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Insurance Linked Securities (ILS) – Einblicke in eine unkorrelierte Anlageklasse
ОглавлениеBeat Holliger
| 1 | ILS als Anlageklasse und ihre Vorteile |
| 1.1 | Sehr gute Diversifikation und reine Risikoprämie |
| 1.2 | Laufzeiten |
| 1.3 | Duration |
| 1.4 | Stabile langfristige Renditen mit tiefer Volatilität |
| 1.5 | Kein Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten |
| 2 | Abgedeckte Risiken und Renditeeigenschaften |
| 2.1 | Empirische Renditeeigenschaften von ILS |
| 2.2 | COVID-19 |
| 2.2.1 | Cat Bonds |
| 2.2.2 | Collateralized Re |
| 3 | Wie passt ILS in ein „typisches“ Anlage-Portfolio eines institutionellen Investors – Diversifikationseffekte |
| 3.1 | Diversifikation – Ein Hauptvorteil für Investoren |
| 3.2 | Verwaltung von ILS |
| 4 | ILS als Anlageklasse – Größe, Wachstum, Investoren und mehr |
| 4.1 | Größe des ILS-Marktes |
| 4.2 | Einteilung von ILS |
| 4.3 | Investoren |
| 4.4 | Kapazitäten |
| 5 | Regulatorisches Umfeld für institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum |
| 5.1 | Deutschland |
| 5.1.1 | Erstversicherungsunternehmen (Lebens-, Kranken- und Schaden-/Unfallversicherer) |
| 5.1.2 | Rückversicherungen |
| 5.1.3 | Pensionskassen |
| 5.1.4 | Versorgungswerke, KuK-ZVK – Kommunale und kirchliche Versorgungseinrichtungen sowie Stiftungen und Bistümer |
| 5.1.5 | Corporates DAX/MDAX |
| 5.2 | Österreich |
| 5.2.1 | Erst- und Rückversicherer |
| 5.2.2 | Pensionskassen |
| 5.2.3 | Andere institutionelle Investoren |
| 5.3 | Schweiz |
| 5.3.1 | Erstversicherer |
| 5.3.2 | Rückversicherer |
| 5.3.3 | Pensionskassen |
| 5.3.4 | Weitere institutionelle Anleger |
| 6 | Implementierung von ILS-Anlagen – direkt oder indirekt |
| 6.1 | Unabhängig |
| 6.2 | ILS-Vermögensverwalter |
| 6.2.1 | Fondslösung |
| 6.2.2 | Einzelanlegerfonds (Fund of One) |
| 6.2.3 | Dachfonds (Fund of Funds) |
| 7 | Relevanz der Anlageklasse in der Zukunft |
| Literatur |
