворного чувства, которое переживает впавший в панику инвестор при крушении рынка. Некоторые явления невозможно «сжать» до теоретических выкладок, потому что они слишком сложны, и в этом смысл вычислительной неприводимости. Это означает, что существуют ограничения на то, до каких пределов можно использовать дедуктивные процессы для понимания или описания человеческих и даже природных явлений.

Современная неоклассическая экономика сметает человечество со сцены. Она предпочитает использовать математические модели репрезентативного агента со стабильными предпочтениями, у которого не бывает вспышек гнева или неожиданных медицинских расходов и который работает согласно заданному распределению вероятности. Но нашу жизнь нельзя понять, не следуя по пути нашего опыта и контекста, потому что даже когда она может быть смоделирована, модели являются вычислительно неприводимыми. Наш мир не может быть понят на основе наблюдения за поведением людей внутри системы из-за самовозникающих явлений. Наши рынки отображают решения, которые не входят в эргодический мир игрока в рулетку, потому что среда меняется с каждым взаимодействием и опытом, а особенно – во время кризисов, когда наиболее важно найти способ предсказать ход событий или хотя бы понять их. Приходя к осознанию этих пределов, мы приближаемся к миру, полному гигантского количества неизвестных: это и есть радикальная неопределенность.

Эти четыре явления имеют далеко идущие последствия для тех, кто решился распутать тайны кризисов, и для людей, пытающихся понять, почему финансовый кризис 2008 года застал экономистов врасплох. Тем не менее вы можете прочитать академические статьи мейнстрим-экономики и учебники – от «Экономики для чайников» до пособий для выпускников – и не увидеть там ни одного из этих концептов. (Возможно, эргодичность, но редко.) Экономисты должны сделать все возможное, чтобы взять паузу и задуматься о своих провалах в попытке объяснения кризисов, будь то на уровне предположений, исполнения, анализа данных. Но это вряд ли произойдет.