Читать книгу Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование) - В. Б. Живетин - Страница 10

В качестве контролируемой и управляемой величины на рынке примем:

– спрос х₁, регулирующий цену;

– предложение у₁, регулирующее цену.

Итак, цена z зависит от двух факторов х₁, у₁ и их соотношения, т. е. z = f (x₁, y₁).

Спрос увеличивает цену, предложение – уменьшает. Сначала создается спрос, потом (с запаздыванием) предложение. Изменяя спрос х₁ и предложение у₁, мы можем управлять ценой z.

С рыночной ценой связано понятие ценового риска. Под ценовым риском понимается риск потерь из-за будущих изменений рыночной цены товара, или финансового инструмента.

Различают три типа ценовых рисков: рыночный риск, валютный риск, риск ставки процента.

Рассмотрим проблему количественной оценки ценовых рисков, в том числе «разумного вознаграждения».

Рыночная цена не должна быть меньше z^н_доп и больше z^в_доп. Если цена меньше z^н_доп, то разоряется бизнес, следовательно, экономика; если цена больше z^в_доп – разоряются домашние хозяйства, впоследствии рынок (рис. 1.8). Как следует из сказанного, такой подход к контролю и управлению необходим социально-экономической системе для обеспечения своего устойчивого состояния.

Рис. 1.8

При этом введены следующие цены (рис. 1.9):

z₀ – чистая цена производства на данном предприятии в данный момент времени;

z^в_доп – цена, которую назначили, исходя из прожиточного минимума, например для товаров первой необходимости;