Читать книгу Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование) - В. Б. Живетин - Страница 8

Основные функциональные характеристики рынка включают в себя и формируются посредством:

– системы показателей рынка товаров и услуг;

– основных показателей конъюнктуры рынка;

– расчета анализа потенциала и емкости рынка;

– анализа пропорционального развития рынка;

– оценки эластичности спроса и предложения;

– количественной оценки конкурентных позиций фирмы на рынке.

Кратко рассмотрим процесс формирования характеристик рынка.

1. Система показателей рынка товаров и услуг.

Рынок товаров (продуктов и услуг) – это система отношений купли-продажи между экономически свободными продавцами и покупателями.

Функции рынка товаров и услуг:

1) он сводит продавца и покупателя;

2) рынок – это место заключения сделки между продавцом и покупателем, где происходит торговля, обмен товара на деньги;

3) на рынке устанавливаются реальные пропорции спроса и предложения; рынок стимулирует или ограничивает их развитие;

4) рыночный механизм приводит к равновесным ценам;

5) рынок обеспечивает распределение товарной массы по регионам, т. е. представляет систему, распределенную в пространстве;

6) рынок является механизмом распределения жизненных благ.

Предмет статистики рынка – это массовые рыночные явления и процессы, поддающиеся количественной оценке.

Задачи статистики рынка:

– сбор и обработка статистической информации;

– оценка и анализ конъюнктуры рынка;

– характеристика структуры рынка;

– оценка и анализ развития рынка;

– региональный анализ рынка;

– характеристика социальных и экономических последствий развития рынка.

Статистика рынка использует информацию, получаемую из государственных и других источников.

Информационная база государственной статистики имеет следующую схему:

1) обязательная отчетность по кругу главных показателей, представляемая всеми лицензированными предприятиями;

2) отчетность по более широкому кругу показателей, представляемая предприятиями, попавшими в выборочную совокупность;

3) единовременные обследования;

4) данные статистики семейных бюджетов и других обследований населения, данные различных экспертных оценок.

Информация, которую могут предоставить государственные статистические учреждения, содержит в себе следующие сведения:

– информация о состоянии рынка в целом;

– сводная информация о состоянии и изменении цен;

– демографическая информация;

– информация о доходах и расходах всего населения, а также ряд других данных, которые не могут получить информационные службы фирм.

Подобная информация может быть предоставлена пользователю на коммерческой основе, как это делается за рубежом. В ряде зарубежных стран существуют специализированные фирмы, которые собирают, разрабатывают и продают информацию экономического и статистического содержания, прогнозы, оценки и другие материалы.

2. Основные показатели изучения конъюнктуры рынка.

Любое оперативное или долгосрочное решение в деятельности предприятия принимается на базе конъюнктурных оценок.

Конъюнктура рынка – это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени.

Понятие рыночной ситуации включает в себя:

– степень сбалансированности рынка;

– сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции его развития;

– уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров;

– масштабы рыночных операций и степень деловой активности;

– уровень коммерческого риска;

– силу и размах конкурентной борьбы;

– положение рынка в определенной точке экономического или сезонного рынка.

Предмет статистики конъюнктуры рынка – это массовые явления и процессы, определяющие конкретную рыночную ситуацию, поддающиеся количественной и качественной оценке.

Конъюнктура рынка имеет три принципиально отличающиеся черты:

– вариабельность;

– цикличность;

– динамичность.

Для реализации поставленных перед статистикой рынка задач строится соответствующая система показателей, характеризующих проявление следующих параметров:

1. Предложение товаров в целом и в распределении по отдельным товарам продавцам и регионам характеризуют следующие показатели:

– объем, структура и динамика предложения;

– предложение производственного и сырьевого потенциалов;

– эластичность предложения.

2. Покупательский спрос на товары в целом и в распределении по отдельным товарам потребителям и регионам характеризуют показатели:

a) спрос в дифференциации по следующим признакам:

– степень удовлетворения;

– вектор изменения;

– форма образования;

– покупательские намерения;

– состояние рынка;

– места покупки;

b) потребительский потенциал:

– емкость рынка средств производства;

– емкость рынка предметов потребления;

– емкость рынка услуг;

c) эластичность спроса.

3. Показатели функциональных возможностей:

– соотношение спроса и предложения;

– соотношение рынков средств производства, потребительских продуктов и услуг;

– товарная структура товарооборота;

– раздел рынка между производителями, оптовыми и розничными продавцами;

– структура продавцов по формам собственности;

– структура покупателей: оптовых по формам собственности, розничных по социально-демографическим и другим потребительским признакам;

– региональная структура рынков.

4. Тенденции развития рынка:

– темпы роста, параметры трендов продаж, цен и товарных запасов;

– темпы роста инвестиций и прибыли;

5. Колебательность, устойчивость и цикличность рынка:

– коэффициенты вариации продаж, цен и товарных запасов во времени и пространстве;

– параметры моделей сезонности развития и цикличности рынка.

6. Региональные различия состояния и развития рынка:

– региональная вариация спроса и предложения и других пропорций рынка;

– региональная вариация темпов динамики основных параметров развития рынка (в расчете на душу населения).

7. Деловая активность:

– портфель заказов, его заполняемость и динамика;

– число, размер, частота и динамика сделок;

– степень загруженности производственных и торговых мощностей.

8. Коммерческий или рыночный риск:

– инвестиционный риск;

– риск применения маркетинговых решений;

– риск случайных рыночных колебаний.

9. Масштаб рынка, уровень монополизации:

– число фирм, выступающих на рынке каждого товара, их распределение по формам собственности, организационным формам и специализации;

– общий объем реализации товаров на рынке и распределение фирм по размеру сбыта и продажи;

– уровень приватизации, число и доля приватизированных предприятий, их организационные формы и их доля в общем объеме рынка;

– раздел рынка – группировка фирм по доли, занятой ими в общем объеме рынка;

– доля малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.

3. Расчет и анализ потенциала и емкости рынка.

То или иное состояние рынка в определенной степени зависит от его потенциальных возможностей. Товарное предложение и спрос представляют собой формы функционального потенциала рынка.

Потенциал рынка – это прогнозная совокупность производственных и потребительских сил, обусловливающих спрос и предложение.

Производственный потенциал выступает в форме возможности произвести и представить на рынке определенный объем товаров и услуг. Ему противостоит потребительский потенциал, который проявляется в виде возможности рынка поглотить определенное количество товаров и услуг. Анализ и оценка производственного потенциала входит в круг маркетинговых интересов покупателя, а оценка и анализ потребительского потенциала интересуют продавца. Результатом реализации потенциала рынка товаров и услуг является удовлетворение покупательского спроса, вовлечение товарной массы и массы услуг в сферу обращения и последующий их переход в сферу потребления. Цель оценки потенциала рынка заключается в характеристике рыночных возможностей как на макро-, так и на микроуровне отдельных фирм.

Принципиальная схема расчета потенциала рынка товаров и услуг сводится к следующим действиям:

– определяется число производственных и потребительских единиц;

– измеряется показатель удельной мощности (или покупательной способности);

– в формулу вводятся показатели эластичности спроса и предложения по цене, расходов и других факторов рынка.

Можно также выделить долю рынка, которая по расчетным оценкам достанется конкурентам.

Общий потенциал рассчитывается по следующей формуле:

N – количество единиц i-го типа производства или потребления показателей;

n – количество типов;

W_i – показатели мощности этих единиц;

Э_х – эластичность спроса или предложения;

F_j – прочие факторы и элементы потенциала;

j – число единиц потенциала.

В развернутом виде потенциальная схема расчета производственного потенциала (потенциала товарного предложения) на какой-то период времени может быть представлена в следующем виде:

Q – производственный потенциал рынка, объем товаров, который может быть произведен и предложен рынку;

N_i – группа предприятий, изготовивших данный товар;

W_i – мощность предприятий;

D_i – степень загрузки производственных площадей;

R_i – степень обеспечения ресурсами, необходимыми для реализации производственной программы;

Э_х – эластичность предложения по цене на сырье или готовую продукцию:

Э_х = Э_сыр. – Э_{гот. прод.},

В – внутреннее производственное потребление (по нормативам);

С – часть продукции, которую по оценке будут производить конкуренты.

При расчете потенциала товарного предложения конкретной фирмы в процессе выбора дистрибьютора целесообразно заменить общую формулу Р более простой частной формулой:

q_i – объем продукции, запланированной на i-м производственном предприятии к выпуску в соответствии с портфелем заказов;

q_i = W_i · D_i · R_i.

Емкость рынка – количество (стоимость) товаров, которые может принять рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени. Иногда этот показатель определяется подобно спросу с помощью многофакторной прогнозной модели спроса. Этот расчет представляет наиболее вероятностный, часто многовариантный характер.

Другой метод определения емкости рынка – мультипликативно-аддитивная модель, основанная на нормативных и экспортных оценках. Она может считаться универсальной и использоваться как для потребительского рынка средств производства, так и для потребительского рынка предметов потребления и услуг.

Емкость рынка в вышеуказанной модели определяется в разрезе отдельных локальных рынков конкретных товаров или услуг по следующей формуле:

Е – емкость рынка;

S_i – численность i-й группы потребителей;

k – уровень или коэффициент потребления в базисном периоде или норматив потребления i-й группы потребителей (технологические нормативы: для средств производства; физиологические – для продуктов питания; рациональные – для непродовольственных товаров и услуг);

Э_х – эластичность спроса от цен и доходов;

– объем нормативного страхового резерва;

М — насыщенность рынка (объем товаров, имеющихся в домашнем хозяйстве населения, или объем средств производства на предприятиях на данный момент времени или за его отрезок);

Иф – физический износ товаров;

Им – моральный износ товаров;

А – альтернативные данному виду товаров формы удовлетворения спроса, а также потребления товаров-заменителей;

С – объем товаров и услуг, произведенных конкурентами.

Показатель насыщенности рынка играет и самостоятельную роль в конъюнктурном анализе, так как он оказывает сильное влияние на численность (объем) рынка, ограничивая спрос. Насыщенность рынка – это степень обеспеченности потребительскими товарами, определяемая либо экспертным путем, либо на основе выборочного исследования домашних хозяйств. Для товаров длительного пользования используется балансовый метод расчета:

Н_k = Н_н + П – В,

Н_k – насыщенность на конец года;

Н_н – насыщенность на начало года;

П – поступление или покупка товаров за данный период;

В – выбытие товаров за данный период.

Выбытие товаров за данный период рассчитывается по нормативам среднего срока службы товара. Физический и моральный износ вызывают так называемый спрос на замену.

4. Анализ пропорционального развития рынка.

В анализе пропорциональности развития рынка используются два основных показателя структуры: доля (удельный вес) и коэффициент соотношения. Особый показатель пропорциональности – компаративный индекс, позволяющий сравнивать динамические пропорции. Компаративный индекс представляет собой отношение индексов двух явлений или частей совокупности.

Существует определенная иерархия пропорций.

1. Соотношение спроса и предложения.

2. Соотношение средств производства и предметов потребления.

3. Характеристика отраслевой и товарной структуры товарооборота.

5. Оценка эластичности спроса и предложения.

Эластичность спроса и предложения – это их реагирование на изменение социально-экономических условий на рынке. Меру эластичности определила статистика, выразив ее в виде количественного показателя – коэффициента эластичности. Коэффициент эластичности есть процентное изменение одного (результативного) признака при увеличении на 1 % другого (факторного) признака:

Δу – изменение спроса;

Δх – изменение факторного признака;

у, х – базовые показатели спроса и факторного признака.

В практических расчетах коэффициент эластичности может быть исчислен и в статике, и в динамике с целью отражения изменения спроса во времени или по сравнению с какой-то другой единицей совокупности.

Если расчет коэффициента эластичности ведется сразу по нескольким потребительским группам, то общий (по всем группам) коэффициент эластичности рассчитывается как средняя арифметическая, взвешенная из групповых коэффициентов; веса – частоты, в частности по каждой группе:

В условиях недостатка информации более надежным представляется моделирование эластичности спроса от относительного уровня цен, выраженного через средний доход потребителя. Эластичность структуры спроса, вытеснение одного товара другим под воздействием ценового фактора носит название перекрестной эластичности.

Наиболее распространенный метод оценки перекрестной эластичности – расчет эмпирического коэффициента перекрестной эластичности:

Δq_x, Δq_y – прирост спроса на товары X и Y; р_х, р_у – цены товаров X и Y.

Недостаток: согласно методике расчета считается, что изменение спроса обусловлено одним фактором. Поэтому рассчитывается множество коэффициентов эластичности товара по разным факторам.

6. Численная оценка конкурентных позиций фирмы на рынке.

Данная группа показателей включает:

– показатели собственных возможностей фирмы;

– показатели концентрации продавцов на рынке;

– показатели размера фирмы;

– показатели конкурентных позиций фирмы на рынке.

Оценка собственных возможностей фирмы включает в себя:

– оценка конкурентоспособности товара и фирмы в целом;

– выявление финансового и материального потенциалов;

– положение на рынке относительно конкурентов.

Здесь рассчитываются следующие показатели:

– объем сбыта по фирме в целом;

– удельный вес фирмы в общем объеме сбыта;

– наличие ресурсов;

– структура и ассортимент реализуемых товаров.

Определяются показатели размера фирмы: чем выше размер фирм по сравнению с масштабами всего рынка, тем выше концентрация производителей на этом рынке.

В качестве показателей размера фирмы чаще всего используются четыре показателя:

– доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;

– доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта;

– доля стоимости активов фирмы в сумме стоимостей активов фирм, действующих на данном рынке;

– доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленных стоимостей всех производителей, действующих на рынке.

Результаты расчета показателей концентрации могут существенно зависеть от выбора меры оценки размера фирм.

Концентрация продавцов на рынке отражает относительную величину и количество фирм, действующих на рынке; чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке.

Для использования показателей концентрации необходимо решить два вопроса:

– установить границы рынка, который мы анализируем;

– установить, что служит показателем размера фирмы на анализируемом рынке.

Показатели концентрации продавцов на рынке.

1. Индекс концентрации определяется как сумма рыночных долей фирм, действующих на рынке:

k – количество фирм на рынке, для которых рассчитывается показатель;

у_i – доля i-й фирмы.

Этот индекс измеряет сумму долей k – крупнейших фирм на рынке. Чем больше этот индекс для одного и того же числа фирм, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Он не учитывает долю фирм, не вошедших в число крупнейших, и не может использоваться сам по себе.

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

где 0 ≤ HHI ≤ 1,n – количество фирм на рынке.

Если ННI = 0, то рынок близок к совершенной конкуренции (много продавцов); если ННI = 1 – монополия, вся доля рынка принадлежит одной фирме.

Чем ниже значение этого индекса, тем выше конкуренция на рынке.

Преимущество этого индекса в том, что он способен реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. HHI прямо связан с показателем дисперсии долей фирм на рынке:

3. Показатель дисперсии σ² долей фирм на рынке позволяет разграничить влияние на HHI числа фирм и распределение долей между ними. Этот показатель также измеряет степень неравенства размера фирм на рынке:

где  – средняя доля фирм на рынке; = 1 / n.

Если σ² = 0, то фирмы на рынке контролируют одинаковую долю и значение HHI обратно пропорционально числу фирм на рынке.

При неизменном n чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса. Этот показатель часто заменяется показателем дисперсии логарифмов рыночных долей:

Оба показателя имеют одинаковый экономический смысл, отличаются лишь размерностью и значением.

Чем неравномернее распределение долей, тем более концентрируемым при прочих равных условиях является рынок. Дисперсия применяется в качестве вспомогательного инструмента анализа, так как не дает характеристику относительного размера фирм.

4. Индекс Джини представляет собой статистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Кривая Лоренца отражает неравномерность распределения какого-либо признака; для случая концентрации продавцов на рынке кривая показывает взаимосвязь между процентом фирм на рынке и долей рынка, подсчитанную нарастающим итогом.

Чем больше индекс Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами, следовательно, при прочих равных условиях выше концентрация на рынке.