Читать книгу Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ) - В. Б. Живетин - Страница 3

Отметим, что все разработки, представленные в монографии, направлены не на вытеснение классического контроля и надзора за функционированием банка, его рисками и безопасностью, разработанного и представленного в системе Базель-2, а на их дополнение, их совершенствование и улучшение. Последнее достигается путем разработки теоретических основ анализа, прогнозирования и управления рисками коммерческих банков.

Теоретические основы включают: структурно-функциональный синтез и анализ коммерческого банка как динамической системы, обладающей безопасными и опасными значениями параметров состояния, которые подлежат контролю и ограничению по максимуму или по минимуму, либо по минимуму и максимуму.

В данной главе рассматривается первая часть решения задачи математического моделирования процессов оценки, прогнозирования и управления рисками на уровне структурно-функционального синтеза коммерческого банка как динамической системы, на которую воздействуют внутренние V(t) и внешние W(t) факторы риска, обусловливающие его потери.

Цель исследования:

– синтез функционально-параметрических свойств, при которых имеет место развитие банка;

– построение теоретических основ процедур минимизации банковских потерь.