Читать книгу El lado oscuro de la econometría - Walter Sosa Escudero - Страница 6

“Si aprendés el método de momentos generalizado (GMM) sabés toda la econometría; todo es GMM”, me dijo un compañero de doctorado, allá por 1993, cuando iniciaba mi PhD en la Universidad de Illinois y la tecnología de GMM (por la que Lars Peter Hansen ganaría el Nobel en 2013) estaba de ultimísima moda, como Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden. No muchos años antes, y de la mano de Hildegart Ahumada en el viejo Instituto Di Tella, donde hice mi posgrado, se me había abierto la puerta de los modelos dinámicos y las ideas de cointegración y raíces unitarias, que provocaron una auténtica revolución en la década del ochenta, y también llevaron al Nobel a Clive Granger y Robert Engle en 2003. Un poquito más adelante en el tiempo la aparición del revolucionario paper de Berry, Levenshon y Pakes parecía cambiar la forma de hacer economía estructural empírica. Simultáneamente, en los departamentos de Estadística los estudiantes doctorales estaban obsesionados con las ideas de Markov Chain Monte Carlo, y se decía que en Harvard los alumnos de PhD deambulaban obsesivos buscando experimentos naturales o instrumentos válidos, dando inicio a la ahora llamada (retrospectivamente) “revolución de credibilidad”, iniciada por el paper de Angrist y Krueger.

La econometría es una disciplina joven y cambiante, siempre hubo modas y siempre las habrá. No subirse a una moda por el solo hecho de que uno sabe de antemano que en algún momento pasará implica un enorme riesgo, porque en econometría, si bien toda moda pasa, es también cierto que toda moda algo deja. Quien no se baña diariamente con la excusa de “si total me voy a ensuciar de nuevo”, termina viviendo como un mugriento. Y esa es la tensión que enfrentamos los docentes y estudiantes de la econometría, ese balance entre subirse al carro de moda sabiendo que en algún momento va a descarrilar, y a la vez prestar atención al core de la disciplina, ese que resiste estoicamente el paso del tiempo.

En esta tensión entre lo nuevo y lo viejo mi honesta impresión es que el alumno medio (y quizás más enfáticamente el más avanzado) tiende a ser un poquito dogmático, abraza rápidamente las tecnologías de moda y rechaza cualquier otra cosa, en particular la moda anterior. Quiere “pertenecer al club” y distinguirse del resto. De ser los ochenta, sería el primero en comprarse un traje con hombreras con zapatos blancos y peinarse con gel como Don Johnson en Miami Vice.

Habiendo pasado ya casi treinta años con esta disciplina, hago mía la genial frase de Charly García, cuando decía que “mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar”. La docencia universitaria implica muchas veces acompañar los instintos de los alumnos y también muchas otras ir en contra. Es un balance delicado, en ningún extremo es posible aprender nada: ni adoptando ciegamente cualquier juguete de moda ni teniendo una postura escéptica con respecto a todo.

Intentando mantener este balance es que, cuando mis alumnos me juegan la carta del dogmatismo, yo intento ponerme crítico e iconoclasta. El gran desafío de la econometría aplicada es hacer las cosas de la mejor manera posible, lo que implica primero diseñar un esquema en donde sea factible hablar de qué significa “bueno” o “malo”, y luego pensar si es que hay alguna forma de hacer las cosas de la mejor manera posible. Lamentablemente este no es un ejercicio práctico. La cuestión de la optimalidad (hacer las cosas de la mejor manera posible) es una tarea abstracta que fuerza al analista a pensar no solo cómo son las cosas, sino cómo podrían haber sido, y la teoría econométrica provee una forma ordenada de pensar en estas cuestiones. Mi objetivo, entonces, es que los alumnos desarrollen un espíritu crítico que les permita entender que, dependiendo del contexto, las herramientas econométricas pueden andar bien, mal, más o menos o espantosamente. En este marco es que este capítulo intenta dudar de todo, aun de cosas muy básicas y atávicas como el teorema de Gauss Markov. Pero espero que entiendan que es parte de una estrategia docente, como la del profesor de tenis que te devuelve la pelota a tu lado flojo (como digo más adelante), y que juego cuando a mis alumnos les agarra el ataque de dogmatismo, como cuando mi compañero decía, inocentemente, que “todo es GMM”. Ahí vamos.